Активный Инвестор, арбитраж делает кто то другой. Я оценил максимальные потери от неверно расчитанной нами цены опциона без учета арбитража, сколько в таком случае мы отдадим тому кто делает арбитраж.

Михаил, про преимущества интервалов перед точечными оценками согласен. Мне ближе байесовский вариант с распределениями для параметров (значения параметра попадает в 95% область распределения). «Статистическая значимость» хотя похоже, но как то меньше нравится...

Но, конкретно в этом случае — может я что то упускаю, но мне видится использование АндерсонДарлинг как радикально лучше.

А. Г., да, спасибо за замечание, я упустил условие N^0.5. В принципе, этим все сказано. Получается, в самом критерии КолмогороваСмирнова сказано что его нельзя применять в финансах :). Потому что нам интересны в том числе расхождения в событиях встречающиеся меньше N^0.5

Михаил, «статистическая значимость» это некая условная абстракция. Нам интересна прибыль, и меряем мы (в том числе ошибки) в прибыли.

Расчет кол опциона со страйком 2: по 'распределению а' даст 0, по 'настоящему' 0.08. Это сильное отличие. Критерий КС выбрал распределение дающее большую ошибку в деньгах.

А. Г., «The Kolmogorov–Smirnov statistic quantifies a distance between the empirical distribution function of the sample and the cumulative distribution function of the reference distribution» — т.е. это именно мера совпадения, а не бинарный вывод совпадает/нет

Михаил, не понял, распределение 'a' и так сильно отличается от 'настоящего'. Оно показывает 0 вероятность движения х10, в то время как она 1% — отличие сильное.

Дед Нечипор, уран, и вообще ресурсы, мне кажется надо быть готовым просесть до 50%, и не завышать слишком позиции, оставляя себе запас в случае падения и постепенно докупая.

По теме ресурсов — нету никого мудрей чем старый опытный еврей. А если кто и есть мудрей, так это два таких еврея. Doug Casey и Rick Rule старые опытные  ресурсные спекулянты, и вообще уважаемые и интересные люди, стоит посмотреть их выступления… нефть, газ, уран, руда, и про жизнь вообще.

ves2010, т.е. вкратце. Мне нужен был грубый но надежный прикид. Мне кажется я его получил и выжал основную информацию что есть в исторических ценах.

Гадать дальше над историческими ценами, выжимая из них оставшуюся малую часть всю до капли смысла нет.

Мне кажется есть лучшие способы уточнить прогноз, используя больше источников информации и уточняя грубый базовый прогноз.

ves2010, тренд и цикличность и т.п. вещи сделать можно, и можно получить «точные» выводы, но которые по факту не будут повторяться в будущем.

Это сильное усложнение модели. Мне кажется то что я получил близкое к максимуму возможного что можно выжать из исторических данных. Можно чуть больше еще выжать, но уже сильно больше нужно расчетов, мне кажется шкура выделки не стоит.

Сложные модели не помогут никак, они дадут иллюзию точности (оверфиттинг).

(это мое впечатление, может ошибаюсь и кто то может сделать намного лучше)

ves2010, спасибо за идеи

Точность  — распределение именно дает точность. Что касается вопроса, насколько оно соответствует «настоящему распределению реальности», я не знаю как оценить это числом, это распределение наилучшим образом (из того что я нашел) описывает прибыль акций за прошлые неск десятков лет.

— Отдельное рассмотрение процесса рынка и моделирование процесса акции как зависимого от него. Да, вероятно чуть повысит точность. Но, я думаю повысит точность лишь на чуть, а вот усложнит расчеты на очень сильно.

Я считаю лучше повышать точность по другому — учетом «экспертного мнения независимого источника». Например другого алгоритма, анализирующего финотчетность и транзакции менеджмента компании.

— По логарифмам, я не понял. Логарифмы это биекционное преобразование. Собственно его смысл именно в том чтобы превратить нечто необычное и сложное в простое и, но с сохранением сути. Лог трансформа, сохраняет и хвосты и перекосы и все остальное, вычисления что в исходном что в лог пространстве полностью, сто процентно идентичны, и выводы полученные сто процентов одинаковы. Мы не теряем ни малейших деталей процесса, в том числе тяжелых хвостов.

График не очень наглядный, перекрещивающиеся синии линии создают ложное впечатление высокой плотности в середине. Но ничего лучше не приходит на ум…

ves2010, она и предсказывает, каковы вероятности что цена акции будет Х в момент времени У. И каковы будут цены опционов соответствующие этим вероятностям.

Предсказывает, с низкой точностью. Да, входные данные нужно уточнить каким то другим способом, чтобы повысить точность.

Осталось прогуляться по графу, и можно будет узнать цену американского пута.

Ну и, вопрос на миллион, корректно определить вероятности :)

Михаил Шардин, хмм, нет вроде. Если основываться на финансовых показателях, то как раз наоборот нельзя сказать как будет вести себя цена в ближайшие год два. А через два три года она наоборот стабилизируется. Так говорят Гринблат, Баффет. И это подтверждает статистика, распределение прибыли через 2-3 года гораздо стабильнее.

Михаил Шардин, чтобы попытаться понять как могут измениться сегодняшние цены через год или два.

Shmulia, я стараюсь формулировать идеи четко, чтобы их можно было критиковать, и ошибки, если они есть, были видны. Как я выгляжу при этом, умным или не очень, меня мало волнует.

Shmulia, что интертесного может сказать «биолог», который не понимает как работает эволюция? Это шарлатан, хотя может и популярный типа Кардашьянов…

Shmulia, эволюционный слепой дизайн. 

Не знаю Бехтереву, непонятно как она стала ученым, особенно биологом, если сказала такое…

И кстати, нет задачи именно повторить живой мозг. Живой мозг это лишь одно из возможных решений, на биологической элементной базе. На неорганической базе, вполне возможно другие подходы и структуры будут лучше.

Shmulia, важен потенциал. грубо говоря сегоднящний ИИ это как несколько десятков/сотен столбиков неокортекса, кусок мозга размером с сахарный кубик. 

Это разум? Нет. Но это строительный элемент разума. Это значит 99% пути уже пройдено. Все что нужно это просто дать этому кубику мозга размером 1см^3 вырасти до размера 1литр, и обрести нужную структуру.

Важно что элементная база найдена, микроструктура искуственного мозга найдена. Уровень ИИ сегоднящний показывает что найдена микроструктура мозга машины не уступающая микроструктуре мозга человека.

Миллиарды лет лет эволюции потребовавшиеся живим существам чтобы создать элементную базу мозга, первый мозг, мыши или кошки — ИИ уже прошел.

Самый сложный этап пройден, остался последний шаг, несколько сотен миллионов лет чтобы увеличить его до уровня человека, ИИ пройдет его за неск лет.