Блог им. Dabelw
Говоря о страхе и жадности, которые преследуют каждого трейдера, хотелось бы раз и навсегда разобраться с этим явлением и объединить это в одно понятие. Попробуем разобраться в природе страха. Вы боитесь паровоза? А ваши дети? И если вы не боитесь, то что надо сделать, что бы ваши дети его тоже не боялись. Наверное, объяснить им, что такое паровоз и как он работает. А как сделать так, что бы дети вашего соседа боялись паровоза? Наверное, рассказать им про роботов трансформеров и объяснить, как паровоз превращается в Кибертрона. То есть, одним дать знания, другим иллюзию знаний. Мы всегда чего то боялись, но с возрастом (опытом) с пониманием (знанием) наши страхи отступали. И мы становились, не то что бы бесстрашными героями, но разумными. Паровоз не вызывает у нас страха, хотя, из за его величины вызывает уважение. И мы не будем бежать ему на встречу с воплями «ЗАДАВЛЮ!». Потому что мы ЗНАЕМ.
Жадность это производная от страха. Вторая сторона монеты. От того, что мы не знаем. Мы не станем отдавать банан обезьяне, потому что мы не знаем, будит ли в нашей жизни еще один такой банан. Или нам придется помирать с голоду, а голожопая будет кидать в нас шкурки. Как только, мы узнаем, что в Пятерочки можно спереть еще один банан (а узнаем мы это из СЛ, почитав топики Хомяка), так сразу жадность отступит. То есть жадность управляется знаниями.
Таким образом, можно сделать вывод и объединить два этих понятия в одно. В незнание. Или в НЕВЕЖЕСТВО. Таким образом, что бы побороть в себе страх и жадность, надо уничтожить свое невежество. А невежество лечится, через знания. Можно, конечно, через жопу опыт ошибок трудных, но лучше через обучение.
Но тут я в замешательстве. Казалось бы СЛ дает ответы на все вопросы и куда цена пойдет и какая волна, где уровни. Но это не совсем знания. Это скорее вера. Конечно, с верой можно жить, если она помогает. Но можно ли через веру избавиться от невежества. Если вы будите бояться, что вера не верна. Надо быть фанатиком такой веры. К сожалению, это не я. А как было бы просто…
Мне, что бы не бояться паровоза, надо знать его конструкцию, технические характеристики и цвет. Тогда я точно буду знать, что это не Кибертрон. Точно, это на 99,9%, потому что… Забегая вперед, я скажу, что у меня есть чертежи паровоза, но давайте все по порядку. Первая деталь, это котел.
Наш котел это скользящие средние. Их, с упорством и верой, прикручивают к чему угодно. Я бы хотел обсудить, для чего они используются. Для решения нашего уравнения, где окажется цена через время Т, первым членом является МЮ. В машке мы берем закрытия свечей, то есть дискретно, складываем их, делим на количество свечей. Если бы у нас было непрерывное равномерное распределение, например, монетка или кубик, то мы бы получили математическое ожидание. И все было бы красиво. Рынок был бы фрактальным, машка синусойдой, цена определенной. Но в нашем кубике могут быть 7, 11 и 0. Причем неожиданно, но с вероятностью не равной 0. Поэтому, наша машка показывает, не столько направление цены, сколько снос цены от точки S(0). С учетом того, что с увеличением выборки, мы стремимся к нормальному распределению, то и цена должна стремится к машке. Соответственно сравнивая две машки мы получаем MACD, где видим, что линии расходятся и сходятся. Машки называют еще аттраторами, то есть «притягивающими». И что нам это дает с точки зрения зарабатывания денег? Да ничего. Потому что это только котел паровоза. Мы только выяснили, что цена имеет дрифт. Это нужный элемент, но еще не весь паровоз. Давайте прикрутим к нему еще что нибудь
Если интересно…
Теперь вопрос: если вход в сделку, когда рыночная оценка отличается от моей +- лапоть, какой размер этого лаптя, дающий на длительной дистанции максимальный профит в % к депо?)))
Для расчета макс профита надо знать волатильность вашей экви и риски которые вы готовы принять.
