Многие слышали про DCA (усреднение долларовой стоимости).

DCA – это покупка актива равными долями через регулярные промежутки, без попытки поймать идеальное дно. На идеальном дне входят только инсайдеры. DCA-трейдер – человек скромный, но терпеливый)
Вы наверняка встречали статьи вроде «Парень ежедневно покупал на 10$ биткоин три года подряд». Вот такой парень – и есть самый настоящий DCA-трейдер.

Но DCA актуален не только на входе.
DCA off (постепенный выход) помогает избежать нервотрёпки а-ля «продать всё сразу или ждать». Вы разгружаете позицию частями. Если ралли, вопреки прогнозам на разворот, продолжится, какую-то часть вы гарантированно заберёте.

Так, я сам из многолетнего лонга XRP собираюсь выходить исключительно по DCA off.

Подытожим. Два вида DCA:

1. DCA on – ступенчато входим в позицию.
2.DCA off – ступенчато выходим.

В чём выгода DCA off?
• Сглаживается волатильность выхода. Трейдер усредняет все риски и негативные факторы одномоментного выхода.

Что ж. Все подводят итоги, и я подведу)

_____________________________

Ровно год назад, в январе 2024, я описал гипотезу контр-трендовой стратегии для фьючерсов на криптовалюту, которую имел наглость назвать «практически Граалем»: 

smart-lab.ru/blog/978522.php (там же описаны правила стратегии).

Стратегия называется Knife Catcher. Прошёл ещё один год реальных торгов, полёт нормальный. Мониторинг тут.
За 2024 стратегия заработала 90% (с пробуксовкой в середине года).

Когда речь заходит о криптовалютных фьючерсах, трейдеры обычно сосредотачиваются на самых популярных инструментах — биткоине и эфире. Это оправдано не только ликвидностью высоким объёмом торгов. Альткоины часто торгуются в боковике или уныло обесцениваются, если на дворе не альтсезон, случающийся раз в несколько лет. Есть отличный способ торговать альткоины по-новому!
Это синтетические пары. Они открывают доступ к целому рынку уникальных торговых ситуаций и трендов.

Что такое синтетическая пара?
Для начала вспомним, из чего состоит любая торговая пара. Это базовая валюта (первая в названии) и котируемая (вторая). Например, в паре BTC/USDT биткоин – базовая валюта, USDT – котируемая. Рост базовой вызывает рост всей пары, рост котируемой – падение пары.
Теперь представьте, что на бирже нет пары TON/SHIB, но вы хотите её торговать. Синтетическая пара решает эту проблему. Чтобы открыть позицию на TON/SHIB с риском 1%, вам понадобятся:
1. Лонг на TON/USDT (с риском 0,5%).

С одной стороны,
«Рынки могут оставаться иррациональными дольше, чем трейдер – платёжеспособным».

С другой,
«Рынки могут дать больше прибыли, чем трейдер – взять».

Это баланс.

t.me/edkhan_cryptogallery

Мани-менеджмент – ключевой компонент успеха в трейдинге. Если торговая стратегия (правила входа и выхода) ответственна за то, что трейдер делает, то мани-менеджмент отвечает за последствия его действий.

Сегодня я расскажу вам о концепции Гибридного лота – инновационном подходе к расчёту торгового лота, который объединяет в себе лучшие черты традиционных методов и способен усилить торговый потенциал любой торговой системы.

Классические методы расчёта лота

Прежде чем перейти к Гибридному лоту, давайте вспомним два основных метода расчёта торгового лота, которые широко используются трейдерами.

1. Фиксированный лот

Это торговля фиксированной суммой, независимо от изменений в размере депозита.

Главный плюс в том, что проще восстановиться после потерь. Игнорируя уменьшение депозита, мы продолжаем торговать прежним объёмом, что позволяет быстрее вернуть утраченные средства. Например, потеряв 50%, достаточно заработать 50% от первоначального депозита, чтобы выйти в ноль.

Первый тут.

Итак, многие пробойные трейдеры обкладывают все диапазоны подряд. Способов строить диапазоны для обкладки множество.
Какой бы способ вам ни приглянулся, вы всегда отыщете «Диапазон внутри диапазона».

Это диапазон, который находится внутри границ прошлого диапазона.
А если и выходит за его пределы, то чуть-чуть) Не больше одной десятой.

Почему это работает?

1. Раз новый диапазон внутри прошлого, налицо какая-никакая консолидация. В нашем случае горизонтальная.
Пампы и дампы часто стартуют отсюда, здесь их проще поймать. Долгая консолидация означает накопление.

2. Из узкого диапазона цена всегда пройдёт больше, чем из широкого.

3. Такой подход сильно фильтрует количество сделок.
Ордера в консолидированных зонах, где диапазоны выстроились, как матрёшки (один внутри другого), дают более чистые сделки. Снижают комиссионные издержки, общее время в рынке.

