Stanis, 

По портфелю ПО целый день  висел минус.
После клиринга появился плюс — а котировки остались примерно на том же уровне.

такое часто бывает и на МО. Расчетная цена определяется за несколько минут до последней сделки и иногда раскосец получается сильный, а после клиринга у вас сразу появляется странная вармаржа ещё до начала торговли.

Stanis, 

Имхо, мои убытки ( проигрыш) достаются моему контрагенту или контрагентам выигрыш).
У меня минус по ВМ, а у него плюс по ВМ.
Зачисление/списание ВМ происходит сразу по итогам клиринга.
Брокерам остаются лишь их комиссии с обоих участников сделки.

меня всегда учили что 95% сделок имеют контрагентом дилера. И участником клиринга является опять же брокер/дилер. Сколько он даст заработать кому-то это уже второстепенно.

Но опять же через брокеров. Где именно находится ГО за проданные опционы — на счету расчетной фирмы (брокера) или им может временно распоряжаться сама биржа — вкладывать в РЕПО, например?

никаких залогов биржа никогда брокерам не доверяла. Это её риски потому и денежки ей принадлежат на время. НКЦ на все залоги покупает ОФЗ через первоклассные банки, это в квартальных отчетах есть как процентный доход.

3. По ТМВ как максимальному ОИ также непонятно, почему в США это работает лучше.
Ведь в принципе суть одна. Но так как не знаю особенностей американского срочного рынка, то рассуждаю лишь гипотетически.

суть разная. По МО брокера высасывают маржу каждый день и в конце уже остатки на экспирацию. А по ПО вся сумма сваливается брокеру только после экспирации.

Есть еще нюансы по ПО — невозможно по портфелю в квике и по отчетам понять точно, плюсует или минусует портфель — нет вармаржи.

так если портфель плюсует, то у вас NOV уменьшается.

По маржируемым ваши убытки по вармарже сразу достаются брокеру на ближайшем клиринге. По премиальным так делать нельзя по определению этих опционов. Но блокировать средства надо, иначе нечем будет покрывать убытки в конце. Вот биржи и блокирует NOV. По сути, премиальные от маржируемых отличаются только тем куда попадает ваш проигрыш — сразу брокерам или сначала полежит на бирже и в конце опять таки брокерам. Поэтому ТМВ в США лучше работает.

Мораль басни проста: не хочешь зимой мерзнуть и голодать – работай летом.

так надо работать (то есть приносить реальную пользу) или заниматься фьючерсным дрочингом?

чем больше мяса будет против, тем выгоднее профучастникам, тем вероятнее что введут.

Alexide, для выпуска облигаций требуется куча времени и присосутся всегда посредники

Причина этой криптотурбулентности, как выяснилось, крылась в банальной технической фигуре «сужающийся треугольник» — трейдеры, увидев, что она была «пробита», ожидали якобы 38-процентного роста. Ну а в реальности максимум, на что хватило XRP, — это смехотворные 2,4% до обратного падения.

эта ересь ещё  прокатывает на крипте? 

с этой страницы выхожу на график дивидендов… помогает ориентироваться на ближайший квартал

Sergio Fedosoni, 

рынки переводом принимают же

то есть не налом

А там сюрпризы могут возникнуть по 115 фз

какие?

Если раньше можно было тихо отдать деньги за картошку на рынке

давно уже на рыке продвинутые продавцы принимают платежи со смартфона

Мол, это быстрее, безопаснее и, главное, поддерживает экономику. Только вот, вопрос остается: какой ценой?

снизятся косты для продавцов потому что не будет банка-посредника. Потому банки и сопротивляются и лоббируют депутатов.

опять банки мутят… и Блумберг им помогает

МОСКВА, 23 сен /ПРАЙМ/. Мировые цены на нефть в понедельник вечером перешли к снижению более чем на 1%, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 19.08 мск цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent опускалась на 1,19%, до 72,81 доллара за баррель, ноябрьских фьючерсов WTI — на 1,44%, до 69,98 доллара.
В понедельник нефтяные котировки не показывают единой динамики, переходя от роста к снижению. Инвесторы оценивают факторы, которые могут оказать влияние на стоимость нефти.
В частности, трейдеры наблюдают за действиями ОПЕК+. По словам аналитиков, ожидание дополнительного предложения со стороны альянса оказывает давление на нефтяные цены.
«Настроения среди инвесторов в энергетическом секторе стали решительно „медвежьими“, поскольку ОПЕК+ теперь планирует добавить баррелей на рынок нефти», — цитирует агентство Блумберг аналитиков Bank of America.

Иван Петров, так клиринг он подразумевает поставку…

два олдскульных экономиста рассуждают о том, в чём сами слабо разбираются.

Мультитрендовый, 

прибыли маленько будет у народа…

на всех не хватит, а брокера своё при любом раскладе забирают.

К.О'Тяра, похоже просто зажали тех кто роллирует шорты в следующий квартал

авторы на СЛ не в курсе что ютуб смотреть стало некомфортно?

В моменте,
CNY-9.24 плюс 0,28%
CNY-12.24 минус 0,72%
Расхождение в 1% закрыто.

  уже много дней эта бэквордация сохраняется. Это неэффективность?

Игорь ПМ, а моя дочка окончила президентский физматлицей и я её привёл на экономфак нашего универа… выступал Кудрин… парил всем мозги. И Даша мне говорит «Мне тут скучно, тут высшей математикой и не пахнет»

Более того маячат дивиденды, причём неплохие

он платит полугодовые или квартальные?

Игорь ПМ, меня так же учили… но это касается ТОЛЬКО!!! точных наук. А экономика — это даже не наука вовсе, это некое общественное соглашение.