Ну как не купить? пусть даже и придется потом — выкинуть..))

купил дельта-нейтрально.

Интересное явление довелось наблюдалось в пятницу — на росте фьюча РТС в некоторый момент начали расти в цене и… путы!!

На скриншоте 107.5 (мартовский) страйк, как только на фРТС пошла вторая волна роста, вола взлетела на 1.7%, в результате рост по веге перекрыл низкую отрицательную дельту и дальние путы выросли вместе с фьючем. Причем достаточно существенно — на 140 рублей! вот где грааль

То же самое но в большем масштабе можно было наблюдать 3 марта 2014 — только тогда выросли колы. Так что пятничное явление, в этом смысле, можно по праву назвать — белым лебеденком))



Ну и как бонус — песенка опционщика (крутилась у меня в голове все это время):
 
  Какой чудесный день!
  Какой чудесный фейк!
  Какой чудесный спайк!
  Какой чудесный страйк!!

Отличная методичка по опционам -

А.Н. Балабушкин «Опционы и фьючерсы»

материал достаточно свежий и адаптирован к FORTS (в отличии от всяких там Нотенбергов).
есть примеры и выводы формул. Имхо, лучшее по опционам, что я читал.

Фьюч бъет минимумы, а вола в 105 путах падает, причем на объемах — интересное явление имхо… Что бы это значило?
Народ не верит в ухудшение?



То есть вола как показатель врем.стоимости идет вразрез (путы дешевеют) с движением фьюча и VIX (сводный индекс волатильности). Дно?

Падение уже не сопровождается ростом волы, а — наоборот.

Так было:



( Читать дальше )

Пример для майских колов.
Как вывести гисторгаммы IO для всех опцов на одном графике:

1. right click -> Добавить график (индикатор)
2. Новый источник -> выбираем код опциона
3. Тип источника данных для графика = Таблица истории значений параметров (ВАЖНО!)
       из списка статистик выбираем  'Кол-во.отк.поз'
4. В следующем окне выбираем
       Вид графика = линии
       Привязка к осям = к правой оси

повторяем для всех интересующих опционов



( Читать дальше )

Продолжаю медведить в опционах, как и планировал (пред.пост) — перевернулся в продавца в районе 120. Дааа с нашей ликвидностью, перестроить позу без потерь — то еще искусство… Много порастерял продавая по-рынку, зато — нужда заставила освоить тулзу 'маркет-мейкера' — в следующий раз буду переворачиваться более оптимально. В итоге к четвергу получился профиль наподобие бомбардировщика-невидимки B-2, заваленного на одно крыло. Завал был реализован в момент выхода слухов о возможном скором выбросе на рынок Ливийской нефти (при этом Brent уже долбился где-то о нижнюю линию поддержки). Так что я сохраняю свой негативный вью на рынок в среднесроке (до экспиры).

Ах, как красиво сегодня наказывали медведей ложным импульсом 118700 — 121700 на слухах о NFP и нефти — аккурат через линию сопротивления (фиолетовая). Затем, с открытием вечерки — обратно, к 118700. Сформировались сразу две 'ловушки' — для медведей и быков. Думаю Кукл предполагал, что статистика окажется хуже ожиданий и спланировал все заранее, как раз под пэйроллы. Затарился шортами об паникующих медведей и глупых бычков. Понедельник-вторник все покажет.   

( Читать дальше )

Я, наверное, отношусь к стану рыночных пессимистов и Демура-геддоновцев, поэтому считая, что гэп от 3 марта не закроется полностью, как только RIM4 подошел к линии сопротивления на 118900 — сделал ставку на начало движения вниз и открылся в позе 'среддл' в колах на 115 страйке, ожидая ударного дня вниз к уровню 113700 как минимум, а то и 110500 в перспективе пары дней — как максимум..


( Читать дальше )