Добавил на сайт конструктор опционных позиций с возможностями сохранения нескольких портфелей, доступен бесплатно, без регистрации и смс. Пользуйтесь, сохраняйте в закладки, приветствуются предложения в комменты или в лс.

Конструктор доступен по ссылке synth-lab.ru/option-calc/

Хотел бы поговорить на тему использования дальних колл опционов глубоко в деньгах вместо прямой покупки акции, мало где об этом написано. Рассмотрим на примере из реального времени, сбербанк, 300 call с  экспирацией 17 декабря, премиальный, на данный момент стоит 54.33

цена акции 323, ожидаемый дивиденд за этот период 35р, сделаем сравнение двух портфелей, первый портфель, прямая покупка акции, второй портфель, это покупка колл опциона, при этом оставшиеся средства размещаются в LQDT либо вкладе, вообщем где то размещаются в условно безрисковых активах с доходностью приближенной к безрисковой ставке.

Для начала смоделируем три простых сценария, начальная цена 323, и три варианта развития, возьмем 323, 290(-10%) и 355(+10%)

Портфель первый (покупка акции)
формула: цена продажи — цена покупки + дивиденд.
При варианте с финальной ценой 323, результат будет 323-323+35 = 35р

при варианте с финальной ценой в 290, результат будет 290-323+35 = 2р

при варианте с финальной ценой в  355, результат будет 355-323+35 = 67р

Сделал на своем сервисе скриннер премиальных опционов с дисконтом к внутренней стоимости, сейчас рынок неликвидный и очень много неэффективностей, не редкость когда продаются опционы с большим дисконтом которые можно сразу же перекрыть фьючерсом либо спотом. 

*Пользователи смарт-лаба могут получить тестовый бесплатный доступ к моему сервису synth-lab на 10 дней, для этого вам нужно зарегистрироваться на сайте synth-lab.ru и после этого написать мне в личные сообщения на смарт-лабе ваш email с которым вы зарегистрировались.