_landy, ничего не думаю, если честно

Как я показал в предыдущем посте (если рассуждения были понятны), размер позиции тоже можно считать полиномом высокой степени.

Соответственно, для стратегий с ММ я использую индикатор в виде полинома высокой степени от предыдущих значений позиции. Его знак означает сторону позиции, а абсолютное значение — размер.

Далее есть трабл. При любой стандартной аппроксимации (типа МНК) возникают огромные выбросы. Ну т.е. весь финрез будет сформирован за счет нескольких сделок с плечом 1000000. Это невоспроизводимо в реальной торговле.

К счастью, я придумал 2 метода аппроксимации (сложный и очень сложный), которые ведут себя значительно лучше МНК. Грибов пока нет, но я продолжаю активные исследования.

С уважением

P.S. К ММ, зависимому только от капитала или результата последних сделок отношусь резко негативно. Эту задачу я умею решать исчерпывающим образом, но применительно к рыночным ценам грибов там точно нет…