( Читать дальше )

Этот материал я изначально готовил для своих каналов в телеграмме и ВК, а здесь оставил только ту его часть, которая

a. описывает в общих чертах мое видение предмета, обсуждаемого в соответствующей недавней статье и комментариях к ней.
b. не содержит секретных секретов
c. не раздражает местную публику, ввиду наличия видео-контента

Поэтому может показаться что написанное не имеет начала и конца, а кое-где и середины)))

«Художник должен изображать не просто то, что он видит перед собой, но и то, что он видит в себе. Если же он не видит ничего в себе, пусть не рисует и того, что он видит перед собой. Иначе его картины будут похожи на ширмы, за которыми можно ожидать только больных и мертвых.»

 

Каспар Давид Фридрих (5 сентября 1774 — 7 мая 1840)

 

 

 

Фридрих – выдающийся немецкий художник, 250-летие которого широко отмечалось в сентябре 2024 г. в Дрездене, и который похоронен на местном лютеранском Троицком кладбище (мимо его могилы я ежедневно прохожу во время утренней прогулки по пути к Эльбе).

( Читать дальше )

Кто не слышал/слышал про Chart Game? (увидел не так давно упоминание на СЛ)

    С одной стороны, это обычный симулятор торговли. Но есть кое-что, что его отличает от обычных симуляторов. Этот симулятор предлагает два типа торговли — внутридневную, на основе 5-минутных свечей и, как они ее сами называют, свинговую, на основе дневных свечей. Я для торговли выбрал последний вариант, потому что, во-первых, можно в конечном результате пренебречь комиссией, в виду длительности удержания позиций, и, во вторых, не сильно переживать о дефиците ликвидности, обычно присущему коротким ТФ, поскольку в симуляторе предусмотрена только одна возможность входа в сделку и выхода из нее — по рынку по одному клику.

( Читать дальше )

С интересом читаю опусы Лехи-Майтрейда, особенно его отсылки к своему героическому прошлому, наблюдая как эволюционировала логика в анализе ценовой динамики. Понятно абсолютно все написанное, ибо сам прошел этот путь. И за это же, кстати, время — 17 лет.

    Его самокопание напиминает мне книгу Роберта Дилтса «Стратегии гениев», в которой определена методология изучения «структуры субъективного опыта», рассматриваются средства и методы изучения мыслительных процессов отдельной личности в форме познавательных «стратегий». Поэтому, казалось бы, длиннющий постинг, где тебе так и не дали точку входа))), это впустую потраченное на прочтение время. Но он тем и интересен и полезен, что при том, что окончательной формулы рынка, как аналитической функции, которую ищет Майтрейд (аналогично поискам Эйнштейном формулы устройства Bселенной из упомянутой книги), не существует, однако, методология бесконечного приближения к истине и поиску более или менее устойчивых рыночных закономерностей (конечно, не в виде запоминающихя паттернов) существует, и представляет ту ценность, которую можно извлечь из произведений, подобных книги Р. Дилтса и опусов Майтрейда.

( Читать дальше )

    Вот прям так конкретно, с результатом в виде точки входа))) — никак. Теория игр это, несмотря на заявленную миссию в виде «количественной оценки действий других игроков путем непрерывного взвешивания вариантов их выбора», все же, больше о том, чтобы поговорить. Она расскажет нам о том, как должны или могут, по идее, действовать наши контрагенты, но никак не гарантирует, что именно так они себя и поведут. И, значит, владение теорией никак не устраняет неопределeнности, в которой действует трейдер. И, значит, ему потребуются добавочные усилия и знания из других областей и, по-прежнему — твердость и дисциплина в применении таких знаний и умений.

    Помните «Дилемму заключенного» из Теории Игр? «Чтобы помнить, нужно знать»,- скажут некоторые. И то верно.

    Если вкратце, то она сводится к следующему: предать или сотрудничать. Такой существует выбор у двух заключенных, обвиняемых в тяжком преступлении и помещенных для допроса в разные камеры.

( Читать дальше )

    Их можно не только купить и забыть, перекладываться из одних в другие, спекулировать как и любыми другими инструментами, но и кое-что поинтереснее.

    Ряд брокеров предлагает услугу Единый брокерский счет (ЕБС), который хорош не только тем, что можно не думать постоянно о том, на какой площадке сколько средств находится, но и тем, что активы на одной площадке можно использовать в качестве залога по сделкам на другой площадке. Ваш брокер скажет вам, какие активы, при наличии ЕБС, он примет в качестве такого залога. Например, БКС примет в обеспечение следующий набор ценных бумаг.

broker.ru/brokerage/services/margin-lending/moex-securities-list

Замыкают этот список облигации федерального займа (ОФЗ).

