Все в формуле

отсюда.

А теперь от слов к делу:
1) значение показателя должно быть как можно больше. этого можно добиться увеличением числителя и уменьшением знаменателя.
2) числитель мы увеличиваем только тогда, когда выбираем самое «чистое» движение, т.е. среднее значение приращения цены в сделке у нас как можно больше по отношению к среднему приращению цены вне сделки. т.е. мы вырезаем самый жир из рынка.
3) знаменатель мы уменьшаем тогда, когда уменьшаем подкоренное выражение, а именно его первую составляющую, которая отвечает за среднеквадратическое отклонение приращений цены в сделке (на это мы можем влиять, а 2я составляющая это рынок). т.е. опять, чем чище движение мы берем, тем лучше. тем неслучайнее наш результат.
4) естественно чем больше у нас сделок в выборке самой торговой системы и стабильнее среднеквадратическое отклонение, тем лучше. на длительном промежутке времени у нас наше преимущество должно оставаться. а не теряться через какое-то время и как следствие этого происходит ухудшение среднеквадратического отклонения и падает итоговый показатель.

( Читать дальше )