Как Вы полагаете, сбудутся прогнозы Промомеда?

Baks100, есть такие риски, думаю над этим

Фьючерсы фьючерсами, но го может подскочить за час в десять раз и приплыл

А зачем делиться с рынком тем, что заработано без его участия, это же не благотворительность, конечно через дивиденды легче вывести )

В Америке тоже достаточно большое количество IPO подобных компаний проводят, эта модель «обкэшится» не у нас придумана)

Мурен(а), да, это проявляется при роллировании фьючерсов. На графике приведена доходность с учетом всех комиссий и потерь.  

Мурен(а), сочетание фьючерсов, акций и денежной ликвидности. 

Воронов Дмитрий, вы учли, что фьючерсы падают в цене со временем, чтоб сойтись с базовым активом в момент экспирации? это съедает 4-9% доходности

Воронов Дмитрий, из чего состоит портфель?

DrManhattan, 

Напишу Вам в ЛС.

Воронов Дмитрий, где можно посмотреть сделки?
Три года ждать не хочется.
Пусть ждет Сберегатель.

Фёдор Г., всё верно. Спасибо за комментарий. 

neLat, Держать фьюч на акцию по номиналу равносильно удержанию базового актива. Дивиденды учитываются в цене фьюча, Вы ничего не потеряете. Единственная статья расхода — это роллирование позиций, когда текущий контракт нужно переложить на следующий. Это брокерская комиссия + есть специальные алгоритмы хедж-фондов, которые охотятся на такие алгоритмы роллирования и немного отъедают доходности. Плюсы торговли — более низкая комиссия за приобретения фьюча.

купи дешево продай дорого

neLat, эту цель преследуют все участники рынка: и инвесторы, и спекулянты. 

neLat, спекулировать не хочу. Проводить много времени у терминала – не моё (есть более интересные варианты времяпровождения).

фьючерс — это контракт для спекуляций и хеджирования!  

Как оказалось – это заблуждение. Что мешает инвестору держать фьючерсы на акции сильного эмитента (раз в квартал роллируя их)?

Сергей Нагель, стопы есть. 

Воронов Дмитрий, фуххх… и по расчетам какую просадку выдержит? стопы есть?

Сергей Нагель, около 40% по сумме ГО.