1. Настроить свою основную точку входа в позицию. То есть указать каким объемом и когда вы хотите войти в рынок. Причем КОГДА реализовано с помощью индикатора. Ну допустим: если 20 SMA пересекает наверх 50 SMA вы войдете в лонг на 25% своего депо. 
2. Настроить уровни усреднения. На этом этапе вы можете задать сколько раз вы хотите усредниться, каким объемом, какое отклонение в цене должно быть между вашими ордерами на усреднение, как должен поэтапно увеличиваться объем усреднения и вообще когда ордер на усреднение должен сработать. Здесь, снова, когда — реализован через индикаторы, а не просто по какому-то уровню цены.
3. Настроить стопы. Обычный/Трейлинг/Break-even

Привет!

Ожидаемая доходность алгоритма по месяцу составляет 10-15% — эти цифры мы выполнили. Однако, не удержали пиковые значения, которых достигли внутри месяца. Думаю, всем известны новости последних недель, но давайте попробую объяснить, что произошло с точки зрения алгоритма и почему не удалось удержаться на пике. 

Посмотрите на график GAZP. Очевидно, что цена не может определиться с направлением — нет тренда. Но что еще более интересно, так это то, что за эту неделю сильно выросли тени (расстояния от открытия до максимума и от минимума до закрытия), а также сильно увеличился размер тела свечи (расстояние от открытия до закрытия). В итоге: 

•  Больший размер тела и теней увеличивает потенциальный убыток и прибыль

•   Отсутствие тренда увеличивает количество убыточных сделок

Привет!

Неделя получилась с повышенной волатильностью, рынок наконец получил импульс и размер баров увеличился. Алгоритм это использовал и только за эту неделю заработал около 25%, что и стало почти всем результатом за текущий месяц. Осталась еще неделя торгов в этом месяце, скорее всего волатильность снизится и алгоритм получит некоторое количество сделок по стопам, посмотрим как закроем сентябрь. Напоминаю, что все сделки публичны в живом режиме в бесплатном канале.

Отчитываюсь о результатах работы алгоритма на российском рынке.

Начали с 300к рублей 04.08.2022.

• Август закрыли +17%
• Сентябрь по состоянию на сегодня утро +28.25%

За месяц успели набрать 12 клиентских счетов, которые сейчас небольшими суммами для себя тестируют алгоритм. Привлечением средств занимаются три менеджера, заинтересованные в комиссии со своих клиентов. На данный момент собрали не много — 3.15 млн руб. Однако, надо понимать, что все зашли тестовыми суммами чтоб посмотреть как работает алгоритм.

Привет!

Алгоритм смог войти в шорт перед невыплатой дивидендов GAZP. Девятого сентября алгоритм уходил полностью в лонгах перед допуском нерезидентов, когда 12го числа рынок открылся сильным ростом. Вчера алгоритм весь день был в шортах и на ночь уходил в них же. Из-за излишней волатильности алгоритм не получил сигналов на перестановку стопов и это вызывало некоторую нервозность, ведь на нашем рынке часто бывают V образные отскоки. Однако, сегодня ближе к закрытию часть стопов начала двигаться да и вообще в течение дня большая часть позиций перевернулась в лонг. У алгоритма отсутствует тейк профит, поэтому выйти по минимальным ценам из шортов сегодня не удалось. При этом ряд клиентов закрывал позиции с прибылью +25% руками.

Есть ли здесь кто-то, кто участвует в РИЧ от Тинькофф? Вызывает много вопросов адекватность расчета баллов. Довольно забавно смотреть, что везде в топах люди с полностью отрицательной доходностью за год — на скриншоте человек, который занимает первое место. Мой алгоритм в общем зачете пока далеко, на 110, посмотрим где получится быть через 40 дней.

Привет!

Прошлая неделя была сложной для алгоритма, сильно откатывались вниз. С 373к опускались в моменте минимум до 360к. В этот понедельник уходили через ночь разнонаправленно. Были лонги: TCSG/MAGN/CHMF/AFKS/. И были шорты: SBER/GAZP/MTLR/POLY. Утро вторника открыли с закрытия лонгов по стопам, но дальше день получился хорошим.

Отчитываюсь о результатах работы алгоритма на российском рынке.

Начали с 300к рублей 04.08.2022.

Август закрыли +17%

Сентябрь по состоянию на сегодня вечер +10.47%

За месяц успели набрать 12 клиентских счетов, которые сейчас небольшими суммами для себя тестируют алгоритм. Привлечением средств занимаются три менеджера, заинтересованные в комиссии со своих клиентов. На данный момент собрали не много — 3.15 млн руб. Однако, надо понимать, что все зашли тестовыми суммами чтоб посмотреть как работает алгоритм.

Привет!




А расскажите пожалуйста для тех, кто не так давно вышел на российский рынок акций — у вас тут такое часто практикуется? Когда наш регулятор будет обращать на это внимание?

Привет!

В пятницу алгоритм уходил на 100% депо в лонг, все 11 бумаг в портфеле были куплены. Было немножко нервозно, но со временем учишься доверять своему алгоритму поэтому я просто ждал и утром портфели клиентов открылись +2%.

Отчитываюсь о результатах работы алгоритма на российском рынке.

Демонстрационный счет начали с 300к рублей 04.08.2022.

• Август закрыли +17%
• Сентябрь по состоянию на сегодня утро +5.71%

За месяц успели набрать 12 клиентских счетов, которые сейчас небольшими суммами для себя тестируют алгоритм. Привлечением средств занимаются три менеджера, заинтересованные в комиссии со своих клиентов. На данный момент собрали не много — 2.85 млн руб. Однако, надо понимать, что все зашли тестовыми суммами чтоб посмотреть как работает алгоритм.

Привет!

Отчитываюсь о результатах работы алгоритма на российском рынке.

Демонстрационный счет начали с 300к рублей 04.08.2022.

• Август закрыли +17%
• Сентябрь по состоянию на сегодня утро +3.78%

За месяц успели набрать 12 клиентских счетов, которые сейчас небольшими суммами для себя тестируют алгоритм. Привлечением средств занимаются три менеджера, заинтересованные в комиссии со своих клиентов. На данный момент собрали не много — 2.3 млн руб. Однако, надо понимать, что все зашли тестовыми суммами чтоб посмотреть как работает алгоритм.

Алгоритм успел поучаствовать во всех интересных движениях в тех тикерах, которые есть в портфеле. Поймали движение по $GAZP, $POLY, $SBER, $MAGN, $CHMF.

Фанаты ЛЧИ писали мне в комментариях, что я обязан доказать проф пригодность алгоритма на этом конкурсе. На ЛЧИ меня не будет, а вот на РИЧ будут участвовать почти все клиентские счета, которыми управляет алгоритм. Думаю, что высокие места вряд ли будут, но для статистики интересно.