Леха Майтрейд, на рисунке — те самые условные W и  M. Спич не о том, что динамика цены в диапазоне точно рисует какие-то там буквы, а о том, что диапазон не может быть (в моем представлении) слэшами (просто палками) И да, у тебя изображена ситуация когда сантимент может меняться с каждым свингом. Я, правда, для оценки сантимента придерживаюсь более консервативного подхода — обязательный слом структуры. И вот тутуже пригождаются зыбкие буквы.

но во всех вариантах тренду из контекста кранты.

Леха Майтрейд, сорри, не получится коротко на все ответить. 

Флет нельзя понимать по-разному. Flat = плоский. То есть, не вверх и не вниз, а вбок. Как вариант — квартира)))

Я тебя понимаю — все, что едет в одну сторону безоткатно, не есть флет, а все остальное флет. Это значает, что безфлетовых движений практически не бывет. И в твоем понимании, раз N это двунаправленное движение, то это флет, и чем шире по времени N относительно прошлых N, тем флет флетистее, а чем флетистее тем подозрительнее .  

Но меня, как бихевиориста, интересует не сам факт образования буквой N ценового диапазона, а как такой диапазон повлияет на сантимент игроков. И в этом смысле, в условиях ожидания продолжения движения по тренду со стороны слабых рук N не является флетом до тех пор, пока не превратиться в М с недобитым или перебитым хаем., указывая на неспособность цен преодолеть какое-то препятствие.  Только при наличи как минимум, второй вершины (пусть перекошенной) у покупателей появляется сомнение в продолжении тренда — как у купивших по низам, так и у купивших по верхам; а у игроков без ОИ, глазеющих на верх диапазона, появляется интерес к шортам. А у продавцов с ОИ по низу диапазона — интерес к ликвидации шортов, естестественно после перелоя))). Но у N еще нет низа, он появляется только у W c рваными (но не обязательно) краями. А до этого низ находится у обратного слэша предыдущей N Поэтому с т.зр эффекта, производимого флетом, им являются W и M, но никак не N.
Другое дело, если ты в N впихнешь еще (как ты и делаешь в тексте)  волатильность с младших Тф. Но это уже «нечестный» прием. 


То есть ты «хороший» флет можешь увидеть на строго определенном ТФ, потому что в это видение вмешивается тайминг. Для тебя черная свеча М5, поглощающая белую, уже флет, но он, в лучшем случае, повлияет на игроков с М1 и ниже. Флет же (в моем понимании) на старших ТФ включает и сантимент младших, чем он и ценнее. Это результат игр, сыгранных на всех ТФ вплоть до рассматриваемого. От которого и пошла расти голова ГиП. 

Однако. Для меня флет начнется горааааздо раньше чем он визуализируется и станет очевидным в описанном выше смысле. Даже пока N еще нет. Я его определяю как «не тренд», а тренд определяю через его драйверы, а драйверы через зоны п/с, а последние — через нормально и анормально развивающиеся спекулятивные циклы, и не только — там же где 2-часовое видео))) 4 статьи о многогранности вопросов п/с. Это  vk.com/@-133758338-mnogogrannost-voprosov-podderzhki-i-soprotivleniya-sr-suppor первая  из них.  Поэтому короткий рассказ (даже при желании) не получается.  

 Дык вроде у меня о важности контекста и динамики цены до ГиП вся статья пронизана.

Из N‑образной траектории плечей (подсветил красным) очевидно, что в них просто какие‑то флэты (в отличие от ⋀‑образной головы). Так или нет? N‑образная траектория просто неизбежно их создаёт.

 начало N-образной формации на рисунке висит в воздухе. По-хорошему — это просто более высокий максимум после более высокого минимума — классика по Доу.   Такая фигура сама по себе флет не создает. Он создается  минимально двумя «пребываниями» цены в нижней и верхней областях с размытыми (но не обязательно) краями. Но это мелочи. 

Леха, дальше ты рисуешь уже сам флет, что собственно, подтверждает выше написанный тезис. Далее по тексту ты пишешь:

«Случаи, когда в проторговке ВООБЩЕ никто не открыл новых позиций или все открылись и в ней же закрылись, возможны, но на ликвидных рынках один хрен кто‑то да останется с открытой в ней позой.»

Поскольку, все-таки, существует вариант того, что ОИ в подобных флетах действительно может не быть, а мы бы хотели иметь однозначность (как того будет требовать наш бот) в оценке такого флета, то нас бы устроил не любой флет, а очень определенный. Я так догадываюсь, что ты имеешь представление о том, какой именно, т.к. это вскользь упомянуто в посте. 

Раскрою некоторые карты))) Такми флетом, например, могла бы быть та же ГиП меньшего масштаба, типа фрактала миндального хлеба))) — Мандельброта. Какую бы форму флета мы не нафантазировали, она должна «однозначно» укзаывать на конец тренда и приближение разворота. Только в таком случае эта область будет представлять из себя п/с. 
Как писал когда-то один умный чел — spebe ))) — «пробиваться может только то, что имеет способность противостоять пробою». А флет без особой структуры будет просто «пеной» проход через которую не означает пробой и меняет всю идеологию дальнейшей динамики. 

