MatrixLis, вот это про вас «эффект выжившего»

MatrixLis, 

Зачетный коммент

MatrixLis, что значит «нагибают»? Покажите, кто на миллиарде рублей делает больше 20% годовых на Мосбирже лет 10. А больше никто не нагибает.

MatrixLis, я 60-х годов рождения прошлого века. И  недавно увидел видео, что мое рождение в очень выгодной ситуации:
— семь десятилетий;
— два столетия в рабочем возрасте;
— два тысячелетия;

И лет меньше 70-ти  Видео оканчивалось словами «Вы бессмертны».

MatrixLis, я торгую с 1998-года и потому в моей торговле нет ничего удивительного. Моя задача не сотни процентов, а торговля, как минимум, миллиардом рублей на Мосбирже.

MatrixLis, я писал, что мои краткосрочные системы перевернулись в лонг с 10:51 до 12:45 20-го. Но они частично в лонг еще вошли и 18-го, а 19-го перевернулись в шорт. А более «долгосрочная» сидела в ауте уже дней 10 и вошла в лонг в 13:30-13:31 20-го по разным инструментам, т. е. как раз сразу после объявления ставки.

MatrixLis, кроме коэффициента Сортино для дневных эквити, и оценки максимальной просадки методом Монте-Карло я ничего и не считаю при разработке системы. А потом все это считается уже для реального счета, т. е. для портфеля систем.

У меня среднее время в отдельных системах в позиции 2+ дня, а на счете может быть все, что угодно из-за кучи систем. Вот сегодня одна система в Сбере закрыла лонг в 10:15, открытый 20.12, а другая в 11:28 закрыла шорт, открытый вчера, и перевернулась в лонг.

MatrixLis, а про часть своих систем я давно писал

www.howtotrade.ru/phorum/read.php?3,196243

MatrixLis, там мои торговые алгоритмы, реализованные на C#. «Роботом» это назвать сложно, я ежедневно запускаю программу торговли, связанную с квиками и транзаками.

А алгоритмы вообще сначала создаются идеями с использованием C# для получения кучи  эквити для всех вариантов параметров и Excel с SPSS для  анализа этих матриц, и только при приличных результатах добавляются в ПО для торговли с отобранными параметрами.

Я не занимаюсь созданием и продажей торговых роботов.

MatrixLis, Ну, на самом деле понять  :)

MatrixLis, Есть атр, самый распространенный индикатор для оценки волатильности. У него есть есть параметр — количество баров. Но если это количество будет равно времени в сделке — получим волатильность за период сделки.У меня он запрограммирован в tslab как мой коэф. Нигде я его не брал, не вычитал.

MatrixLis, как и чем плох просто ДОХОД, при отсутствии чего то другого.

MatrixLis, доходность / волатильность за период жизни сделки. Если робот живет в рынке и если робот совершает несколько сделок. То его эффективность может быть лучше только в случае наличия движения. Если взять котировку, как биткоин, и как сбер. Глупость считать, что робот на биткоине лучше. Просто удачливое обстоятельство заставляет тебя думать. Что какая то система хороша. Хотя, на самом деле ты просто подобрал для нее хорошую волатильность. Если взять разного типа системы. То фактор восстановления будет ставить на ту. Что дает тебе значительный  доход от одной сделки. А системы, что постоянно зарабатываю по чуть чуть — будут плохими. Потому что весь смысл в нем и есть таков. Но реально — случайность от закономерности и отличается только одним. Повторяемостью. Кто тебе даст его? Ты задаешь вопрос, потому что тебе не дали хорошего инструмента. А не дали его тебе по той причине. Что всю информацию о трейдинге пишут форекс конторы. И те, кто на ней обучался. Тот же форвардный анализ в tslab не реализован. Хотя там много что реализовали по просьбе пользователей. Почему? Что бы лудоманы не увидели реальность. И не отказались от использования биржи, в данном случае, их программой.

MatrixLis, Курвинг — когда на истории (кривой, кривых) вида

получаете эквити вида



путают явный уклон с граалем ТС.

MatrixLis, случилось такое несчастье быть однофамильцем с неким мошенником… А Гугл все аки привязывает к регистрации на ютубе… а там монетизация… фамилия нужна…

MatrixLis, пусть запускают тараканов на биржу. обычных роботов иногда развожу а тараканов раз плюнуть

MatrixLis. С чего вдруг забанят? Если  забанят мне сообщите. Снимем с бана. Ну если только не матерные слова.

MatrixLis, дайте свои

MatrixLis, я объясняю отклонения, что вы видите в доходности роботизированной стратегии. Что бы не было лотереи — загружайте диапазон по стратегии. И даже в этом случае еще нужны методы по усреднению  — использование несколько стратегий. Использования не связанных рынков. И другое. А не зная этого — вы играете в казино. Но при этом называете это работой, инвестированием, бизнесом и т.д. Т.е купили лотерею, но при этом врете себе самому не понимая этого

MatrixLis, в реале будет то, что есть в тестах. А у вас в голове тоже самое, что у большинства — розовые очки. Нашел крутой алгоритм подстройки к графику и жду от него того. Что вероятность 1 на миллион. Это тема самая важная, но мало кому интересная. Все хотят кнопку — БАБЛО. Когда видят реальность, ворочают нос. И говорят — мне это не нужно. И бегают за розовыми очками.