В нашем ИИ-сервисе появились новые функции. Если «Акции-360» позволяют быстро выбрать активы для инвестирования по фундаментальным показателям, то сигналы технического анализа и новый пресет скринера «Момент инвестирования» позволяет определить момент, когда целесообразно начать инвестировать.

Момент инвестирования оценивается методами технического анализа с использованием индикаторов и графических инструментов, таких как скользящие средние с различными периодами, осцилляторы, трейлинги, линии и уровни поддержки и сопротивления. Вывод о моменте инвестирования делается на основании показаний и сигналов инструментов анализа, которые голосуют за растущий или падающий тренд. Результаты голосования определяют настроение текущего дня и классифицируют дневной настрой как сильный медвежий, медвежий, нейтральный, бычий, сильный бычий.

Последовательность дней с бычьим или сильным бычьим настроем образует бычий временной участок, а тренд ценового ряда дней этого участка классифицируется как повышательный.

Пожертвования в избирательные фонды кандидатов, данные Quiver Quantitative.

С момента нашего предыдущего поста про американские выборы произошло много событий. Прошли дебаты кандидатов в президент и в вице-президенты. Дебаты 10 сентября прошли в атмосфере взаимных обвинений и постоянных пикировок кандидатов (особенно Трампа), в этих дебатах предпочтительнее выглядела Харрис. Мемом стало утверждение Трампа про то, что в городе Спрингфилд мигранты едят кошек и собак, которое не соответствует действительности. Однако дебаты 1 октября между кандидатами в вице-президенты прошли в более уважительной манере, и там уже предпочтительнее выглядел республиканец Вэнс, постоянно поднимавший проблему мигрантов и сводившей к ней чуть ли не все внутренние проблемы США, в то время как демократ Уолз отвечал на некоторые вопросы неуклюже и в целом чувствовал себя неуверенно.

В октябре кандидатам публично выразили поддержку многие звезды и другие публичные люди. Самая популярная певица США Тейлор Свифт ожидаемо поддержала Камалу Харрис, а Дональда Трампа ожидаемо поддержал предприниматель и самый богатый человек планеты Илон Маск (его состояние оценивается примерно в $250 млрд).

Аналитики «Финама» пересчитали доходность по облигациям с переменной ставкой купона на основе новых ориентиров ЦБ по ключевой ставке. На их взгляд, эти бумаги оптимальны с тактической точки зрения: в них можно пересидеть до момента, когда представится возможность для входа в долгосрочные облигации, получая при этом денежный поток по рыночным (выше 20% годовых) ставкам.

❓Вы инвестируете во флоатеры? Насколько выросла доля этих инструментов в вашем портфеле за последние несколько месяцев? Пишите в комментариях 👇

25 октября 2024 года Банк России повысил ключевую ставку на 200 б.п. — до 21,0%. При этом факт повышения ключевой ставки был дополнен максимально жестким сигналом: «Банк России допускает возможность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании». Новый прогноз ЦБ допускает, что на заседании 20 декабря ставка может быть повышена до 23%. Кроме того, произошел серьезный сдвиг вверх прогнозной траектории ставки на 2025-2026 гг.: прогноз средней ключевой ставки на следующий год повышен до 17-20%, на 2026 год — до 12-13%.

Банк России в минувшую пятницу повысил ставку сразу на 200 б. п. Рисков в экономике стало больше, но и активы будут стоить дешевле. Настало время закупать длинные ОФЗ? А что будет с рынком акций? В новом выпуске «Итогов недели» эксперты «Финама» обсудили последствия решения ЦБ, а также поговорили о том, какие акции уже на дне цикла, а для каких этот цикл может стать последним.

Выпуск также доступен в YouTube и «ВК Видео»

Смотрите до конца, пишите комментарии под постом и не забывайте о лайках!

✅Подписывайтесь на телеграм-канал Финам Инвестиции и Торговые сигналы

25 октября Банк России повысил ключевую ставку на 2 п.п. до 21%, тем самым побив рекорд марта 2022 года и последних двух десятилетий. Решение оказалось жестче базового прогноза экспертов «Финама» (20%) и ожиданий большинства аналитиков (20%). При этом, как и в июле, сам факт повышения ключевой ставки дополнен максимально жестким сигналом: Банк России допускает возможность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании.

❓ Как оцениваете вероятность повышения ставки выше 21%? Во что предпочитаете инвестировать в периоды жесткой ДКП? Пишите в комментариях 👇 

Новый прогноз ЦБ средней ключевой ставки с 28 октября до конца года составляет 21-21,3%, это означает, что на ближайшем декабрьском заседании ставка может быть повышена до 23%. Прогноз средней ключевой ставки на 2025 год повышен с 14-16% в июле до 17-20%. То есть он стал даже выше, чем в прежнем проинфляционном сценарии ЦБ на 2025 год (16-18%). Прогноз на 2026 год сдвинут вверх с 10-11% до 12-13%, но в 2027 году ЦБ по-прежнему надеется прийти со средней ключевой ставкой, соответствующей ее долгосрочной нейтральной оценке (7,5-8,5%).

