По-хорошему, сейчас надо сидеть и продумывать как улучшить текущую торговую стратегию или исследовать другие инструменты на предмет создания новых более доходных стратегий, или работать на основной работе, за которую платят, между прочим, деньги, на которые я и живу. Но вместо этого занимаюсь пустой писаниной. Я это осознаю и признаю, что неправ. Лень одолела.

Результаты торговли более чем скромные, но положительные — доходность немногим превышает ключевую ставку. Думаю, из рисунков будет все понятно. Налоги не учтены (то есть еще 13%, или сколько там сейчас, надо будет вычесть). Почему капитал начинается с 20 т.р. и профит с 450 р?! До этого момента шла отладка торговой системы (не торговой стратегии) на простой стратегии арбитража фьюча против акции. Она дала некий профит, но его значение было малоинтересным, а риски слабопрогнозируемыми, поэтому арбитраж был исключен (отправлен на полку до лучших времен). С середины июня запущена другая стратегия, которая дает больший доход при меньших рисках (основной ее риск — банкротство эмитента). Об этом я писал в предыдущих постах.

( Читать дальше )

Мне вот интересно, с юридической стороны, насколько корректно, что некоторые брокеры не выходят на исполнение контракта и принудительно закрывают позиции клиентов? Например, если взять спецификацию фьючерсных контрактов на акции российских эмитентов, то там четко указаны правила исполнения. Да, там нет указания кто скрывается под личиной Продавца и Покупателя — посредник или физлицо, то есть формально, раз мы торгуем через посредника, то посредник может сам установить свои внутренние правила. Но ведь при выплате дивидендов, или при выплате купонов, или при погашении облигации брокер не закрывает открытые позиции принудительно перед самим событием. Почему это происходит на срочном рынке? В чем сложность автоматического исполнения контракта согласно спецификации? Мне еще более менее понятно, если надо подавать поручение в опционах на исполнение, так как опцион — это право, а не обязательство, плюс формально опцион может быть исполнен в любой день (американский). Да и то, чтобы обеспечить комфорт клиенту, брокер мог бы ввести правило в регламенте автоматически исполнять опцион в деньгах при экспирации, если от клиента не поступила заявка на исполнение.

( Читать дальше )

Какие способы получения гарантированного (или близко к тому) дохода, не выводя средства с брокерского счета, существуют? LQDT, насколько понимаю, не поможет — если покупать в вечернюю сессию пятницы и утром в понедельник продавать. Пусть доходность будет небольшой, но положительной (с учетом комиссий)

Сейчас выдалась свободная «минутка», и я решил попробовать принести немного пользы начинающим трейдерам-программистам.

Кто является целевой аудиторией данного топика?!

1. Вчерашние студенты IT-специальностей
2. Уставшие или выгоревшие IT-специалисты с опытом
3. IT-специалисты-пенсионеры, для которых садовый сезон подошел к своему логическому завершению
4. Остальные, кто имеет навыки программирования и интересуется трейдингом

Теперь, кто не является целевой аудиторией.

1. Опытные трейдеры-алгоритмисты
2. Инвесторы — те, кто покупают активы и держат 
3. Трейдеры-фундаменталисты и теханализаторы

Это не потому, что я считаю их способ торговли ошибочным или сомнительным, а потому, что для одних это будет банально, а для других мало интересно в принципе.

Кроме того, хочу отметить, что это лишь один из подходов к автоматизации торговли, но далеко не единственный.

Шаг 1. Самоопределение.

Если инвестирование вам не очень интересно, но у вас есть некий капитал, то просто отнесите средства в банк под процент.

( Читать дальше )

Последние два дня (вчера и позавчера) из облигаций все куда-то убегали. Пришлось три раза (вчера) и три раза (позавчера) довносить средства. Ощущения смешанные: с одной стороны довносить надо, с другой — как-то жалко... 

Сегодня наблюдается штиль — то ли все сбежали и остался только я один на тонущем корабле, то ли остановились перевести дыхание, а потом снова побегут. Бежать надо перед самым 25-м числом. Сейчас-то чего?! Или все так уверены, что ставку опять поднимут?! А что если нет?! А вы уже убежали. Обратно вернетесь?! Вас никто ждать не станет.

Больше всего раздражают «паразиты» — бросаешь заявку в стакан, а перед тобой вылезает чужая. В очередь надо становиться, а не лезть впереди всех нахаляву! Любители легких решений — пожиратели спредов! Как алкашня возле супермакетов в ожидании, когда кто-то рублик обронит. Как гопота в подворотне, готовая оглушить и обшарить карманы...

В общем, подвигайте там цену вверх или вниз, а то тухляк какой-то совсем.

Третий раз за день довношу средства. Что за распродажи в корпоративных облигациях сегодня?! В честь чего?! Куда все убегают?! Боитесь невыполнения обязательств эмитентами? А как же риск и шампанское?!

Столкнулся с ситуацией в подмосковном Королеве. Чуть менее 20-ти лет парковался возле дома и все было хорошо, и соседи парковались. А тут вот нашлись предприимчивые ребята, которые скооперировались с ДПС и стали по-черному кошмарить автовладельцев. Внизу фотка с яндекса и на месте, где стоят ближайшие хендай и лада (и там где стоит белый авто напротив них), парковались все и с удовольствием, благо альтернативных выездов во двор много, и они удобные и безопасные. Еще раз подчеркну — почти 20 лет, с 2006 года.



И самое интересное, что в схему кошмаринга включен кто-то из проживающих в доме. Ибо меня не было от силы минут 5-10, а когда вышел, то авто и след простыл, а я стою с тремя колесами в надеже их поменять. Пришлось колеса поднимать наверх.

А собственно где авто?!

Моя первая мысль — угнали! Вторая — эвакуировали. Спускается кто-то из соседей, и я к нему обращаюсь с вопросом:

— Авто вот мое стояло. Зашел на 5 минут, спустился а его нет. Может эвакуатор стал забирать?
— Проститутка тут живет

( Читать дальше )

Кто-то торгует вручную, кто-то автоматизирует свою торговлю. Я с самого начала решил, что торговля вручную — не для меня. Более того, она мне не интересна, даже при условии, если бы была прибыльной. Еще даже не было брокерского счета, ни одной заключенной сделки, ни одной прочитанной книжки, а решение уже было принято. Опять вспоминается анекдот про зайца с его оборотами.

Хронология событий:

1. В начале 2010 года в сети случайно наткнулся на результаты ЛЧИ 2009 года. Стало любопытно. Решил почитать про скальпинг (очень моден он был тогда). Всякие приводы для автоматизации торговли и т.п. И все сводилось к тому, что надо «ходить» за западными фьючами. «Говно, вопрос! Щас на коленке че-нить слабаю и в путь!». Где открыть счет? Ну разумеется в Открытии. Открыл, дали бесплатный Quik, ключи — работай, брат! В свободное от работы время, а иногда и в рабочее (потому как компания была «болотистая» и времени оставалось с избытком) стал клепать робота. Выбрал самый «удобный» инструмент — pl/sql developer.

( Читать дальше )

Облигация RU000A103NY1

Дата погашения - 12.09.2024. Сделка покупки прошла 22.05.2024 в 12:12:16, куплена 1 шт. по цене 97,44. НКД на момент покупки (если вдруг надо) составляло 15,27. Необходимо определить комиссию биржи. В отчете брокера 0,09. По моим расчетам получается 0,11.

Привел этот вариант для примера. Расхождения есть и по другим облигациям. Хочу понять где в расчетах я ошибаюсь и подправить алгоритм.