Ну, если бы меня попросили построить такой график на моих умозрительных заключениях — я бы примерно такой и построил.

Сильно зависит от характера сигнала, впрочем, если что-то дернулось и что-то после этого нарисовалось, конечно войти до дернулось дало бы хороший прирост. Про правую часть графика тоже вполне для меня очевидно, под разные задачи много подобного строил, знаю, что там именно подобное плавное затухание. 

Прикладную пользу тут правда особо не вижу). Или оно так и не позиционируется?)

>  алгоритмический фонд «Квант»

Тема сисек фонда не раскрыта).

Где-то можно почитать, посмотреть, послушать?

Я тут гештальт начал закрывать. Свой главный в жизни. Закрываю прям мощно, уверенно )  Нащупал подходы в ручной торговле. Как нибудь напишу про это, раскопал пару полезных фишек у броков, которые помогли мне (точнее помогают) решить некоторые проблемы личного характера.

Какие-то стоперы — типа loss from top по прибыли, которые не дают тебе переторговывать?)

Не густо фичей).

А как выглядит график зависимости метрики качества от min_samples_split?

Oleg Kotov, Ыы, понял. 

Мне Новая Зеландия ещё нравится. Ну это так, для мечт — не был ни разу).

А вообще да, бывает такое, что представления и мечты трансформируются. В плане места для жизни — оптимально — пожить некоторое время в другой стране, лучше в нескольких. Именно пожить, а не отель-море-отель. Очень калибрует внутреннее представление о себе и своих ценностях. После этого уже понятно, что именно для тебя важно в месте жизни.