3Qu, интегрирование заменяется суммированием. Производные — разностями. А дифуры тут не причем. Еще бы про численный метод Рунге-Кута вспомнили или про уравнение струны. Преобразование Фурье тоже становится дискретным, просто умножением на матрицу. Сами же такого не применяете, а пишете. 

SergeyJu, 

у нас дискретный поток цен, дифуры не при чем. 

Неправда ваши, дискретность не противоречит дифференцированию, интегрированию и пр. Оч. многое решается именно численными методами на дискретных потоках данных. Часто других данных и не существует.

3Qu, (1) у нас дискретный поток цен, дифуры не при чем. 
(2) Вам и склейка не нужна.
(3) Можно и в ценах делать все тоже, что и в логарифмах цен. Вопрос, по сути, только в удобстве. 

Rostislav Kudryashov, 
ln(x(i)/(x(i-1)))

Я думал, все понимают, что «приращения» в статье означают величины относительные: dlt[i] = (x[i] — x[i-1]) / x[i-1].
Эту вольность сокращения текста я допустил, потому что абсолютные приращения в пунктах x в самом деле мало полезны для обучения ТС.
Но возникло подозрение, что понимают не все.

Не в порядке критики, никогда не понимал оперирующих приращениями, и что это дает. Если бы можно было оперировать приращениями, никто бы не решал дифф. уры.)
Я оперирую ценами, и когда дополнительно требуются приращения, нужные вычисляются на лету, в момент их потребления.

SergeyJu, 

Если среднее время удержания позиции несколько дней, то уже лучше склеивать.

Вы по любому закроете сделку перед экспирацией, и еще и подумаете открывать ли ее на новом фьючерсе.

3Qu, если Вы торгуете внутри дня — так и есть. Если среднее время удержания позиции несколько дней, то уже лучше склеивать. Технически сдвиг при склейке мало отличается от выплаты дивиденда. Спросите торговцев акциями, следует ли игнорировать выплаты дивов. Ну и, до кучи. Некоторые фьючерсы надо склеивать чаше, каждый месяц и даже каждую неделю.

Чтобы сохранить приращения надо и оперировать приращениями.
Я склеиваю именно через приращения. До дня экспирации считаю приращения по старому фьючу, начиная с дня экспирации — по новому. Можно переход сделать на 1 или 2 дня раньше. 
Да, я использую в качестве приращения не разницу, а логарифм отношения.  Так мне удобнее. 

Я не понимаю, зачем их вообще клеить. Отчего нельзя тестовую последовательность просто разбить на 2 или несколько интервалов и работать с ними независимо.
Даже если их клеить напрямую, без всяких преобразований, ну будет некий одинокий гэп раз в 3 месяца, что мало на что влияет.

Для обучения торговой системы (оптимизации, подгонки параметров) необходима предыстория котировок, более длинная, чем средний период удержания позиции. Так что даже для краткосрочной игры предыстория цены акции может содержать дивидендные искажения, мешающие выявлению «истинной закономерности» движения цены.
Дивиденды — лишний фактор, такая же помеха для алготрейдинга, как и утренние гэпы.

Азат Туктаров, 13:48 Посол Украины в Казахии в августе объявил историческую миссию укров убивать всех русских до последнего человека.
И продолжил службу в Казахии в сентябре. lenta.ru/news/2022/10/05/posolvrub/
Только сейчас, в октябре ему объявили «нежелательный статус».

Rostislav Kudryashov, а ты оказывается совсем коричневый долбоёб, я раньше думал ты просто дурачок  но всё гораздо хуже.

Ага прям передрались кто им станцию будет строить за бесплатно конечно!

Rostislav Kudryashov, 11:00 Года два назад в интернете прошёл ролик, как «настоящие казахи» заставляли русских баб просить прощения за то, что в магазине заговорили по-русски.

Азат Туктаров, 10:52 Ты прав, русские живут на Руси, Russia — Руссия (Россия — невесть откуда взялась). И германцы — в Германии (укры говорят — немцы в Неметчине).
А как сегодня «настоящие казахи» пишут название Руси по-турецки?

Казахи не называют Урысстан твою страну, вот и ты уважительно называй их Казахстан. В Казахстане не было АЭС при СССР. Они ещё и другие варианты рассматривали.

Эх Токаев, нужно было межгалактический консорциум с Альфа-центавра приглашать, ничему жизнь не учит.
И вообще зачем им АЭС когда у самих ископаемого топлива дохрена?

Умиляют республики бывшего СССР — простые наивные дети которых США с помощью технологий массового изменения сознания заставляет плясать как кукол на веревочке. Из Украины полигон устроили знатный, Армяне на очереди, Грузия отработанный материал — но прививку и иммунитет  уже получили в отличии от Токаева выводы сделали.

К сожалению, в декабре 2018 — январе 2019 я не нашёл такого опциона на Мосбирже, чтобы как Талеб поставить на 4 года роста рублёвого золота. Так что пришлось ограничиться GLDRUB_TOM, SLVRUB_TOM и золотодобытчиками.

Rostislav Kudryashov, хайповые названия а за выкинутых маркса и смита улыбнуло