В своем первом посте smart-lab.ru/blog/32529.php на эту тему я обозначил основную проблему, смущаюшую меня в подобных уровнях — зависимость их исключительно от волатильности одного предыдущего дня.

Сегодня хочу обратить внимание и на еще одну, касающуюся прежде всего торгов на фьючерсах.
Как я понял, большинство рассчитывает уровни с учетом вечерней сессии на Фортс, беря за расчетные значения хай, лоу и клоз за период 10-00 по 23-50.

Теперь смотрим на сегодняшний день. Из-за мощного гэпа вверх минимальная цена текущего дня, установленная в 10-00 составила 165385, которая потом и возмется для расчетов уровней следующего дня (если конечно сейчас не обвалимся).
Но мы же специалисты-трейдера и понимаем, что реальная цена открытия сегодня, а соответственно, и минимальная цена дня гораздо выше этой, если б старые заявки снимались утром так же как и перед вечерней сессией. А так получается, что из-за этих забытых и не снятых заявок, которые утром быстренько слизнули хфт-роботы, мы получили для расчетов искаженную минимальную цену.

Соответственно, неужели никто не задумывался над этим? насколько велика погрешность и что вы используете!

Частенько вижу как здесь упоминаются уровни Camarilla, а также то, что по ним торгуют как уважаемые, так и «менее уважаемые»)) посетители Смарт-лаба.

В самом начале карьеры трейдера я использовал похожие Pivot Points и торговал по этим уровням — само собой цена периодически довольно точно попадала в них. Впрочем она довольно точно попадает иногда и еще в кучу других уровней, фиб и прочего))

Но довольно быстро я отказался от такого подхода — поразмыслив, пришел к выводу, что сама идея несколько ущербна в плане того, что уровни текущего дня зависят только от того, как цена ходила в предыдущий день.
Т.е. если сегодня рынок был очень волатильным, то, соответственно, и уровни, рассчитанные на завтра, будут предполагать похожую волатильность — а с какой стати?

Т.е. сама глобальная идея этих уровней — «сегодняшний день целиком и полностью зависит только от предыдущего». Это очень спорно.