__rtx, вопрос не расшифровал. А общая суть алгоритма — ценовой ряд нарезается на отрезки по регулярному правилу, в начале каждого отрезка принимается решение о направлении позиции, которое в нём должно быть.

__rtx, я пытаюсь всё находимое в 'формульный' вид приводить. То есть получать таблицу всех состояний в модели и условий переходов в новые состояния. Потом смотрю при каких параметрах в этих переходах сгустки образуются.
Придумал вот принцип, как заранее часть убыточных сделок в прибыточные переводить. Чем-то жертвуя, естественно. А теперь думаю, как этот принцип повторно применить, чтоб ещё результат подулучшить (если повезёт). Теоретически можно было бы на бумаге расписать сразу двойной переход, раз одинарный описан. Но не получается, логики не хватает обдумать все нюансы. А тут вдруг какие-то чуваки увидят. Да ни в жись не справятся.

__rtx, «тратили время но без профита» я ткну пальцем в небо и назову сходу цифру 99%. И это будет население планеты, которое тратит время без профита. Вот мы сейчас вдвоем — разве профит извлекаем? Маемся

__rtx, гуглив «торговый алгоритм ChatGPT» статьи начинаются с 23-го года. И за 23 год нет статистики.

Случайности неслучайны ))

__rtx, есть разные, кто-то за долю отдает как сервис.

За 2023 год почему-то не могу найти статистику ЛЧИ. Убрали?

Я в чате Алгопака предложил МосБирже посмотреть на идею интеграции их данных и ИИ модели. Чертовски удобная вещь получается для квантов.

__rtx, pos_max когда набран за сколько до нулъ скидываешь по времени? принудительно или ждешь последовательность «сигналов» в нужную сторону для закрытия?

  

__rtx, я уже настроился на более сложную работу, ваши вопросы требуют проработки ) записал себе в ежедневник вам ответить попозжа )

__rtx, с формулировкой погорячился, всё относительно.

Я рассматривал ответ с призмы текущего дня. Руководство ставит задачу — сделать подключение. Технари отвечают — есть!

Далее ситуация примерно такая. Есть cgate, которые совсем не стандарт и совсем не популярный в опен сорсе (на это есть свои причина, да?). А есть SBE, для которого даже GPT может написать код почти работающий с ходу.

Далее ситуация еще чуть глубже. Есть cgate, который будет заведомо медленнее SBE, не зависимо от нашей прямости рук. А есть SBE, который с ходу ноги будет быстрее.

Что предложит программист в качестве идеи? Какой путь?

Изучение ровно как и внедрение Plaza на текущий день — это потратить ресурсы впустую. Это подключение будет и дороже, и медленнее.

__rtx, в hft рыночек стал шибко сжиматься, как бы весы в сторону скорости не стали склоняться.Но это пока домыслы мои.

А в целом ситуация примерно такая: плаза проигрывает фасту примерно 250-300мксек. Симба, за счет того, что посылка биржей делается не после матчинга, как у фаста, снимает еще 10-30 микро.

но самое интересное начинается дальше. когда сигейт получает пакет, который зашифрован одним средненьким алго, он потом еще тратит время на расшифровку и передачу уже готовой инфы в приложение. Здесь конечно счет идет уже на сотни микро.

поэтому только на получение биржевой даты, уходит сотни, микросек если сильно заморочиться и милиссека, если не заморачиваться

хренова гора логинов конечно решает, но в самом идельаном варианте снимет 80-100мксек. А в среднем 25мксек.

внутри этой милиссеки могут лежать хорошие деньги, правда не знаю, стоит ли за ними идти и остается ли вообще остальным на постоянной основе, тем кто стоит дальше миллисеки

__rtx, сколько не читаю разных людей в алготрейдинг, но всем как то мало даже 100% годовых. А всем ли будет так мало? Да, чтобы человеку был рентабелен наш проект, нужно чтобы 2к (это кстати не финальная и довольно условная сумма, скорее всего будет меньше) было не большой частью профита в месяц
По поводу стратегий, надо смотреть сколько они «вместят» в себя, пока нет данных и очень зависит от торгуем ого актива

__rtx, я нигде не заявлял что с этим ботом кто то сможет уйти с работы)) в том числе я
Если это никому не нужно, и не будет интереса, то будем пользоваться узким кругом лиц, как сейчас

__rtx, нет какой то цели для нас, сколько хотим от проекта прибыли. Будет круто, если оно хоть кому то будет интересно и понадобится. Доходность стратегии мы видим минимум не ниже вклада банковского, иначе оно бессмысленно. Или в чем вопрос?

__rtx, возможно на лендинге мы не донесли мысль. Мы против того, чтобы туда выкладывали большой капитал. Даже средний. Максимум 1-2к. Потому что мы тестируем сам инструмент, а не стратегии. Понятно что текущие стратегии это хлам, однако они позволяют выстроить процесс взаимодействия с пользователем. И повторюсь, тут я ничего и никому рекламировать не хочу, так как людей в альфу мы уже набрали (лендинг висит чтобы сео скопилось)

__rtx, с удовольствием бы пересел на алготрейдинг как основной источник дохода. Но пока что он не превышает мою зп и не закрывает основные потребности (по типу оплаты платежей)

__rtx, для начала далеко не джун. Инфоцыганством или какой то рекламой заниматься тут не планировал. Хотел рассказать в принципе про идею, может кому будет интересно услышать про какие то аспекты (например, про интеграцию с апи Тинькофф, какие есть подводные камни)

__rtx,
Изначально задумывался как инструмент чисто для себя, под свои задачи
Монетизировать будем через подписку (платишь, фикс, если был профит). Брокер тоже платит за привлечены оборот, но там нужно им привести минимум 500 лямов