Наконец добрался до логов стакана и сделок.
— Вся основная движуха прошла за первые 5 секунд после вечернего клиринга
— Около 3000 сделок, 30000 контрактов, средняя сделка 10 контрактов, максимальная 1000 контрактов 
— Вероятная цель посносить все стопы шортистов
— А может и правда робот взбесился, как представители биржи говорили на конференции. Им виднее, конечно.

К сожалению, пишу только 5 уровней стакана, поэтому картинка не такая наглядная:
Чтобы посмотреть в динамике, сделал GIF (2.7мб):


( Читать дальше )

Ну вот и поспокойнее стало. А в феврале ждали 12%.
 
График называется violin plot. По сути — это симетричная гистограмма значений ставки за день. Данные собирались по минуткам.

( Читать дальше )