идея. не факт что сильно улучшит, но точно даст пищу для размышления

* отклонение от среднего имеет некоторое распределение
* когда значение отклонения слишком большое или слишком маленькое — повышается вероятность того, что следующий день будет в сторону приближения к среднему
* в первом приближении распределение можно считать нормальным и отклонения измерять в сигмах

посмотрел ваш код, лучше хотя бы в sqlite  сначала скачивать, иначе по функционалу, если планируете развивать, вы скоро упрётесь в ограничения. у меня похожий скрипт есть, прошёл от скана на лету до postgres и потом шаг назад на sqlite, postgres показалось уже слишком, хотя отборы в нём sql запросами делать очень удобно

Алексей Иванов, у корпоратов объём всего выпуска может быть на 100 млн, и в стакане купить на 100 тыс может быть уже проблемой, корпораты — это не ОФЗ, ликвидность у них нужно учитывать

chizhan, плавность роста означает, что нужно совершать много сделок, красивая плавность — уже нужен робот, либо жить у терминала непрерывно, а робот — это следующий уровень сложности, со своими минусами и не факт, что нервов, сил и времени будет траться меньше. для ручной  торговли эти эквити вполне нормальны, imho

Вы как-то риски профилируете?
Есть заранее заданная цифра, которая, с какой-то вероятностью не будет превышена?
Если да, то можно чуть больше деталей, насколько удаётся удерживаться в лимитах риска?

пишете по делу, но суховато, нет хайпа — нет выхода в топы — низкая видимость — в том числе не видят люди, которые могли бы сделать ценные замечания, а такие тут есть
например, это топик мог бы называться, утрирую, Грааль торговли волатильностью — 146% годовых

именно поэтому и существуют системы торговли волатильность, в основном на опционах, но деньги там, как и везде, трудные

Alex Craft, марковиц — просто один частный случай из этой темы, нюансов масса и нестационарность — да, ключевой момент

Alex Craft, наоборот, из опционов извлечь IV, сказать, что это сигма в моменте и строить на этом распределения (если нужно, конечно)

UPD. Забыл совсем, IV же явно на доске написано, вообще отлично
на IMOEX например
www.moex.com/ru/derivatives/optionsdesk.aspx?code=IMOEX&sid=1&sby=1&c4=on&c6=on&c7=on&submit=submit

ну наконец-то. первый шаг — принятие нестабильности. рекомендую следующий шаг — оценка распределения в моменте по опционному деску,
сложно, грааля нет, но картину мира дополняет существенно.
либо, с другой стороны — оценка распределения приращений портфеля, оптимизация весов, этот вопрос лично мне кажется более полезным, там по пути марковиц появится, как частный случай

Alex Craft, текущую волатильность можно прикинуть по IV опционов на деньгах

E L, золотые слова

Alex Craft, 360 дней — очень долгосрочно, для счетов, на которые максимум раз в неделю смотрят

Alex Craft, ну да, простейший вариант

Alex Craft, бэктестом

ves2010, логарифм — для превращения мультипликативности в аддитивность, всего лишь

пробовал раздельные распределения для вверх и вниз (от нуля или средней), распределения не нормальные получаются, параметров в 2 раза больше, доверительные интервалы на порядок сложнее считать, а результата особо не улучшило
PS на картинках, лично мне, сходу всё непонятно, надо вникать

Alex Craft, вот, похоже, шапка уже, а хвост толще

Для практического применения больше подходит (удобнее) показатель херста, что-то типа такого, тут 3 лага и видно, что чем лаг больше — тем херст ближе к 0.5 и более стабилен

Активный Инвестор, на акциях на горизонте месяца 4 сигмы почти всегда нормально, другое дело что с такой оценкой риска доходность так себе получается
PS смотрю ваши ролики на ютубе, добротные