Всем доброго дня))) Хотел посоветоваться по следующему впоросу. В последенее время начала часто встречаться следующая ситуация во фьючерсе РТС, а именно - сильное изменение количества открытых позиций по инструменту не соответствующее данному временному периоду. Сейчас например закрылось около 13 тыс. контрактов в 16;13, но но в данныю минуту оборот был всего 468 контрактов. И теперь возник вопрос, так как все торговое время, если построить два графика 1- цена и борот по контракту а 2- открытые позиции, то объем сделок (оборот) к примеру за 1 минуту совпадает с изменением количества открытых позиций за ту же минуту. Тогда что происходит здесь??? Буду рад комментариям, может я просто чегото не понимаю или здесь пахнет махинациями))) Немогу писать комменты(( ШАМАН будет как последние пять мунут вечера пятницы)) Как я помню внебиржевые сделки адресные, совершаются вне биржи и не отражаются на её статистике!