PSH, Вы сейчас ведете речь про то, что торги на бирже проводятся в форме непрерывного двойного аукциона) И что на графиках  минута/час/день/неделя  объемы эти двух аукционов свалены в одну общую кучу, поэтому от них толка то и нет. Эти 2 потока для начала надо отделить друг от друга и тогда объем и можно будет использовать.

PSH, ага… тот случай когда простота хуже воровства.

… и, иногда, суммарный объем по всем сделкам в периоде (но это уже слишком сильная магия, поэтому объем обычно выбрасывается)...

Тонко подмечено опять же)

PSH, Вы хотите сказать, что ради упрощения максимально нещадно отбрасывается в сторону мало-мальски достоверная информация со всеми вытекающими? Я правильно понял Вашу мысль?

PSH, У Станислава Лема есть роман «Фиаско». Там нечто подобное описывалось — цивилизация насытила пространство вокруг планеты несколькими поясами военных спутников — боевыми ракетами, по-моему. Такой расклад вполне реален

PSH, я лично и многие мои знакомые пытались нарезать бары по тиковому потоку разными методами помимо квантования по времени. 
По объему, по пороговому смещению от предыдущей точки, по предустановленным уровням. Получалось примерно одно и тоже. В удобстве теряем, в доходности не выигрываем. 

PSH, ну, у меня другая точка зрения

В т.ч. потому, что в маркетном случае (где есть непрерывный поток ценовых отсчетов, неважно, периодический или нет) есть такие же проблемы с дрейфом параметров торговых систем.

Просто там субоптимальные или оптимальные системы на интервале устроены значительно проще, так что и проблемы удается проще решить.

С уважением

PSH, конечно не случайно

ТС каждую минуту выставляет лимитный ордер на покупку или продажу по цене со смещением от цены закрытия последнего бара на основании весьма сложного анализа относительно длинной предыдущей истории HLC (1024 бара).

С уважением

PSH, мне на баре (неважно, постоянной или переменной длины)

нужна только одна информация — мог исполниться выставленный ордер на покупку/продажу или нет?

Для этого не нужна цена Open (она подглядывает в будущее, т.к. формируется через 1 тик после начала формирования бара), а нужны всего 2 числа:

high(n) — close(n-1) и close(n-1) — low(n)

Если для ответа на поставленный выше вопрос нужна еще какая-то информация — подскажите, плз, буду очень признателен.

С уважением

PSH, не могу

Но они не нужны ни для расчета лимитной эквити, ни для ее оптимизации.
К счастью (сложный) расчет показывает, что нужна только возможность или невозможность исполнения ордера на покупку/продажу на баре. А для этого нужен минимум информации.

С уважением

PSH, много можно вытянуть

Ну, скажем так, ровно столько же, сколько и из тиков

Более того, для оптимальной работы лимитками нам нужна не вся информация OHLC (или тиковая) — а очень ограниченный ее кусок.

Я назвал их массивами Alpha и Beta. Формулы есть в моем топике «Конкурс на 50000 рублей», переписывать лениво.

С уважением

PSH, а причем здесь поминутность?

Нам нужна дискретная сетка, чтобы интегрировать маркетную эквити и понять, когда менять цену в лимитном ордере

Она может быть равномерная по времени, с равным количеством тиков в периоде, фантазийно агрегированная по Мандельброту etc.

Я экспериментировал с разными сетками — никакой существенной разницы не заметил ни для маркетной, ни для лимитной эквити.

Непрерывные цены для торговли — это бред, да. Ну или упражнение для студентов и аспирантов в области стохастического исчисления.

С уважением

PSH, я тоже так думал

Однако предложите мне любую формулировку исполнения ордера для непрерывных цен (или хотя бы механизма его исполнения при отсутствии дискретной сетки).

Или нарисуйте простейшую формулу для маркетной эквити в случае непрерывного времени (для дискретного она тривиальна).

С уважением

PSH, ну всё таки не совсем дать денег. Продать. За определённые услуги. С января по конец июня это было 5 лет работы в ай ти компании.