Идея в целом не нова и частично тут реализована.
К параметру «статус », который сейчас обозначен цветом,
добавить текстовую часть с указанием инструмента,
по которому мнение высказано (не по рынку в целом).
Проще будет видеть кто торгует твой инструмент
и обсудить, при желании.
Как-то так, если в общем.

Любопытно узнать рекордные достижения трейдеров Smart-Lab.
Формат любой. Достоверность на совести автора.
Конечно хотелось бы видеть «трудовые» достижения,
а не то что вошёл, оно попёрло, хотел зафиксить 1%, но тут
комп завис, а когда отвис уже было +20%. :)
У меня пока довольно скромный рекорд, хотя оставил он
глубокое впечатление.
Спот рынок. Акции Сбербанка. Осень 2010. При дневном размахе
цены около 1,5% я сделал 2,1% за день без всяких плеч.
Ситуация была следующая: проп, неделя -2%, пятница.
Неделя в минус, значит должны понизить торговый лимит.
Благодаря этому рекорду ту неделю я вытащил.
Возможно если бы неделя была в +, то рекорда бы не случилось,
мотивация была бы не та. Ну и то что проп у брокера, значит
нет брокерских комиссий, только биржевая, можно нарезать
хоть по 5 копеек с акции — будешь в плюсе.

Если рассмотреть вчерашнее движение Сбера и его развязку,
то в целом в картине принципиальных изменений не случилось.
Вынос был в рамках отработки экспирации. Объём прошёл
около 60 000 фьючей на росте, что сопоставимо с хеджем
позиции на 11 000 страйке, не более того.
Самое главное, что закрытия позиций нет и по-большому
счёту выкинуть вчерашний день — консолидация у хая.
Локально конечно можем чуть припасть, но разворота
не случилось. Новых высот от Сбера пока можно ожидать.

Единственной разумной причиной, почему с Нового года
в Сбер течёт гиганский поток на покупку является
Сочинская олимпиада через год. Ведь наверняка Сбер
будет всё аккредитовывать (не зря Путин там какой-то
расчётный центр открывал).
Видимо через год ему нарисуют 130 под эту тему.
Но зачем сейчас туда гнать? Логичнее гнобить до августа,
набирая позиции. Иначе на этой идее много не заработать.

Рынок находится в некоей точке Х и хочется нарисовать
линии трендов сверху и снизу.
Сверху ищем линию сопротивления нисходящего тренда.
Снизу линию поддержки восходящего тренда.
Определения.
Линия сопротивления — линия, проходящая через максимумы
2-х свечей в диапазоне, для которой разница между
ценами на линии и максимумами цен свечей >=0.
Линия поддержки — линия, проходящая через минимумы
2-х свечей в диапазоне, для которой разница между
минимумами цен свечей и ценами на линии >=0.
Сначала находим минимум и максимум на диапазоне.
Далее есть выбор:
1. Искать линии перебирая все свечки.
2. Искать линии перебирая все цены.
По хорошему чего меньше: пунктов цены или свечек
в диапазоне — так и быстрее искать.
линию сопротивления мы ищем от максимума на диапазоне
до текущей свечи.
Линию поддержки от минимума до текущей свечи.

( Читать дальше )

Есть наблюдение, что после снятия стопов рынок разворачивается.
В целом это скорее так, чем иначе. Но не менее часто стопы
снимают и едут дальше.
Дело в том, что стопы стопам рознь.
Есть «конструктивные» и «деструктивные».
Деструктивные — это стопы закрытия позиций о стопящихся.
такие стопы как правило встречаются в направлении движения.
Деструктивные потому что закрываются позиции с обеих сторон.
Такие стопы ничего не говорят о будущем.
Может цену толкнут дальше, а может наоборот, а может вбок...
Конструктивные — это стопы о которые идёт открытие позиций.
Такие стопы наоборот идут против движения.
Как правило на «правильном» движении каждая «ступенька»
завершается подбором стопов и если этого не случилось,
либо движение выдохнется, либо подбор будет позже.

В будни, погружаясь в биржу и европейский капитализм,
забываешь про российский феодализм. Но выходные
возвращают к реальности и видишь другую грань ситуации.
Вроде вставай в лонг и не думай. Классический корнер.
48 000 колов на 11 000 страйке, ценник фьюча на 11 200
и в рынок литит исполненный полтинник на покупку
и 115 на блюдечке… Но это в капиталистической Европе...
А мы вроде как совсем не там.
И тогда понятна разъярённость и упрямство местного феодала,
медведящего Сбер, что он так заявил о себе на 11 000 страйке.
Сначала он упорно не хотел отдавать 94 и утащил цену на 84.
Потом не хотел отдавать 88, но тут его всё таки надрали
и ткнули мордой в 95 под Новый год. Но дальше уже безобразие.
Поток «фантиков» (собственно америкосовский сенат в четверг
расписался в своём бессилии его конролировать) способствовал
тому, что Сбер мели по любой цене, не заморачиваясь

( Читать дальше )

Есть 3 переменных:
a — тип Int;
b — тип Int;
c — тип Long
Столкнулся с тем, что в выражении:
с = a * b;
правая часть, по умолчанию, сначала преобразуется
в Int, а потом в Long. Соответсвенно при больших
a и b и «переполнении» Int (скажем 300 000 и 10 000)
результат получается некорректный.
Приходится заморачиваться конструкцией:
c = Convert.ToInt64(a) * Convert.ToInt64(b);
По-другому никак не реализовать корректный расчёт?

Способ реально извратный, но рабочий.
Как известно в «Личный кабинет» на сайте Альфв-Директ
можно войти и параллельно управлять позициями,
когда где-то в другом месте у Вас крутится робот.
Из личного кабинета формируете заявку, любую кривую,
которую система тут же скинет в утиль, например,
покупка фьюча по 1 рублю. Заявку система
свалит в удалённые, однако она останется в списке
заявок и терминал, где рулит робот, её тоже увидит.
Если в комментарий к этой заявке запихнуть
Управляющий «флаг», а за ним код для робота,
то робот, сканируя таблицу заявок, её отловит
по комментарию и обработает, как Вами задумано.

Картинка на фьюче ГП


Всё ближе рывок… куда-то… можно монемногу брать 14000 Путы и 15500 колы, сейчас они дешовские.