Вот Так, Тогда, возможно, имеет смысл написать про это отдельный пост? Потому что из коммента выше постановка вопроса плохо понятна.
Что-то про оптимальный размер лаптей? =)
Вот Так, интересная мысль… Поскольку (айви-ашви) всегда примерно 5%, то весь вопрос сколько кто хочет получить в абсолюте.
И для максимизации абсолютной доходности надо заходить как можно раньше.
А теперь Вы предлагаете прикинуть ГО по проданным позициям и пересчитать в доходность годовую? А как прикинуть ГО по проданным конструкциям с учетом дельта-нейтральности?..
Но мы все равно рано или поздно умрем по-любому. Может быть осознание этого факта будет хорошим аргументом по борьбе со своим страхом и жадностью?
Про Ваш пример: нежизненный он:(
что касается знаний, — то да, они может кому то и помогут — но это очень минимальная часть обычного народа.
— все знают, что жирное вредно
— все знают, что полезно заниматься спортом
— все знают, что бухать — это путь в никуда
— все знают, что не надо переходить на красный итд итп.
— ближе к паровозу — все знают, что остановить состав сразу еще никому не удавалось...
теперь жизненный пример.
Есть переезд Ж/Д — я почти каждый день хожу/езжу и часто попадаю на «закрытый» и есть возможность понаблюдать — вынужденно...
Ну, про авто не буду говорить — соблюдают только автобусы… — но там сделаны спец меры и не доверяют почему то знаниям… = шлагбаум и подъемные щитки.
а про пешеходов — прут до момента, когда уже совсем около уха засвистит… Причем с колясками детскими, с тележками, а если например только что пришел большой автобус — то со столкновениями ( прямо на рельсах, перед идущим поездом) — всех возрастов… И это в культурной столице...
Теперь, как это я вижу на рынке — стоит себе даже дисциплинорованный чел на одной стороне переезда, ждет, когда пройдет поезд ( приближается, но еще не прошел) а на другой стороне в это время кто то разбрасывает приличные зеленые бумажки — ну чудят ребята… Да, и народ на другой стороне яростно их разбирает.
как вы думаете — полезут под паровоз?
( при том, что кто то из нобелевских там писал, что эмоции от приобретения и потери денег — гораздо выше сексуальных)
ну и кроме жадности и страха есть и еще достаточно смертельных грехов. ( для депозита, а для кого то и жизни)
И все это эксплуатируется «Индустрией» в самой извращенной форме.
вопрос — помогает ли знание?
( у вас не было случаев, когда весь ваш опыт говорил, что " да ладно, здесь можно и нарушить чуть чуть… паровоза то не видно на горизонте") и это при всем знании и понимании...
я уж не буду писать про ноб лауреатов, сливших фонд, про десятки мега крутых трейдеров и управляющих, всего один раз допустивших беспечность и все — только книжки теперь писать...
ну про Ларри напишу — этот супер прокачанный чел умудрился потерять при банкротстве брокера неск милл. долл. при том, что прекрасно все знал и понимал.
ГКО — ну 80% же понимали, что пирамида.
Всякие тюльпаны, моря, МММ, Селенги итд итп.
Как это выглядит на рынке. У нас тут два кадра тусовало Коровин и Анохин. Они продавали дальние опционы и привлекали деньги. Доходность 60% годовых и им 5% за услуги. При этом все, кому надо, знали, что однажды будит слив. Но сложно привлечь средства под 10%. Надо конкурентное преимущество. И вот, зная, что правила нарушаются, они делали бизнес именно на этом. Ведь их инвесторы не знали. Но эта игра в два хода. С другой стороны они получали свои комиссионные, пока система работала. Когда все рухнуло, они потеряли клиентов, но не деньги. И так как клиенты штука бесплатная (но может затраты на рекламу), то все работает. То есть управляющий фондами не побежит перед паровозом собирать баксы, он туда мальчика пошлет:).
Как раз здесь и сталкиваются две вещи. Знание и невежество. Невежество просто не знает, что знает Знание, а знание не обязано все докладывать:).
Примерно то же самое, я мог бы рассказать про казино. Хозяин знает, а клиент надеется.