«Диапазон в диапазоне» – эффективный и очень простой фильтр для пробойных трейдеров и стратегий)

t.me/edkhan_cryptogallery

Пробой диапазонов – один из популярных видов трендовой торговли. Его популярность основывается на простоте и эффективности. Достаточно выбрать некий горизонтальный диапазон и обложить отложенными стоповыми ордерами. Куда пробьёт – в то направление и становимся. А отложку на другой стороне диапазона можно даже не трогать – она исполнит роль стоп-лосса, если цене вздумается развернуться.

Строить диапазоны можно как угодно: по экстремумам (хай и лоу цены) за период времени, по последним фракталам, да как угодно!

Чем более узкий диапазон мы обкладываем, тем проще цене пройти несколько таких расстояний.
Биткоин прошёл 5000$ за день? Это круто, если мы поймали это движение из диапазона 500$ (10 к 1!). И так себе, если взять его же получилось из диапазона 2500$ (всего-то 2 к 1).

Лайфхак: торгуйте только диапазоны, являющиеся самыми узкими за определённое количество прошлых диапазонов!

Как всегда, ловите пример.

На своей платформе алготрейдинга я сгенерировал простую стратегию, крутящуюся около нуля (такие я называю «мусорными»).

Продолжаю рассказ про свою ручную стратегию vhore.

1. По заветам спред-трейдинга, мы должны покупать один актив и продавать другой. Главное, чтобы они относились к одному сектору рынка. Это обезопасит от сильного разбега: монеты одного сектора двигаются более синхронно, нежели разных секторов.
Я выделил ряд таких секторов, как DeFi, метавселенные, AI, мемкоины и другие.

Затем разделил монеты каждого сектора на лонг- и шорт-группы. Чтобы покупать одну и продавать другую, получая захэджированную позицию по сектору.

• Так, в секторе мемкоинов я отвёл DOGE под лонги и SHIB под шорты.
• В AI секторе под лонги ушёл WLD Сэма Альтмана, а под шорты – FET.
• В DEX выбор больше: CAKE и SUSHI – лонги, UNI и 1INCH – шорты.
• Обычные монеты: BTC, XRP – лонги, LTC и BCH – шорты. И т.д.

Главное приключение этой весны – возврат к ручному трейдингу)

Алго, естественно, никуда не делось.
А дело было так. Я ехал в поезде и читал подаренную другом книгу «Денег больше, чем у Бога» Себастьяна Маллаби (про первые американские хэдж-фонды).

Чтение оказалось продуктивным (я редко читаю в последние годы). Одной идеей оттуда я вдохновился и придумал аж целый новый подход)) Дофига инновационный (не видел, чтобы кто-то применял такое в крипто) и достаточно простой. Вместо создания бота я решил поторговать руками.

Как же я скучал по несистемному трейдингу! Сам удивился. После многих лет бездушного алго я получил отдушину, в которой отказывал себе раньше.
Стратегию я назвал vhore. «Вхоре» означает, что множество торгуемых монет являются частью единого хора)

Торгую вхоре 2+ месяца. Ощущения обалденные.
Сам подход представляет собой нечто среднее между баскет-трейдингом и спред-трейдингом.

Перед дальнейшим рассказом считаю нужным разъяснить обе концепции.

1️⃣ Баскет-трейдинг (Basket (англ.) – корзина).

В финансово-технологическом мире частенько появляются проекты, которые предлагают что-то новаторское, попадают в нерв эпохи и ловят хайп. Одним из таких является CHIA, блокчейн-платформа, чья криптовалюта XCH несколько лет назад была у всех на слуху. CHIA «выстрелил» своим уникальным подходом к майнингу на жёстком диске компьютера. Как часто бывает, удержать хайп оказалось гораздо сложнее, чем получить. Сейчас проект Брэма Коэна (создателя BitTorrent, на минутку!) пребывает в печали. Так кажется со стороны.

Всё ли грустно на самом деле?
Напротив!

Майнинг

В двух словах, алгоритм консенсуса Proof of Space and Time (PoST) позволяет добывать монеты XCH с помощью жёстких дисков. Этот метод значительно снижает энергопотребление по сравнению с традиционным майнингом, заработав CHIA репутацию «зелёного» биткоина.

В данный момент сеть CHIA обладает более чем 400 000 активных узлов, что делает её одной из наиболее децентрализованных в мире.

Халвинг

Важной особенностью CHIA является подход к халвингу – уменьшению награды за блок, которое происходит каждые три года (а не четыре, как у биткоина). Этот процесс разделён на пять эпох, с первым халвингом, ожидаемым в марте 2024 года (ориентировочно 8 марта). Что бывает после халвинга – мы знаем.