ВГ, Вы специально берете крайний случай? Путь Самурая до лета 2024 года была стратегия с самыми частыми сделками. Сейчас самые частые сделки по стратегии Ахиллес. По всем остальным — дела обстоят сильно лучше. Да, там еще комиссия комона 6%, ее учли? Если счет ведомого отстает от моего, например, на 10% годовых, то проскальзывание всего лишь 4%. 

ВГ, на системах Силаева (если брать именно системы, о чем я пишу) проскальзывание вообще не проблема. Эта проблема может быть  только на автоследовании, и, насколько знаю, там не 20% (есть медленные стратегии, где проскольз вообще в пределах 1-2%, все зависит от популярности и частоты сделок). Два способа решения я привел. Доходность надо брать не за лучший период, и не за худший, а за средний. А правильное отношение к предмету, будь то «системы Силаева» или еще чего, это «как тут заработать?», а не «как это обличать?». 
  

T-800, там есть срезание лимитов на повышенной воле, оно на неделе было как раз. 
 

chizhan, для 1 трендовушки на 1 инструменте большая плавность, полагаю, не достижима. Только для пула систем на разных тикерах, там оно очевидно плавнее, но я единую эквити не строю...   

chizhan, трендовушки — самое простое и верное, что может быть из системного статистического подхода. Все остальное либо сильно сложнее, либо более хрупко. Или на вашей планете не так? 

chizhan, какая разница, где рынок большее время? Важно, сколько мы зарабатываем, когда зарабатываем, и сколько теряем, когда теряем.  

Laukar, В том и фишка, что гордиться отдельным годом — моветон. «Делаю 100%» подразумевает «делаю в среднем». А иначе можно удачный день перевести в годовую доху, и делать по 100500%, и даже не понимать, где врешь... 

Sergey Pavlov, ну, здесь от терминологии зависит. Вопрос, что первично — некая гипотеза или просто врубаем «машину курвафиттинга», и смотрим, что из этого наименее курвафитинг. Понятно, что конечное слово в любом случае за тестером, но вопрос, за кем первое. 

Сергей Коновалов, на ЧС вы пока не наработали, но ваше желание читать в чужих душах как минимум странно. Я веду бесполезные беседы — окей, допустим, я набираю контент для блога. Вам-то зачем беседа, куда более бесполезная? 

Маркиз Лафайет, тоже верно. 

variantolog, все объяснимо — циферки воспринимаются как работа, буковки как развлечение. Плюс «блогер» это тип социализации, то есть все-таки такая работа, но не в тягость.

Аристарх Иванов, а есть хоть что-нибудь, что не отобрали в 1917-м? Вопрос в том, что сейчас могут отобрать в первую очередь, а что в последнюю.  

Ayrisu, 25% как-то сильно много, на мой взгляд. На смотря какие у вас задача. Если сохранить и спать спокойно — может и так.

Ayrisu, там нет ожидаемой реальной доходности, т.е. заработать на этом можно только случайно. Поэтому как базовый актив — сильно вряд ли. Только хедж, причем причем крипта или недвига, как по мне, имеют явно лучшее ожидание. Но у самого немного золота есть.  

Predicate, да, все верно у вас, конечно. У меня имеется ввиду именно негативный черный лебедь. 

22022022, да, все так. Я даже не знаю, в каких злачных местах дают плечо 30х. Под гигантским плечом я бы понимал уже 4-5х. И то, оправдано лишь в случае арбитража, скальпинга, а если трендовушки, то мульти-страта, не более 100% в один актив, и активы не скоррелированы. 

Павел Ку, это понятно. Я про модели в самом широком смысле. Например, что в модель входит еще пять заначек в разных местах ))

Павел Ку, прямо настолько критично было в 2022? Мне почему-то казалось,  что ваши модели доходнее моих в плане доходности и безопаснее в плане безопасности.

Вася Баффет, а если у меня доходность больше, чем у индекса, я неадекватный? вот чем хорошо учение пассивного инвестирования, с ним любой дурак может почувствовать себя самым умным :)

alexei459, профит-фактор — один из показателей торговых систем. Показатель 1.5 значит, что на 3 заработанных рубля приходится 2 потерянных. Всего-навсего.