— побегут именно впереди паровоза, если с другой стороны будут раздавать нормальные деньги. ( а все пришедшие сюда, надеюсь понимают, что здесь бывают приличные деньги)
— Коровин и Анохин — сужу по себе — я вот на 100% знаю, что слив возможен, что даже скорее всего будет — но вот что то внутри мне говорит о том, что уж я то успею соскочить, как когда то с Селенга соскочил ( были конечно и обратные примеры) но по закону тех же Нобелевских больше драйва/запоминается итд от того, что соскочил, чем наоборот. Думаю так и у других. Совсем уж телят то не осталось… ну и просвещение все же работает. Но прут же, как мухи на… ой как мотыльки на свет.
— Ваша последняя фраза = самая правильная! КЛИЕНТ в 80% случаев ЗНАЕТ — но НАДЕЕТСЯ — это про другие смертные для биржи грехи и про то, что ЗНАНИЕ НЕ ПОМОГАЕТ!!!
Лично я именно это и пытаюсь эксплуатировать… Когда например хочу понять — вот пару предыдущих сессий ES — чего они все покупали — ну просто на заоблачных объемах, супер агрессивно итд.??? понятно же что будет слив. (уж там то сидят совсем продвинутые ребята ( покупатель) вот бы где понять мотивацию...
Пишу все к тому, что часто видно, как индустрия эксплуатирует народ. Чтобы этим «попользоваться= сесть на хвост) надо как то понимать их стратегии что входа, что набора позиции, что выхода, что ложных движений… ( а таких на фьюче ес мини — просто с утра до вечера)
Ваша идея, как я понял — состоит в том, чтобы действовать так же как и Индустрия. Но для этого надо же понимать, как они там работают... Да, много как то было споров где голова а где хвост — т.е. кто двигает рынок на Америке — все таки фьюч или там акции?
К сож. мой брокер не дает индекса в реальном времени… ну и как то не провел исследований на эту тему. Это важно, т.к. если народ смотрит в основном на фьюч, то можно манипулировать проще. — меньше надо денег. а если все таки акции важны, то тогда типа фьюч ни куда не денется=ну там ночью проверит стопы и снова как индекс будет… — можно поэксплуатировать это дело...
Вот «примитив» (в хорошем смысле) для контроля динамики колебаний.
Рассчитываем уровень сходимости, СКО(сигму), частоты, плюс вариационный ряд(справа внизу) дельта хедж делаем по границам сигм(отображается пять) плюс покупаем опцион КОЛЛ или ПУТ.
ну и задавая параметр устойчивости уровня сходимости в пределах 1,2,3 СКО можно моделировать области слабой или сильной хаотичности.
А вот и пример, продажи по 0.7265 0.7288 и 0.7310(идеальная продажа, почти по high) и вуаля захват три сигмы(сигма 23 п*3=69 п) То есть даже без опционов, на чистом споте(форекс ДЦ) этот метод(копия Ваших «сибираний теты(временного распада)) кратно эффективнее обычный ТС. Пока „балбесы“ ждут тренд(что есть иллюзия) мы собираем колебания(что есть истина) Ну а дрифт отображается последовательностью уровней сходимости, а весь временной ряд это композиция областей.
Дмитрий, я не знаю как ещё на словах объяснить про сходимость))
Вот индикатор для мт4, если поможете перевести на квик, буду благодарен.
dropmefiles.com/PFA6L
Олег Ложкин, Вы чисто умозрительно пишите или из практики? Так-то понятно как нормировать на волатильность. Но стоит ли овчинка выделки?
Получится, мы смотрим на одну штуковину, а торгуем вообще другой кракозяброй… Очень не хотелось бы получить по башке от обоих потом… =)
www.fxcodebase.com/wiki/index.php/Скользящее_среднее_с_динамическим_периодом_усреднения_Чанда_(VIDYA)
Олег Ложкин, динамический период машки — это что-то совсем кривое по виду.
Я думал Вы хотите цену преобразовать с учетом волатильности.
плоть и кровь человеческая и депо роботизированное двигают цену.
если назвать кукела паровозом то он действительно СТрашен если не знать как он работает.