Привет друзья! В заголовке не шутка, читайте дальше.

Давно не заходил, давно не делал обзоров торгов. Впрочем и не удивительно, нашел несколько более выгодную сферу для инвестирования денег и времени, нежели скальпинг или попытки угадать тренд на вялом рынке.
Но ностальгия берет свое, как никак основная профессия, по-этому держу небольшой депозит для упражнений, чтобы не терять форму.

Да, не 2010 год. С таким вялым рынком хорошая волатильность бывает разве что на заседании ФРС.
Вот и сегодня, зашел оценить перспективы сыграть на заседании комитета.
Ну то есть как зашел. За рынком я слежу, и понимание трендов и картины существует. Еще вчера купил коллов Si для плеча, чтобы немного прокатиться на рубле вниз во время FOMC.
Но диспозиция утром меня удивила.  
Оказывается, в день заседания ФРС и за день до экспирации, опционы на Si стоят непозволительно дешево. Так дешево, как будто это самый обычный торговый день. Чтож, надо брать.

С опционами всегда такая штука — купишь мало, жалко, купишь много — можно слить депозит.

( Читать дальше )

Всем доброго времени суток. Продолжаю публиковать сделки на опционах, и так уж вышло — на РИ. В этом месяце в основном РИ и преобладал.
Концепцию торговли опционами я уже довольно подробно изложил в предыдущих «публичных экспериментах» (результат прошлого — 5.16% за 7 дней), по-этому сразу продолжим.

Начало текущего эксперимента за 11 дней (с 2.2кк) : http://smart-lab.ru/blog/310328.php
Самое начало (14 дней до этого, с начальным счетом 1.5кк)

Окончание периода:

День 5, 12 февраля.

Продал несколько дальних путов путов в первой половине дня, в остальном без изменений.

День 8, 15 февраля, понедельник.

Сильного роста так и не произошло, не смотря на очень сильный отскок по нефти и западным биржам, который даже можно было бы квалифицировать как разворот. Но мы продолжаем идти своим путем.

В первой половине дня рост все-таки пытался проклюнуться, и для подстраховки я закрыл немного коллов, пока их цена не успела вырасти.

Когда ситуация снова развернулась, и стали понятных границы роста, я продал коллы без каких-либо потерь, в том числе более близкие — 72500е. Возможно, их еще придется закрывать, но риск тут минимален.

Параллельно весь день продавал 62500е путы, и под вечер перезаходил в них же из 57500х.

( Читать дальше )

Всем доброго времени суток. Продолжаю публиковать сделки на опционах.
Концепцию торговли опционами я уже довольно подробно изложил в предыдущих «публичных экспериментах» (результат прошлого — 5.16% за 7 дней), по-этому сразу продолжим.

До этого больше недели торговал фьючерсом на индекс РТС. Планировал резко прекратить торговлю RI и перейти на опционы, но обстоятельства сложились иначе. В итоге получается винегрет из торговли опционами и RI, но все повествовательное внимание уделено опционам.

Счет в управлении. Согласно договоренности с партнером, в конце каждого расчетного периода (после экспирации) прибыль выводится и на счете остается 1.5млн (в течение пробного периода).

Поскольку с конца января я торговал RI, то сумма на счете не ровная, и более того, были сделки в РИ за вечернюю сессию. Но вычисления уже после клиринга показали, что сумма была равна 2.2млн.

Отчет по торговле Ри на данном счете, и Si на своем счете выложил, если кому-то будет интересно (кривой скальпинг и немного более прямой интрайдей в течение пары недель после прошлой экспирации).
А это уже пошел новый период. Поехали:

( Читать дальше )

Вчера коллега отправил мне скриншот своего нефтяного скальпинга, что побудило меня написать о нефти. Сегодня ситуация повторилась.

Во-первых, что мы видим на графиках нефти? Лайт ежедневно мотается между небом и землей (хотя на дневном графике видно, что он в открытом космосе. Это нужно учитывать, как показатель высокой волатильности). При этом Brent по большей части не желает повторять такие подвиги, игнорируя большую часть потуг Light'a. Это сильно затрудняет опреление тренда. Зато, как говорят некоторые, открывает простор для скальпинга.

Моя точка зрения такова: пока в нефти нет четкого напралвенного тренда, есть тренд на сужение спреда.
Вывод номер один: долгосрочные позиции сейчас не катят, разве что игра в сужение спреда.
Далее: лайт мотается очень здорово, что делает его более привлекательным для спекулянтов-интрадейщиков.

В отличае от знакомых, меня больше привлекает трейдинг РИ. Не могу не задаться вопросом, как это все влияет на текущий рынок? Сегодня вечером был дан однозначный ответ, что почти никак. Похоже, нефть в текущем коридоре потеряла влияние на наш рынок. Чтобы оно вернулось, нужен выход Brent за 100\110.

( Читать дальше )