Stanis, есть, они не идиоты, когда или создали, или скопировали модель перехода времени, как было в СССР и в РФ, пока дохера умный Медведев это не отменил. Клоун. Это было сделано ради коллосальной экономии электроэнергии. Еще раз, сейчас на летнем ОС заканчивается в 23ч по Москве. На зимнем в 24ч. Комесы? 0.65 за контракт в одну сторону. Риски в смысле какой объем дают взять от депозита? стандартное плечо 1 к 4. 

Stanis, какая заполночь? До 24ч или до 23ч ОС идет по Москве. При этом это же не интрадей. Прицелился… Выставил лимитку и сиди дальше или кино смотри. На отчеты берем по рынку минут за 15 до конца ОС, чтобы увидеть накопление ОИ по страйкам.

Stanis, но все же по лучше цене берут, хотя это мелочи, как обнаружилось. А более что тпридумывать, тоже потом выясниться время зря потратил. К тому же их как и любую технику тоже надо обслуживать, хотя бы эти тикеры менять каждую неделю, и это можно запрограммировать и так до бесконечности. Нет программируют что то другое профи, какую то математику. Да у меня и не было никогда идей что программировать, все что пробовал потерпело фиаско. Там типовые же движения, скажем на минутах, и также не знаешь когда это остановится, покупки продажи. Вон на вечерке в пятницу как набирали волнами газ., а на какой то волне просто остановилось и пошло вниз немного, в сегодня гэп стрельнул, да ещё какой, Хоть и отчасти был готов к нему, а опять выпутываться, общий шорт набирал. Сезонно то очень высокие цены на газ без каких то особых калапсов.

Stanis, волатильность наконец заметил, но как ее скрябать не пойму. Там вам.ботов обещали кинуть, если на луа мне давайте,… Я себе написал по опционам на газ, но это так, переставляют цены лучше теоретической. Когда срабатывают, очень редко это скорее как ориентиры… На это ушло аж 3 месяца. Разве что заметил что они срабатывают на объемы, и это не точно, только присматриваюсь, вроде как фигня. Даже не знаю что собственно программировать. С другой стороны оставлять заявки тоже не очень. В эту же пятницу влетел вечером, в ручную выставил, вон как стреляет цена.

Stanis, а вот посчитайте, вы же сведующий в цифрах, купить продать акции сбер внутри дня сколько обойдется.

Stanis, по моим расчетам на тогда комиссию на Сбере надо было пол дня отбивать, исходя что ходит он 0,5 процента в день. Сейчас побольше, но не суть.

Stanis, брокер какой?

Stanis, я вообще к стратегии купленного стреддла отношусь с некоторым непониманием: рынок ведь не может пойти сразу в обе стороны, значит, мы зарабатываем на одной ноге, а премию платим за две. Не лучше ли выбрать для себя, кто ты: бык или медведь, и работать соответствующими спредами?
Синтетический стреддл на базе ВФ идея интересная, сам о ней думал, можно подобрать конструкцию таким образом, что фандинг будет отбивать тетту, хотя бы частично.
По поводу матрицы Такоева — пребываю в некоторм недоумении: товарищ критикует модель Б-Ш, но сам в своих таблицах использует теор. цену опциона, полученную на основе модели Б-Ш. Или я чего-то не понимаю?

Stanis, будут идеи — пишите

Stanis, Благодарю за нужную инфу! Если вам нужен какой-нибудь бот — обращайтесь в ЛК — напишу бесплатно. Вам бот, мне опыт ;)

Stanis, я это понял. Большое вам спасибо! Как вы считаете можно ли улучшить доходность хеджированием валютной пары опционами? Существует возможность собирать дополнительно тетту, например, с опционов, входящих в пару юань-доллар?) Или пока не имеет смысла, т.к. нет неттинга по ГО опционов + ВФ?

Stanis, там очень малый фандинг… на разнице. Один раз попадем на обратный фандинг — очень долго будем минус отбивать. Все-таки оптимальная стратегия сейчас это забирать фандинг. Да, мы получаем распад контанго от квартала, но контанго достаточно просто отследить и фандинг пока он есть — дает больше контанго. Вопрос — как прогнозировать фандинг чтобы не закрывать позицию в случае обратного фандинга…

Stanis, главно меня удивило что много заявок вдруг появилось, раньше насколько помню пустая доска была почти.

Stanis, точняк, сам бы не додумался, хотя очень простая схема, пить надо меньше, мозг стареет соображать.

Stanis, возможно, теоретическая цена тоже не большая была. Но цена сравнима с ценой этого месяца на аналогичный страйк… На газе например была бы разница в несколько раз в месячниках

Stanis, это не понял. Можете глянуть его, на графике опционов, а то мож что напутал, объем 1000 показало в сделке.

Stanis, просто купил календарный, тоесть маржируемый так понимаю, следующего квартала,