а с проскальзыванием как?
Считаем точность следования на основе корреляции между дневными процентными приращениями автора и клиентов с суммой не меньше минимальной и синхронированными
docs.comon.ru/glossary/#%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
Но есть проблема, что в расчете не учитываются брокерские комиссии клиентов и может так получиться, что те, кто имеют ту же, что и автор, несильно проскальзывают, а при другой — сильно. И если доля последних мала, то все хорошо в расчетах, а если наоборот, то плохо, несмотря на то, что прокальзыывание при одной и той комиссии — небольшое.
можно ли подобрею таблицу по финаму выгрузить.Не понял какую таблицу? В базе данных автоследования Финама только СЧА счетов авторов и клиентов, а все остальное не более, чем онлайн.
2. Нет, комиссия автоследования не вычитается из брокерских комиссий. Наоборот брокерские комиссии де-факто уменьшают комиссию автоследования: она же указана в каждой из стратегий в виде % от СЧА+% от прибыли. В брокерских комиссиях Финама любой месячный фикс уменьшается на месячную брокерскую комиссию от оборотов. Если автор не торговал месяц, то эта фикс комиссия удерживается на 100%, а если по оборотам заплатил больше нее, то она вообще нуль. Естественно, что у клиентов с той же брокерской комиссией и счетом больше минимального все аналогично.