На таком варианте я и остановил свой выбор в конце прошлого года. Сначала я приобрел в портфель ОФЗ без учета этого списка, и, как оказалось, не все ОФЗ принимаются в качестве обеспечения, поэтому те ОФЗ, которые не вошли в этот список, я продал (какие-то с прибылью, какие-то с убытком) и пополнил свой портфель исключительно ОФЗ из списка. По сути, мои ОФЗ — это кэш для спекуляций на срочном рынке. С той лишь разницей, что этот “кэш” приносит доход, когда я не торгую. Представьте, что вам нездоровится, вы уехали на некоторое время по делам или на отдых, у вас с утра похмелье, у вас нет торговых идей на сегодня, у вас нет настроения сегодня, вы не видите нужного для сделок сетапа. Это все ситуации, когда вы не хотите или не можете трейдить, а средства лежат на брокерсом счете без дела. Вот даже взять сегодняшний день — . Вчера планировал покупать фьюч Сбера, но включил комп поздно, а он уже +3%. Ну не лезть же в покупки интрадей на самом верху… Вчера планировал покупать фьюч СИ, а он на старте только валится. Я опять на заборе. Вот так вот день и не задался. Но купоны то капают, и от этого на сердце легко)))

( Читать дальше )

    Посмотрим еще раз на полноводную реку из первой части статьи. Но только теперь — на один из ее притоков. Причем посмотрим под увеличительным стеклом. И мы обнаружим, что один из притоков тоже питается разными ручейками. Причем, как в данном примере, количество этих притоков не обязательно должно быть равным пяти, как у полноводной реки. В случае с притоком номер 1, в него впадает всего два более мелких (зеленых), оба из которых представляют из себя торговлю по 4-й стратегии — выход цены из диапазона. У каждого из двух зеленых ручьев, в свою очередь, найдутся, при ближайшем рассмотрении, свои роднички, количество которых также может разниться от одного до пяти (напоминаю, что мы рассматриваем «водный мир» со всего пятью стратегиями торговли).



( Читать дальше )

    Ворона, по разным оценкам, занимает пятую строку по уровню интеллекта в рейтинге десяти наиболее умных животных на Земле. К слову, возглавляет рейтинг шимпанзе, а замыкает — крыса. Между прочим, собаки в этом списке нет, к огорчению/удивлению многих. Я много читал об удивительных фактах из поведения ворон, но одно дело — читать, и другое — лично засвидетельствовать. Вороны научились (как я полагаю) распознавать и пользоваться многими паттернами в окружающей их действительности, которые помогают им выживать и наслаждаться жизнью))) Я видел три таких истории.

Паттерн первый (в хронологическом порядке).

    Вороне где-то бог послал кусочек засохшей булки. И не кусочек а огромный такой кусман, твердый как камень. И вот смотрю, как она, помучавшись секунд двадцать, не более, взяла его и поместила в лужу неподалеку. Через какое-то время булка размякла до состояния, при котором она уже могла ею смаковать, жмурясь от удовольствия под первыми теплыми лучами весеннего солнца. Вы не видели, как жмурятся вороны? Я тоже. Но дайте хоть чуток приврать.

( Читать дальше )

Первая часть статьи закончилась выводом, что существует принципиальная невозможность для большинства занять апостериори верную позицию (вовремя купить рост или продать падение). Также я утверждал в первой части, что основная тому причина — отсутствие у большинства игроков глубокого понимания механизмов ценообразования. Но представим на минуту, что вот вся эта «безграмотная» толпа вдруг прозрела, и стала все делать “правильно”. Поменяется ли ситуация в таком случае концептуально? Ни в коем случае, потому что теперь «грамотная» толпа снова составит большинство, и то, что она в своей массе станет делать, снова станет “неправильным”. И, значит, опять абсолютное большинство игроков буду обречены проигрывать...

Все тот же дотошный (в хорошем смысле) читатель Алексей не так давно спросил:

“Получается, что нужно делать всё наоборот: Входить против большинства (но как априори определить куда стоит большинство?) Пересиживать прибыль и резать убытки (как бы идти против устоявшейся человеческой психики) Как бы трейдеру нужно вывернуть себя наизнанку...)”

( Читать дальше )

Следующий вопрос задал читатель моего блога, Алексей:

Мы знаем, что цена актива движется или вверх, или вниз. Из это можно сделать вывод, что вероятность заработка, впрочем, как и убытка на рынке в одной сделке составляет 50 %. Такое соотношение на дистанции должно приводить к тому, что убытки и доходы сравняются между собой. Однако такого не происходит. На практике происходит обратное — 95% людей теряют свои депозиты на бирже. Как такое объяснить?

Мы знаем, что цена актива движется или вверх, или вниз. Из это можно сделать вывод, что вероятность заработка, впрочем, как и убытка на рынке в одной сделке составляет 50 %

Такой вывод можно было бы сделать, если вставить в данное рассуждение два звена, без которых одно из другого просто никак не следует.

Кроме того, в самом вопросе содержится противоречие: с одной стороны речь идет об одной сделке, вероятность выигрыша и проигрыша в которой (если пока не рассматривать упомянутые выше недостающие звенья в рассуждении) действительно равна 50%. С другой стороны, вывод делается о «дистанции», то есть о большой серии сделок.

( Читать дальше )