PSH, конечно не случайно

ТС каждую минуту выставляет лимитный ордер на покупку или продажу по цене со смещением от цены закрытия последнего бара на основании весьма сложного анализа относительно длинной предыдущей истории HLC (1024 бара).

С уважением

PSH, мне на баре (неважно, постоянной или переменной длины)

нужна только одна информация — мог исполниться выставленный ордер на покупку/продажу или нет?

Для этого не нужна цена Open (она подглядывает в будущее, т.к. формируется через 1 тик после начала формирования бара), а нужны всего 2 числа:

high(n) — close(n-1) и close(n-1) — low(n)

Если для ответа на поставленный выше вопрос нужна еще какая-то информация — подскажите, плз, буду очень признателен.

С уважением

PSH, не могу

Но они не нужны ни для расчета лимитной эквити, ни для ее оптимизации.
К счастью (сложный) расчет показывает, что нужна только возможность или невозможность исполнения ордера на покупку/продажу на баре. А для этого нужен минимум информации.

С уважением

PSH, много можно вытянуть

Ну, скажем так, ровно столько же, сколько и из тиков

Более того, для оптимальной работы лимитками нам нужна не вся информация OHLC (или тиковая) — а очень ограниченный ее кусок.

Я назвал их массивами Alpha и Beta. Формулы есть в моем топике «Конкурс на 50000 рублей», переписывать лениво.

С уважением

PSH, а причем здесь поминутность?

Нам нужна дискретная сетка, чтобы интегрировать маркетную эквити и понять, когда менять цену в лимитном ордере

Она может быть равномерная по времени, с равным количеством тиков в периоде, фантазийно агрегированная по Мандельброту etc.

Я экспериментировал с разными сетками — никакой существенной разницы не заметил ни для маркетной, ни для лимитной эквити.

Непрерывные цены для торговли — это бред, да. Ну или упражнение для студентов и аспирантов в области стохастического исчисления.

С уважением

PSH, я тоже так думал

Однако предложите мне любую формулировку исполнения ордера для непрерывных цен (или хотя бы механизма его исполнения при отсутствии дискретной сетки).

Или нарисуйте простейшую формулу для маркетной эквити в случае непрерывного времени (для дискретного она тривиальна).

С уважением

PSH, ну всё таки не совсем дать денег. Продать. За определённые услуги. С января по конец июня это было 5 лет работы в ай ти компании.