В BELU 2 акции должны были «превратиться» в 16.

T-800, нет, я стоп-лимиты ставлю в Квики.

yurikon, я не один ордер в сумме на эту сумму кидаю, а 5-6. Ну а про проскальзывание в конкретных инструментах при кидании этих ордеров от стопов я и написал.

Давно не считал проскальзывание. У меня в теории оно 0,2% на операцию для отбора системы, а сейчас, когда в одной стоп-лимит заявке не больше 20 млн. руб. по номиналу, ставлю для лимита покупки стоп+0.1% (для продажи -0.1%) для Сбербанка, Газпрома и Лукойла, плюс-минус 0.01 руб. для цены юаня и плюс-минус 50 пунктов для фьючерса на индекс РТС. Несрабатываний не было уже год с лишним точно.

il_dottore, часть отделов. Ведь «переезд банка» — это перемещение руководителей и расчетных управлений. И не более того. Программисты и другие технические службы остаются там, где работали до переезда. Эти службы того же Газпрома остались на Каховке в Москве. Это Миллера и Ко Вы там не найдете.

MXZ4 — 9,6 млрд. руб. по номиналу. Нормальный средний оборот с 10 до 12 дня.

Александр, ну юань может и продавать и покупать наш ЦБ. Просто в сообщении предложение:

Ждем снижения курса Юаня и Доллара...

ЦБ не может продавать-покупать доллар и евро.

Редко лайкаю посты, в которых  стоит: «больше информации в моем телеграмм, приходите и читайте». А посты с результатами и методами трейдинга без такой ссылки лайкаю все, где нет грубости а другим. А остальные мои плюсы — это уже субъективность.

Григорий Старцун, какие разные риски у «синтетических облигаций» с другими ценными бумагами? Никаких разных нет, а то, что есть общие, я и не отрицал.

А то, что я написал об их доходности, если не будет их ликвидации, можете проверить — это все точно.

Ну а то, что в моей торговле были  просадки — это же и на графиках видно. Я же и цифру максимальной привел: 13,3%. Она же лишь немного меньше  доходности в процентах годовых: 17,8%.

Григорий Старцун, у покупка акции — продажа ближайшего фьючерса на нее риск только в банкротстве компании или биржи, где торгуются фьючерсы. Ну так и в любой ценнтой бумаге тот же риск есть для их владельцев вне зависимости что и как.

ВТБ уже в Питере.

ves2010, ну у меня то в системах одна акция может быть в шортах, а другая не быть. И тоже самое может быть и в штатах даже чаще, чем у нас.

ves2010, ну норникель я реально шортил и не продавал фьючерсы из-за их низкой ликвидности. Сейчас также Лукойл торгую. Это только для Сбербанка с Газпромом делаю «синтетические облигации». Ну а топик только о неожиданных убытках в них из-за дивидендов.

ves2010, у нас разница  между бидами и оферами фьючерсов гораздо больше ставки RUONIA и там не потерять доходность можно только продавая опционы  по оферам, связанным с ценой спота. А с нашей ликвидностью опционов — это может продашь, а может не продашь.

ves2010, ну я же уже тут писал, что для доходности есть альтернативы «синтетическим облигациям», а нет ее только в комиссии брокеру за шорты акций. Как торговать шорты акций без комиссии брокеру с шортами фьючерса на индекс?

Future77, это сейчас, а что было с 2019-го?  В каком банке на вкладе можно было получить 154% с 31.12.18 по 30.09.2024 (это и есть 17,8% годовых)? Да и в апреле-сентябре этого года в этой стратегии  12,9%. Это больше 22% годовых за 6 месяцев. Это с июля 2023 по март 2024 там был «швах». Спасибо ЦБ за политику резкого повышения ставки. В штатах, кстати, два года было тоже самое на рынке при повышении ставки

smart-lab.ru/blog/1053529.php

Григорий Старцун, ну а без использования в шортах, как я написал, у «синтетической облигации» есть куча замен. Вон сейчас ставка в этих «облигациях» 18,5-18,9%% годовых+ НДФЛ-13% от дохода, если закрыть раньше, чем через 5 лет, а в банках есть депозиты с 20-22%% годовых без НДФЛ при доходе меньше 1,4 млн. руб.

ves2010, а зачем? Если Вам нужна только ставка, то это можно сделать и на одном Сбербанке безо всякого геммороя с разницей. А я это делаю ещё и для того, чтобы не платить комиссию брокеру за шорты конкретных бумаг. Как это сделать с фьючерсом на индекс?

ves2010, у нас из акций хорошо ликвидны только фьючерсы на Газпром и Сбербанк. А против равномерного портфеля из Газпрома, Сбербанка и ещё пары ликвидных акций фьючерс на индекс не ахти. Ведь веса акций в индексе совсем иные. Да и как нам шорт индекса поможет в позиции, например, шорт Газпрома и аут Сбербанка?