robot_bsk, или переливы, или сговор с финамом, или другая шляпа. Я читал и смотрел всех кто якобы кучу процентов заработал — ничего нового и интересного они для меня не сказали. Я даже вкладывался в десяток авторов в альпари несколько лет назад, у которых тоже были красивые эквити, очень долго их отбирал, в итоге лишь при своих остался спустя полгода, потом зашёл через 2 года их эквити посмотреть и понял что правильно что вывел.

7.

www.comon.ru/strategies/8255/

V.V., да особо нечего ответить, всё что мог написать писал ранее, а бесплатно и подробно описывать к чему годами шёл желания нет. Для меня размножение ботов это база и основа процесса, почти единственное на что мы можем повлиять. Уверенности что фаза рынка не поменяется и боты не станут сливать нет. Раньше разные тесты для этого делал, сейчас особо не заморачиваюсь. В целом портфель ботов болтается на месте, волатильность минимальная, даже когда куча ботов сливает, причин для паники нет, позже буду сокращать ботов и оставлять лучших, есть время разбрасывать камни и собирать.

Artemunak, прочтите, пожалуйста, моё более раннее сообщение.

Artemunak, 

А кто заставляет его не менять? Когда их сотни то можно же пойти и в сторону более долгих сделок.

Рост просадок с ростом среднего времени в позиции.

Так что должно произойти чтобы увидеть? Сбер по 100 в 22 году не дешево разве? p\е 4 за кучу акций у которых всегда 8+ было в среднем, не дешево? Денежная масса давно растёт, прибыли тоже, акции пока нет...

А Газпром как? Почему надо было покупать в 2022-м Сбер, упавший в 4 раза больше Газпрома? Это все пустые разговоры о прошлом, которые можно подтвердить только динамикой счета с лета 2021-го, как минимум.

А то, что S&P500/M2 не растет уже почти 65 лет я уже много раз говорил. НУ так при ставке ЦБ-ФРС/инфляцию больше 1.5 и М2 росло не быстрее инфляции. У нас же М2 с 01.01.24 по 01.08.24 +6.1%. С чего рынку то расти? А шорты со сроком больше 2 с небольшим дней мне действительно «страшно» торговать. Это единственное в чем я действительно не «продвинулся» за годы своей торговли. Точнее про это можно говорить, как о задаче, к решению которой не прикоснулся.

А. Г.,
1. А кто заставляет его не менять? Когда их сотни то можно же пойти и в сторону более долгих сделок.
2. Жизнь полна разных рисков и они все намного выше нуля и рыночных.
3. ниппаняттна.
4. Так что должно произойти чтобы увидеть? Сбер по 100 в 22 году не дешево разве? p\е 4 за кучу акций у которых всегда 8+ было в среднем, не дешево? Денежная масса давно растёт, прибыли тоже, акции пока нет...
5. Это фетиш управлять чужими? Своими имхо приятней и кошерней.

Artemunak, ну для решения указанной мной задачи на российском рынке, среднее время в позиции не может быть меньше 2 с половиной дней. Это раз. 

А два, увы, я не знаю как придумать сотню стратегий для одного и того же среднего времени в позиции. Почему? Да потому что каждая такая стратегия должна быть основана на своей вероятностной модели приращений в 2 и более раз чаще этого среднего времени. А сотня разных вероятностных моделей для одного и того же случайного процесса — это что-то непонятное мне, как математику.

А. Г., обычно сотни систем суммируются внутри себя, в рынок не всё выводится. При желании в рынок может вообще мизер сделок выводиться и задача будет решена. Правда зачем это хз. Нафига такие заморочки когда доходность не алё и есть большая зависимость от фаз рынка.

Jame Bonds, ничего удивительного, что это было во все мои годы на рынке  Ведь ещё с начала 21 века передо мной стояла задача:

На 10 счетах от 10 млн. рублей или на 100 счетах от 1 млн  рублей результаты торговли не должны отличаться друг от друга больше, чем на 0,1% ни за месяц, ни за год.

Покажите мне хоть одного трейдера, говорящего о том, что торгует сотни систем и это условие выполняется? А у меня оно выполняется уже больше 20 лет. Я же не только  трейдер, а еще и управляющий активами.

Sergey Pavlov, это прямое следствие п.1.

А. Г., несколько раз перечитал п.3, но не понял, почему. У меня наоборот получается, чем больше систем, тем легче провернуть большой объём.

1. Когда не меняется среднее время в позиции, то невозможно для этого сделать и сотни нормальных систем.
2. Деньги должны быть только там, где вероятность, что их заберут — полный нуль. А это и страна жизни, и наличие регулятора.
3. Большие объемы никогда не смогут торговаться на небольшом числе инструментов большим числом систем.
4. На чем заработать сотни процентов в купил и держи без больших просадок в упор не вижу.
5. Управление чужими деньгами успешно только если оно Сохраним и Преумножим.

Понял что, мало ботов плохо,  много ботов тоже плохо)))

Anest, 
— Сколько ножей с собой у обычного человека?
— У обычного человека всегда с собой 2-3 ножа.
— Но это же человек, который увлекается ножами!
— У человека, который увлекается ножами — с собой 5-6 ножей.
— Но это же маньяк!
— Нет, у маньяка с собой 10 ножей.
— Но это уже странный человек.
— У странного человека с собой вообще нет ножей.
— Но это как раз обычный человек.
— Нет, у обычного человека с собой 2-3 ножа

Чем меньше систем и проще их содержание, тем лучше. На представляю, как можно 500+ ботов отслеживать. Для меня 1.5 десятка и уже путаница возникает 

Надо как Ренессанс, с помощью других разработчиков роботов улучшить те которые имеются. Сегодня они публиковали статью про ботов.

За это же время у меня было 500+ разных ботов опробовано, не везде разные идеи, и почти все они на свалке уже, но бывает что за неделю десяток добавляется.

Это совершенно разные роботы или они отличаются друг от друга разными параметрами в индикаторах? Если один робот имеет индикаторы А и Б, а второй Б и С, то третий робот с индикаторами А, Б и С будет считаться отдельным? Как вы, добавляя по несколько роботов в неделю, уверены, что фаза рынка не поменяется и они не станут сливать?

Вот Майтрейд выйдет из очередного метафизического забытья и сформулирует )

whattheheck, кажется, он и в молодости был такой же.

старый он уже. пощади