Обсуждаем:

• Рост волатильности при пробитии рынком минимумов
• Прокол опционных барьеров на июньских опционах SRM2
• Ревизия опционного портфеля: роллирование медвежьего пут-спреда

 

Фьючерсы GZM2 и SRM2 сейчас реальная альтернатива спота для теханализа в сезон закрытия реестров: учёт дивидендов проходит равномерно, хорошо видны технические уровни, проще планировать действия на рынке.
 
На 140 670  по RIM2 непроколотый минимум.
 
Волатильность пропорциональна рыночному движению. В расчёт индекса RTSVX уже включаются июньские опционы. 
 
В структуре открытых позиций майских опционов на RIM2 преобладают коллы уже (или ещё) вне денег. Основной объём по путам — на центральном страйке, а точка минимальных выплат на 150 000 пунктах.
 
Все подробности  — в ролике.