Сегодня выставляется стоп-приказ на продажу золотого фьючерсного контракта GDU9. Цена условия – 1 489,5 п. Сделка совершается на 10% от активов портфеля PRObonds #2 или на 50% от чистой спекулятивной позиции. Помним, что в портфеле с пятницы уже куплены контракты на нефть. Нефтяную позицию увеличивать не предполагается. Тогда как продажа фьючерса на золото может быть увеличена до 20% от портфеля PRObonds #2 или до 100% от чистой спекулятивной позиции. Ожидания от падения цены – 1 300 – 1 400 долл./унц.

Сегодня в начале торгов покупаем контракт на нефть Brent. Через сентябрьский фьючерс Московской биржи BRU9. Лучше покупать, выставив стоп-приказ незначительно выше максимальной цены первых 5 минут торгов. Сделка в этом случае пройдет близко к 58 долл. за контракт. Размер позиции: 10% от портфеля PRObonds #2, либо 50% от чистой спекулятивной позиции (импульсной).

Обоснование. Нефть – не менее спекулятивный актив, чем золото или акции. Более спекулятивный. Последнее падение имело не фундаментальные, а эмоциональные и спекулятивные причины. О каком фундаменте можно говорить, когда товар совершает ценовые полеты на 10-20%! Что до спекуляций, то вчера, скорее всего, прошло массовое закрытие длинных позиций. Так что предложение на рынок вышло, и ослабло. Баланс сместился в сторону спроса. Возможно, рывок вверх достигнет всего 62 долл., возможно, через еще большую просадку. Главное – баланс, он за покупку.

#портфелиprobonds #сделки В портфеле PRObonds #2 полностью закрываем короткую позицию во фьючерсе на пару EUR|USD (EDU9). В начале торгов, по рыночной цене.
Позиция открывалась последовательно 24 июня и 1 июля. Частично была закрыта 30 июля. Сделка успешна.

@AndreyHohrin
TELEGRAM     t.me/probonds
YOUTUBE       www.youtube.com/channel/UC0BqXPUXHD-ih_0wXgkD4Uw/featured
www.ivolgacap.com
www.probonds.ru 

Сегодня день прогнозов на тему ставки ФРС и реакции рынков на решение по ней. Большинство экспертов прочат ставке снижение. ФРС прислушивается к участникам рынков и, вероятно, ставку понизит на стандартные четверть процента.

К чему готовиться и что предпринимать, руководствуясь этим предположением?

* источник иллюстрации: t.me/bcsusa/2122

Скорее всего, увидим более-менее заметный взлет американских акций и облигаций, отечественных тоже. Ожидаю роста золота, рубля к доллару. Не очень понимаю, как будет реагировать пара EUR|USD. Это ценовые изменения. Более важными будут смещения в поведении игроков. Сейчас игроки осторожны. Положа руку на сердце, много бы Вы положили акций по текущим ценам? Но феномен биржевого ценообразования в том, что наиболее уверенные покупки происходят вблизи максимальных ценовых значений. Уверенность определяется фактами, точнее – их трактовкой. Факт и трактовка, полагаю, будут такими: ФРС снизила ставку, продолжит ее снижать в перспективе, и потому, как бы ни дороги были рынки, они все равно окажутся выше. Добавим для полноты ожидание валютных войн, предполагающих рост котировок акций или золота в силу естественных инфляционных причин.

Вслед за неплохой сделкой по продаже пары EUR|USD или в параллели с ней (сделка еще не завершена) назревает сделка по продаже золота. Суждений о дороговизне металла (премия цены к себестоимости – ±100%), о том, что центробанки набрали его сверх меры, было много. Их недостаточно для начала продажи. Для этого нужно, чтобы цена заметно качнулась вниз. И чтобы это снижение не вызвало нервозности у участников рынка.По 5-балльной шкале готовности к сделке имеем что-то около 3,5. Оставшиеся 1,5 балла могут набежать и за 1 день. Вероятная цена продажи – между 1 400 и 1 450 долл./унц. Целевая цена дальнейшей покупки – около 1 200. Инструмент для проведения операции на Московской бирже – GDU9.