Делимся с вами новым исследованием аналитиков ФГ «Финам» по нефтегазовому сектору. Пишите в комментариях: согласны с прогнозами экспертов или нет? 🧐 

Цены на нефть в последние недели опустились в диапазон $70-75 за баррель на фоне относительной стабилизации ситуации на Ближнем Востоке и снижения прогнозов по росту спроса на 2024 год со стороны ведущих мировых агентств. В то же время даже с учетом более скромных прогнозов по спросу большинство прогнозистов не ожидает профицита благодаря действиям ОПЕК+. На этом фоне в базовом сценарии мы ожидаем возвращения цен на нефть марки Brent к верхней границе диапазона $75-80 за баррель.

В последние полгода российские нефтяники преимущественно снижались вместе с широким рынком из-за крайне жесткой ДКП в РФ. При этом конъюнктура для российских нефтяников остается достаточно благоприятной, так как снижение мировых цен на нефть компенсировалось ослаблением рубля и стабильным дисконтом на сорт Urals. При текущих ценах лидеры сектора («Лукойл», «Татнефть») могут генерировать 15-16% дивидендной доходности и за счет наличия чистой денежной позиции не страдать от повышения ставки, что делает российских нефтяников привлекательными в текущих условиях.

Фильм «Дурные деньги» Крэйга Гиллеспи основан на реальных событиях, которые произошли во время пандемии Covid-19. Сюжет разворачивается вокруг компании GameStop, некогда популярного продавца видеоигр, которая начала терять свои позиции на рынке. В период массового перехода торговли в онлайн, компания GameStop закрыла около 500 магазинов, и ее акции обесценились более чем в десять раз за семь лет.

Связь с обсуждением в России планов по увеличению капитализации фондового рынка к 2030 году более чем прослеживается. Обе темы касаются динамических изменений на финансовых рынках: в США мы видим, как общественные и экономические факторы могут резко изменить рыночные условия для отдельных компаний, а в России — стратегические намерения государства повысить капитализацию, что требует новых подходов, включая проведение IPO и увеличение инвестиций. В обоих случаях ключевым вопросом остается привлечение, удержание и контроль инвесторов, независимо от того, происходит ли это через биржевые акции или инструменты долгосрочных сбережений. Пишите в комментариях, что вы думаете о данной инициативе?

На связи команда «Финам AI-скринер», и мы вернулись с новой фишкой: быки против медведей. Быки — держатели длинных позиций (лонгов), медведи — держатели коротких позиций (шортов). Наша цель была довольно простой — на основе анализа поведения быков и медведей (клиентов «Финама») сделать вывод о настроении участников рынка и динамике этого настроения.

Настрой определяется как сильный, нарастающий или нейтральный (практически нейтральный с небольшим уклоном в ту или иную сторону). В инструментах, где разрешены короткие позиции, объемы лонгов составляют, как правило, не менее 90% объемов всех позиций, шортов, соответственно, не более 10%.

Китайские акции в Гонконге взлетели на новости о новом пакете стимулов: рост индекса Hang Seng от сентябрьских минимумов составил 23%, в моменте достигая 37% при локальном максимуме 23 241 пункт, во многом за счет закрытия шортов.

Однако, по мнению аналитиков «Финама», эффект от нового пакета стимулов предстоит увидеть нескоро. О новой программе, которая считается максимальной со времен ковида, пока известны только общие направления стимулирования: в основном это меры, направленные на ликвидность, рынок акций, рынок жилья.

Компартия пока не выдала даже приблизительный объем стимула, отчего глобальный рынок испытывает определенное разочарование, хотя Reuters, со ссылкой на местные СМИ, писало, что правительство выпустит долг в объеме 6 трлн юаней в течение трех лет.

История показывает, что пакеты господдержки в Китае вызывают временное ралли, но коренным образом долгосрочный рыночный тренд не меняется, в условиях противостояния с США стратегия «Купи и держи» пока неактуальна и стоит использовать среднесрочные сделки.

В новом выпуске нашего еженедельного шоу обсуждаем статистику по инфляции, данные по безработице и новые проинфляционные факторы на российском рынке. Оцениваем сезон отчетностей в США и пытаемся понять, почему американские инвесторы страдают? И будет ли страдать рынок недвижимости в Китае, ведь волна стагнации, кажется, на подходе.

Выпуск также доступен в YouTube и «ВК Видео»

Смотрите до конца, пишите комментарии под постом и не забывайте о лайках!

✅Подписывайтесь на телеграм-канал Финам Инвестиции и Торговые сигналы