Это — что касается левого плеча. Правое же плечо должно, наоборот, ни в коем случае не быть фракталом миндального хлеба. Надеюсь, тоже понятно, почему...

Ты прав в том, что голова не может быть головкой, но я еще могу добавить, что и головищей она тоже не должна быть, если мы хотим получить большую уверенность в отработке паттерна. Критерий размера головы у меня есть, но рассказ о нем длинный. Опускаю...

Однозначно, к ГиП предъявляются еще много требований помимо самой ее формы и структуры. Это и ее локация в контексте, и динамика цены до ее образования, и даже динамика цены до динамики цены))) Опять опускаю.

Опускаю так же длинный рассказ о том, какую роль играет ГиП в комбинации с известными всем (а также не только лишь всем) уровнями и зонами. 

Еще один момент,  о котором можно поспорить, и заканчиваю:




"Короче говоря, факт в том, что при выходе вверх из флэта №1 в нём резко хотят купить ВСЕ, но никто не хочет в нём продавать — вот и вся механика. Некому просто исполнять всё это скопление бай‑лимитов в стакане. Если кто не согласен, напишите тогда в комментах, кому это выгодно, учитывая, что сильная сторона в юните №1 изначально набирала лонг, ведь это доказано выходом вверх."

И да и нет. В моей идеологии я этот момент называю «Концепция самого сильного игрока в конкретном игровом эпизоде» Более того, это может быть один и тот же игрок. Бухгалтерию таких манипуляций нетрудно изобразить.

 (вот, кстати, моя лекция с моментом о выгоде vk.com/video-133758338_456239057   ссылка не работает, на ютуб ведет. да и хрен с ней)

Но в общем и целом — держи пять!

а что сказать то хотели? что патернны не работают?

и что за запредельое начало? ПЕРВоначало, даже

так тогда Какая у рынка внутренныя суть?

Вы сами то понимаете, что вы пишете?

Вот что писал о патернах один умный человек  — spebe)))

"… Таким образом, каждая снежинка является эманацией, проявлением некоего универсального начала, в котором строение молекулы воды является, аналогично, проявлением еще более универсального начала, которое, в свою очередь, является истечением из запредельного первоначала мироустройства, что и есть суть эманации.

Ценовые паттерны, это, по сути, те самые снежинки. Все очень похожие, но все абсолютно разные. Почему создается впечатление, что паттерны не дают статистического преимущества? Потому что, во-первых, трейдер, пытающийся торговать на основе паттернов, чаще всего, вырывает его из контекста. Во-вторых, он не видит деталей того или иного паттерна.

Трейдер, имеющий в своем арсенале библиотеку паттернов, рассчитывает, обнаружив один из них, заработать, сделав ставку на предполагаемые последствия, аналогично тому, как он, увидев на своем рукаве снежинку определенной формы, предположит, что в следующее мгновение прилетит такая же снежинка.

Если вам приходилось сталкиваться с книгой Томаса Булковски — Полная энциклопедия графических ценовых моделей — вам, возможно, понято, что полной энциклопедии быть не может, ибо комбинаторика дает, практически, неограниченное сочетание элементов паттернов, с учетом деталей и контекста.

Так, в чем суть рыночной фрактальности? Она не в самоподобии (как принято думать) графиков на разных ТФ, а в воспроизводимости внутренней сути рынка, его запредельного первоначала.

Последнее находит отражение в, практически, неизменных рыночных элементах:

Конкуренция
Взаимное моделирование поведения
Рефлексия
Ставки на ожидания
Минимизация рисков
Иррациональность в управлении последствиями торговых решений

Вот, как раз, эти элементы и переходят с ТФ на ТФ. Фрактальность не в форме, а в содержании. Как говорил профессор Преображенский: «Разруха не в клозетах, а в головах».

Однако, это слишком радикальное утверждение, не так ли? Ибо содержание проявляет себя не иначе, чем через форму. Можем ли мы на самом деле отделить форму от содержания? Этот вопрос из разряда БЫТИЕ-СОЗНАНИЕ. И чтобы понять и познать форму, надо, прежде всего, признать неразрывность этой связи.

Как писал Людвиг Фейербах: «…Абсолютный философский акт состоит в том, чтобы беспредметное делать предметным, непостижимое – постижимым, другими словами, объект жизненных интересов превращать в мысленный предмет, в предмет звания...»

полный текст статьи:

vk.com/@-133758338-tehanaliz-ne-rabotaet-rabotaet-meta-tehanaliz-chast2-fraktal

Леха Майтрейд, я с Виталием Зотовым в подобном ключе уже дискутировал несколько лет назад, и он мне те же резоны предлагал. Но даже еще не читая твоего ответа ему, я сразу увидел главные «упущения» в этих резонах: 1. Рынок стихиен 2. Проверить  премудрые теории невозможно

Ну а ответ ты дал исчерпывающий:!.. никто не торгует наугад и бессистемно  (даже те, кто в механике ценообразования не хотят или не могут разбираться) 2. Проверить можно результатом на дистанции

В чем он прав, это в том, что любой анализ — будь то ТА, или «сущностный» — имеет вероятностный характер. Так об этом и не поспоришь. Блюди риск менеджмент и будет тебе счастье. 

Семён Шубин, да, уже упоминали тут.

Не распугивайте мне клиентов пожалуйста)))