Мухомор, 
а не нормальные по чём будут ?

:)

ignat, 
да.

Если в таблицу текущих параметров скачаете все опционы и отсортируете по объёму, то увидите что Si и РТС, как и раньше, ликвиднее остальных

ignat, 
да, уже в срочных контанго (не бэквордация), т.е. прибыль на второй ноге получена и пока всё.

Вечный фьючерс — это возможность арбитража между вечным и срочным.
По DDE серверу скачиваете в EXCEL из QUIK.
И налаживаете в своём алгоритме критерий, какое отклонение устроит, чтобы войти в сделку.

Как ВЫ понимаете, пишу алгоритмы для себя.

Мультитрендовый, 
вспомним мат.статистику.

IV (implied volatility, подразумеваемая волатильность) по РТС = 40.
Это — годовая вола.
Среднеквадратичное отклонение — это сумма квадратов.
Допустим, 256 торговых дней в году.
Чтобы перевести годовую волу в дневную, корень квадратный из 256 = 16.

Т.е. сейчас, в моменте, цены на опционы на РТС рассчитаны исходя из предположения (это — доверительная вероятность), что дневное отклонение индекса РТС от среднего 40 / 16 = 2,5%

Образование — прикладная математика.

Никто никому ничего не должен.
Просто математика.
Цена — это просто итог по встречным заявкам на покупку и на продажу.