Я решил написать данный пост потому, что не видел раньше данных рекомендаций. Мы пишем о финансовой свободе, о различных системах или видах торговли на ФР. Но финансовая свобода начинается не с прибыльных сделках не с прибыльной системы торговли, а с контроля трат. Я не придавал значения как и сколько я трачу денег – я хотел финансовой свободы – зарабатывать кучу денег на ФР. Я хочу, просто, посоветовать людям начинающим прежде чем, ставить задачи срубить пару лямов на ФР, просто, позаботиться о тратах. Лично у меня, это заняло 2 года. Я в течении 2 лет учился тратить деньги. И после этого я начал получать прибыль на ФР. Ведь мы ставим задачу не срубить по быстрому, а научиться зарабатывать — и порой прежде чем получаешь навык зарабатывания на ФР, тратишь много денег на это — сливая счет за счетом. Лично я просто купил программу учитывающую домашние траты. Я не рекламирую программы. Я хочу дать совет начинающим в нелегкой борьбе за финн независимость. Фин. независимость это – суровая дисциплина и скурпулезный учет. Начните хотя бы с учета трат.

Я слышал, что многие говорят о хеджировании на российском рынке в основном это лонг на споте и хэдж в виде шорта на индекс на фортс. Я в этом году открыл для себя парную торговлю — искать пары и торговать их очень интересная тема. Парная торговля тоже своего рода торговля с хеджем. Приведу пример в этом году я торговал пару — шорт Ri лонг серебро — в итоге +9% от портфеля только на этой паре. Есть еще одна спорная пара в моем портфеле шорт сбер лонг газпром, но вес шорта 1,5 — пока плюсовая пара. Я хочу предложить Тимофею сделать отдельную закладку — торговля с хеджем — и там проводить голосование и обсуждение как можно захеджироваться или какие пары можно выбирать с какими висами. Чем не инвест предложения. Я сейчас рассматриваю пары, но иметентов еще точно не выбрал в процессе — лонг нефтянка шорт металургия. Вообщем такое предложение.

P.S. Сам живу трейденгом уже 2 года — другого дохода нет. Хотя на рынке с 2004 года и за это время слил 3 счета в ноль в основном в 2008 году. И если бы знал о парной торговле не слил бы тогда эти счета. Век живи — век учись.

Я решил ради интереса (на удачу), первый раз поучаствовать в конкурсе ЛЧИ 2012 вот, что вышло.
Письмо о регистрации в конкурсе отправил 12 сентября. 25 сентября, когда ЛЧИ начался, я себя в списке участников не нашел. Позвонил брокеру — мне сказали технический сбой и меня зарегистрировали 26 сентября. Немного остался осадок с начала конкурса – опять технические сбои. Перед участием в конкурсе, когда отправлял письмо, поинтересовался надо ли закрывать позиции или открывать счет дополнительный – мне сказали ни чего не надо первая сделка решит c какой суммой и в какой секции я буду участвовать. Как только меня зарегистрировали 26 сентября и потом я делал сделки по фьючерсам и ни как в статистике они не отражались. Так как сделки совершались на плечевые средства – я подумал наверно плечевые не участвуют в конкурсе. Сегодня я частично закрыл Лонг по НЛМК 1000 акций (причем плече все еще остается) и у меня в статистике появилась с начала конкурса первая позиция – ШОРТ по НЛМК на 1000 акций. На высвободившиеся средства я купил фьючерс на газпром – который в статистику не попал. Возникает вопрос почему до этого не фиксировались позиции по фьючерсам а именно сегодня зафиксировалась невероятная позиция шорт по НЛМК, который я физически открыть не могу – брокер мне в шорт НЛМК не дает. Теперь что происходит, если НЛМК падает — в реальности я получаю убыток, а в ЛЧИ прибыль. Чтобы закрыть в ЛЧИ позицию я должен купить НЛМК и держать их до окончания конкурса. А если я закрою остаток лонга по НЛМК у меня увеличится шорт в ЛЧИ.


( Читать дальше )

Решил поделиться своими наблюдениями по рынку акций США. Мы все знаем, что была большая закачка ликвидности на финансовые рынки. Давайте посмотрим, есть ли потенциал роста с текущего уровня. Вот некоторые компании, которые входят в американские индексы и их цены на акции в 2007 году и сейчас. Компании, у которых цена в 2007 году была сильно выше, чем сейчас:

 
Некоторые компании, у которых цена в 2007 году была ниже или почти сравнялась, с текущей ценой:
Львиную долю в рост индексов внесли вклад IT компании, и индивидуальные истории (например выкуп JPMorgan или рост Apple).
Всего компаний, которые входят в индекс D&J и имеют потенциал роста более 30% к ценам 2007 года 12 из 30 (30 на 2009 год). Ставки остаются на минимуме. У компаний скопилось много свободного кэша, который может пойти в инвестиции и влиять положительно на американскую статистику. Некоторые американские аналитики говорят, что когда S&P будет 1530 акции будут привлекательны для покупок, и в этом есть логика, а не просто эйфория. Исходя из вышеизложенного, можно предположить, что индексы сдвинулись по сравнению с 2007 годом. Скажем максимум индекса S&P 2007 года 1565 будет соответствовать 1750 в 2012 году (кто-то из аналитиков озвучивал данную цель), а максимум 2008 года 1425 будет соответствовать 1610 в 2012 году – я это называю «виртуальная инфляция».


( Читать дальше )

Я сегодня наблюдал поведение двух фьючерсов RIH2 и RIM2.  C утра RIH2 примерно прибавлял 1,17%, а RIM2 1,04% (в момент когда я их начал наблюдать). Сейчас  RIH2 прибавляет 0,62%, а RIM2 прибавляет 0,72% — все поменялось. И при подении RIH2 падает быстрее, чем RIM2. я так думаю просто лонги перекидываються из RIH2 в RIM2 и поэтому спред немного уменьшаеться и RIM2 падает гараздо медленей. Значит лонгов больше во фючерсе чем шортов.
Я только в этом году начал немного торговать фьючерс. Обычно я среднесрочно торгую. Хочу спросить у знающих — верные выводы я делаю или все не так.

Интересное интервью Олега Вьюгина председателя cовета директоров МДМ банка от 24.02.2012 г. Может кто не видел. Я не нашел само видео, поэтому даю ссылку.  Для тех, кто не хочет смотреть все — само интерьвю начинаеться на 20-й минуте передачи и до конца видео.
 Ссылка: http://www.vestifinance.ru/videos/1999
 

Я не знаю можно ли вставлять ссылки на иформационные ресурсы, вроде в правилах ничего не сказано.