Посмотрите github.com/eSKond/QuikQtBridge — можно из любого ЯП получить доступ ко всей функциональности QLUA, без необходимости использовать QLUA

Сергей Макаренко, ГО можно рассчитать бесплатно в опционном калькуляторе Мосбиржи или в программе OptionVictory (последняя версия, с телеграмм-канала проги)

Alanes заходил в чат Карлсона когда-то там в 2022 точно. Какие-то приключения у него еще с ковидной поры, но он как-то лавирует и насколько я знаю, на плаву до сих пор.

profynn, ну там пореже получается дельту ровнять, но ровнять все равно иногда приходится

profynn, сейчас да, покупка / продажа гаммы и календари. ДХ — всегда, как политическое кредо ))

vol, брокер наверняка оценивает, что сможет заместить опцион по 40-й волатильности или чуть выше. Ну вот как-то с этих позиций и договаривайтесь — вдруг получится. Поближе к 14 рублям, если вообще рассматриваете шанс не поучаствовать в дальнейшем росте акции за этот год. Имейте также в виду, что наверняка придется уплатить с этой премии налог,  расспросите их об этом. Если бы Вы держали акции, которые выросли в цене — с бумажной прибыли налог бы платить не пришлось до закрытия позиции.

vol, в случае депозита там риски другие — а доходность за меньший риск сравнимая.

profynn, добрый вечер. Да, торгую

Давайте в цифрах, а то не очень понятно:

За продаваемый Вами колл-опцион они платят 30% от 36,6 рублей? А страйк-цена — текущая цена акции — то есть 57,9 рублей?
Если акции через 11 месяцев стоят дороже 57,9, вы получаете с них только 12,2 рубля (+21,3 рубля текущая внутренняя стоимость + дивиденд) — и с такой суммарной доходностью вы в кэш выйдете через 11 месяцев.
Если цена акции через 11 месяцев меньше 57,9 рублей, вы сохраняете акцию, доходность на тот момент с них 12,2 + дивиденд + (разница между ценой покупки и ценой через 11 месяцев, эта разница может быть и отрицательной).

Я правильно поняла?

Если да, то если волатильность средняя будет до 30 процентов у акции, опцион колл стоит в районе 12,72 руб / шт, если волатильность будет выше, или акции сильно подорожают — больше 21 процента от текущих или ставка ЦБ будет расти — Вы, хоть и будете в прибыли, но для брокера сделка будет выгоднее, чем для Вас. Судя по тому, какое сейчас предложение по ставке для вклада в банке, Вам выгоднее продать акцию по текущим и деньги в банк положить, чем продавать этот колл брокеру — где-то от 1 процента выгоднее

нас там нет пока — не возбуждает ликвидность завести их в софт. Из опционов живы ри, си, некоторые премиальные (сбер и типа того), оживало одно время золото. Нефть, NG — тухло

IV — это попытка поговорить на одном языке не только с нашим оппонентом, но и с описанием характера движения базового актива — так называемой исторической / реализуемой / локальной и еще какой-то волатильностью. Мы сравниваем распределения: наше предположение о будущем распределении исходов на экспирацию с тем, что предполагает рынок и с тем, что демонстрирует ближайшее прошлое базового актива.

Stanis, ну спасибо Виктору Фатееву надо сказать тогда за возможность попараноить о бесплатной софтинке )

Stanis, optionvictory работает с квиком, но она только рисует позиции и показывает сравнительно улыбки, плюс умеет считать ГО

Stanis, в TSLab имеется полноценный опционный модуль, созданный Каленковичем и Антоном Кытмановым: там есть практически все, что может понадобиться: котировщик, дельта-хеджер, работа по своей улыбке, отслеживание на графике динамики открытых позиций, et cetera, et cetera… Кроме того там есть встроенная возможность  дополнительного программирования, в том числе и визуального (без написания полноценного программного кода). Одна беда — TSLab не любит Quik, так что или TransaqConnector или Plaza II лучше для него. Ну и подписка там нужна, сравнимая по цене с доступом к PlazaII

Stanis, в OptionVictory можно, в TSLab можно. Первый бесплатно )

Такое себе, ставка растет быстрее, чем я ее иксую )

bohemian rhapsody, really? )