Прочитал последнюю статью asf-trade о том как он взбесился на мудазвонов и решил доказать им всем, что он на много круче чем они думают, Экспериментальное депо на неделе 8 — 12 августа. А все началось с обещаний брать, то есть зарабатывать каждый месяц по 15%. Теперь вот опять обещания и попытки доказать кому-то. Себе или клиентам которых он планирует заманить? Неужели и я буду мудазвоном? Не знаю. Но хочется позлить его еще больше. Если кому-то нужен адреналин и злость чтобы зарабатывать, почему бы не помочь?

В чем же я вижу его ущербность? Прежде всего в обещаниях. Излишняя самоуверенность, как страх и злость вводят человека в тильт. Что собственно уже отражается в его эквити (-27% за 4 дня). Никогда не верил и не верю, что на рынке можно стабильно зарабатывать. Все это игра с везением. И чем больше везет сейчас, тем больше не везет потом. Не знаю ни одного великого трэйдера, который бы в конечном счете не сливал хотя бы половину того, что заработал. В какой-то момент происходит расхождение торговой системы с рынком, психологический или физический спад.

( Читать дальше )

Любая игра, где все зависит от везения, это – хаос. Но почему-то везение (или невезение) придя случайно (хаотично), вдруг превращается в затянувшуюся последовательность, которую чаще всего прерываем мы сами. Неужели в нас кроется причина удач и неудач? Тогда где же тут хаос?

Почти общеизвестно, что число удачливых трейдеров не превышает 20% в течение года. Чем больше брать временные рамки, тем меньший процент удачников остается. Число 20% в каждом году поддерживается за счет везунчиков-новичков. На вопрос, какая вероятность стать успешным трейдером в течение года, ответ такой же — 20%. Значение 50% можно поставить только на текущий момент. Почти как в казино. Впрочем, по моим ощущениям, в казино вероятность 50% для текущего момента сохраняется постоянно. На ФР оно меняется с учетом опыта. Наименьшая текущая вероятность, как у водителей, наступает на 2-й и 3-й год.

Общая вероятность отличается от текущей. В любом случае, получается, чем дольше человек играет, тем больше общая вероятность его поражения? Да. Но другой вопрос – что называть поражением? Если человек вносит на фондовый рынок 10% активов, не использует плечо и рискует ежемесячно 1%, он никогда не проиграет. Значение 10% — слишком маленькая сумма для неудачи, если конечно учесть, что активы пополняются за счет других источников. Собственно в этом и состоит весь мани и риск-менеджмент. Но в этом также и весь Грааль.

Вспоминаю свою молодость. Тогда я очень часто играл на деньги, не только в карты, но обязательно с реальными соперниками. Почему-то мне всегда везло. Это повторялось из раза в раз, постоянно. Я не помню случая, когда бы я не выигрывал…. А случаев было до сотни. Эээ, не думаю, что от большого ума. Хотя да, я играл хорошо в шахматы. Но игры на деньги были очень простые. Тут не было и особой психологии. Более того, шахматы как раз выявили крайнюю слабость в моей психологической устойчивости. Неуверенность и слабая игра после поражения. Остается только одно — везение.

Причина постоянного везения заключалась в том, что фактически я всегда играл не на свои, а на выигранные деньги и пасовал, когда не был уверен. Начиная буквально с копеек не спеша, счет удесятерялся. Начальная небольшая сумма блокировала тильт и психологическую неуверенность. Позволяла синхронизироваться с игрой. Странно, но в результате возникала полоса везения, и хорошие карты приходили одна за другой.

Когда-то давно читал эти мысли в Малая энциклопедия трейдера, Эрик Л. НАЙМАН. И вот натолкнулся снова. По-моему нет ничего более точного и наглядного… Почему я забыл о них и недавно открылся на самой линии тренда...
==================================
Приведу следующий пример действий большинства людей. Игроку, трейдеру или инвестору предлагается два варианта:
— с вероятностью 100 % выиграть 85 тысяч долларов;
— или с вероятностью 85 % выиграть 100 тысяч долларов и с вероятностью 15 % не выиграть ничего.

Объективная доходность обоих вариантов одинакова — 85 тысяч долларов. Однако подавляющее большинство людей предпочтут вариант со 100%-ной вероятностью выиграть 85 тысяч долларов, выберут «синицу в руках». Первый вывод — когда человек выигрывает, он не расположен рисковать.

Во втором случае игроку, трейдеру или инвестору также предлагается два варианта:

( Читать дальше )