А кто-нибудь занимался автоматизацией календарного арбитража EU фьючей на фортс ??

Логика выставляем лучший офер по EuH0 если есть офер EuZ9 со спредом больше заданный Х (на сегодня это 1195 пп или 6.82%год)

если спред уменьшается — снимаем или переставляем в стакан.
если EuH0 исполняется — сразу покупаем EuZ9 лимиткой по лучшему оферу

Цель — повышение эффективности перекладки шорта в след фьюч на низколиквидном инструменте

на графике потиковый анализ спреда сегодня, 12.12.19 взято руками 25 сделок обьемом более 10 контрактов
-----------
Дальше эксель в ход пошел: как мы считали — я выгрузил все сделки потиково по инструменту EuH0 — их не так много — взял период месяц.
убрал оттуда нули — получилось за месяц всего несколько десятков тысяч.
дальше я подгрузил все сделки прошедшие в этот момент с погрешностью  до сек (если их несколько то усреднил) по инструменту EuZ9 — там с обьемами всегда почти норм.
Для вас визуализировано это на зеленом детальном и бирюзовом укрупненном графике.

( Читать дальше )

С 4 февраля 2020 года при единовременном перемещении одним физическим лицом через таможенную границу ЕАЭС наличных денежных средств и (или) денежных инструментов в сумме свыше 100 тыс. долларов США одновременно с подачей пассажирской таможенной декларации необходимо будет предоставить документы, подтверждающие происхождение таких средств.
Сообщает ФТС России

Соответствующее Решение Коллегии ЕЭК подготовлено в соответствии с пп. 9 п. 1 ст. 261 ТК ЕАЭС и направлено на реализацию рекомендации 32 «Курьеры наличных» Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).

Рекомендация 32 была разработана для обеспечения стран-участниц ФАТФ мерами по выявлению и остановке физического трансграничного перемещения наличных денег и оборотных инструментов на предъявителя, которые могут быть использованы для финансирования терроризма или легализации доходов, полученных преступных путем.

( Читать дальше )

Всем добрый вечер.



Предлагаю обсудить плюсы-минусы брокерского обслуживания в Сбербанке.
Популярное приложение «Сбербанк Инвестор» — это не наша тема, ибо Срочное рынка там нет и как мне сказали не предвидится.
Обращение внимания именно к сберу у меня связано исключительно пересмотром рисков на иного Банка/брокера за границами ССВ и вообще лимитов разумного (((
ВТБ я отбрасываю по личным причинам, скажем там мы с ним просто не ДРУЖИМ давно.
Брокера без связки с банком  тоже не рассматриваю так как есть потребность в банковских услугах с значительными лимитами и на чужих брокеров банки волком смотрят нынче...

Итак, как я понимаю с ЕДП у сбербанка беда, т.е. между секциями валютной и срочно точно нет. — и это минус
НО, при определенных суммарных остатках на любых счетах (на стадии выяснения именно по ГО фортса) ВСЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПО ВСЕМ ПРОДУКТАМ СБЕРА БЕСПЛАТНОЕ и это плюс!!!

( Читать дальше )

Достаточно своеобразный и неоднозначный проект запускает наш мегарегулятор.
В рамках ПОД/ФТ Банк России планирует сформировать единую базу учета идентификаторов оконечных устройств с которых осуществляется вход и управление в дистанционные системы банков.

Пока это коснется исключительно юридических лиц и ИП, но с развитием финтеха вполне может перекинуться и на физиков.
Проект называется «Сервис анализа технических устройств», его ключевая задача — протестировать технологию сбора и анализа отпечатков, которая должна противодействовать отмыванию доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ).

Нормативная база:

При реализации программы управления риском легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма кредитная организация обязана принимать меры по классификации клиентов с учетом критериев риска, по которым осуществляется оценка степени (уровня) риска совершения клиентом операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма (далее — риск клиента), а также по определению риска вовлеченности кредитной организации и ее сотрудников в использование услуг кредитной организации в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма

( Читать дальше )

Отозвана лицензия на осуществление банковских операций у ООО «Осколбанк»

 

Банк России приказом от 29.11.2019 № ОД-2730 отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Общества с ограниченной ответственностью Старооскольский коммерческий Агропромбанк ООО «Осколбанк» (рег. № 1050, Белгородская область, г. Старый Оскол, далее — Осколбанк). По величине активов кредитная организация занимала 332 место в банковской системе Российской Федерации1.

Банк России принял такое решение в соответствии с п.п. 6 и 6.1 части первой ст. 20 Федерального закона «О банках и банковской деятельности»2, руководствуясь тем, что Осколбанк:

• допускал нарушения законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Кредитная организация не выявляла операции, подлежащие обязательному контролю, и не направляла сведения о них в уполномоченный орган;
• систематически занижал величину необходимых к формированию резервов на возможные потери по ссудной задолженности;

( Читать дальше )

Всем доброго утра!

Вчера на смарте и в основных финансовых СМИ прошла новость про «неудачные вложения» ФГ БКС — (https://smart-lab.ru/blog/copypaste/577395.php#comment10365355)

ну и заодно свежая ноябрьская отчетность подгрузилась, вот и решил поизучать я что там у БКС банка творится в балансе.

 
Примечательно, что взрывная динамика прироста депозитов физлиц, наблюдаемая последние несколько лет, начала активно сворачиваться — ну это и  понятно ставки падают риски растут. НО!!!
Речь пойдет не об этом.

Остатки на текущих счетах физлиц резидентов 40817 — продолжают расти — как Вы думаете почему ??

( Читать дальше )

В продолжение темы про Вексельные риски по 115фз - https://smart-lab.ru/blog/576543.php предлагаю обзор по отзывам и аннулированиям лицензий за ноябрь 2019


ООО «Расчетная небанковская кредитная организация «Вест» — 22.11.2019 — приказ
Кредитная организация не выявляла операции, подлежащие обязательному контролю, и представляла в уполномоченный орган недостоверную информацию;
-проводила сомнительные валютно-обменные операции;
-нарушала федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России
----------
АО «Кpедпpомбанк» — 22.11.2019 приказ 
— допускал нарушения законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Кредитная организация представляла в уполномоченный орган недостоверные сведения по операциям, подлежащим обязательному контролю;

( Читать дальше )