После перехода на х64 «лажает» ODBC, в частности не обновляются/не приходят правильно статусы ордеров и стоп-ордеров.
Кто-то использует эти таблицы в работе в связке с СУБД? Техподдержка КВИКа озадачена, но пока нет ответа.

upd! после обновления до 8.5.2 проблема решена, спасибо!!! это мне и в голову не пришло, скачал квик «свежий» с финама называется.

Интересуют консультации платные по договоренности и ответы на разные вопросы. Если алготрейдер, еще лучше.
Например, скорость работы различных БД, оптимизация запросов, индексация, тонкости работы с Квиком. 
Кодить не потребуется, я сам (может немного с помощью). Общение Skype.

Коллеги, добрый!
Поделитесь информацией, кто как получает маркет дата для своих систем в реальном времени.
Уточню — имею ввиду индексы основные, адрки. Все что торгуется на ммвб — можно потиково получить.
Вариант тащить внешние данные в Эксель с сайта, например, финанз.ру. Как вариант с сайта или в виде финансовых данных (тип акция) в Эксель.
Из последнего — отказался от чистой алготорговли, сделал себе торгового советника.

Необходимые мне данные с ммвб у меня потиково, с этим проблем нет.

Коллеги, вопрос по оптимальному f.
Спрашиваю у тех, кто в теме. Все очень просто: см. стр. 54 книги Р. Винса «Управление капиталом».
Вводные: Есть 30 сделок одной системы на фьючерсе РТС (сам придумал), каждая по 1 лоту, торговля внутри дня.
Посчитана оптимальная f = 0.32. Максимальный убыток = -874 руб. 
Допустим размер счета, например, без разницы, равен 600 т. р. 
Получается по Р. Винсу = на каждые 2731 руб. (-874/0,32*-1) счета можно открывать контракт.
Выходит, что разумно торговать 600000/2731 = 200 лотами!
Но вмешивается ГО, со счетом 600000 можно открыть около 35-40 контрактов Ri.
Расчеты по ссылке https://1drv.ms/x/s!AtVVm7syI3VZgshhlPwxuqpQRKOtRg
Получается пока у тебя положительное МО, т.е. стратегия прибыльна — заходи максимумом, все равно далеко до оптимальной f.
Где ошибка в рассуждениях?

дополнение: система механическая, риски контролируются.

Всем привет! Не могу не написать, уравновесить так сказать вчерашнюю запись)
Сегодня порвали парус.



( Читать дальше )

Привет! Немного анализа сделок, что делаю я.
В целом день, неплох, около +1,5%.

Случаен ли результат или нет?
57% прибыльных сделок, нормально.


( Читать дальше )

Всем здравствовать! Давно не писал заметок.
Мой путь в алготорговле на данный момент оказывается следующим:
1. Создание оболочек (расчета и хранения стат. данных и индикаторов, сама МТС (конструктор стратегий), визуализация), т.к. все самописно на базах access. В планах модуль управления капиталом, но до этого дойдет только в случае выхода в «стабильный» плюс.
Вы даже не представляете сколько нюансов при написании всего с нуля самостоятельно возникало.
Но было интересно. В настоящее время все функционирует стабильно: бот не теряет позиций,  проблема кросс-сделок решена, реальная и виртуальная (тестовая) торговля есть, каждая позиция автономна: входы и выходы (тэйк-профит, стоп-лосс, трэйл стол-лосс) по 1 лоту.
В общем механика работает. Дело за логикой.
2. Правильные входы. Тут долгая дорога, у каждого своя. Сейчас торгуется «контртренд» интрадэй, без переноса позиций. 5 возможных входов. Сейчас входы в целом устраивают, лучше — те, которые с оглядкой на объем. 
3. Правильные выходы. Здесь тоже не все просто. Смысл в том, что все и так знают, — как на практике найти оптимальную точку выхода? В общем сейчас 7 возможных сигналов на выход. На практике я пробовал почти все, и при сильно коротких лоссах и трэйлах — сразу падал результат. Т.к. 20-30% правильных сделок  давали 80% ПНЛ. 

( Читать дальше )

Добрый!
Выбывал из алготорговли на почти год. Сделал паузу — т. к. не работало ни разу, а обычная работа — наоборот потребовала напряжения сил)
Вернулся — поглядел со стороны и чуть поправил код, т. к. входы были не в нужном месте не в нужное время)
Бывает так — как будто шоры надеты, вроде бы истина рядом, а какой то ступор находит.
Прочитал смартлаб за год по теме алго, не много информации, как обычно)
Поехали, контртренд!

Свершилось парни, нескончаемый апгрейд/изменение/доработка входов/выходов и т.д. наконец-то перевели лайнер (тестовый счет, правда реальный) из положения пике в горизонтальное. надолго ли...

Вот что бывает, если все пишется под себя без С++ и кубиков. Это же бывает когда тесты идут на реальном счете, а не в бэктесте. Сразу скажу — бектестом не пользуюсь и не буду пользоваться, в реальном мире полно неожиданностей и их нужно знать в лицо...
Например, арендовал виртуальный сервер, ради интереса, запустился на нем. Так из квика в БД стали приходить данные с задержками. Вот как-то так бывает, кто-бы знал в чем причина, или это у всех так было в четверг-пятницу?
Это долгий-долгий процесс совершенствования.
— Мы уже приехали?
— Нет.
— Уже приехали?
— Нет.
— Уже приехали?
— Нет.
— А теперь?
— Да.
— Честно?
— НЕТ!
© Шрек 2


Пост субботний, так что никаких технических подробностей. Прошу тех, кто сам себе заказчик (не пользуется ни одной известной на рынке платформой) выложить главные интерфейсы своих творений (если там, конечно, нет ноу-хау).

Давно не писал здесь. Что сказать, финиш года задался на работе — не до биржи было) Алгоритмы сливают (сливали) стабильно — в силу различных причин.  Единственное, смог-таки осуществить задуманное, скорость обработки данных повысилась в разы — переделал реализацию БД — своеобразные асинхронные вычисления — шутка. И более позиции не «теряются», что радует.
В новогодние выходные, как считаю, значительно  уделил время. Анализ накопленной статистики, перечитанные избранные места книг побудили к следующему.
1. Переворотные стратегии на основе а-ля движения цены (средних) остаются, но убытки жестко режутся (размер стопа взял эмпирически). Практика подтвердила — прибыльные сделки становятся таковыми почти СРАЗУ.
2. Заделана пробойно-отбойная стратегия, посмотрим.
3. Выходы доработаны: добавлены выходы по событиям на рынке (а-ля волатильность), поскольку движения активов интрадэй склонны к возврату к среднему (в целом) и шум присутствует как ни крути,  необходимо защищать существенную прибыль: защита добавлена.
4. Доработана визуализация, идем по приборам, так сказать.

Удачи!