непруха или 7мь месяцев боковика 

            Пошел 10ый год активной торговли. Лично сделал с 40к 14.4мио за 6лет ботами. Год в плане алготорговли был крайне неоднозначен. С начала года боты быстро напилили с 9.5мио 14.5мио. Потом в июне случился писец. 7 месяцев неоконченного боковика от 13 до 14.4мио. (на прошлой неделе видел в третий раз 14.4мио… а через неделю распилился на -12% от хаев словив стресс). Дальше будет про торговлю много букв можно не читать.

1 Боты были спроектированы под счет в районе 3-4мио.

2 Ликвидность на фортсе и мамбе упала. Это я сразу почувствовал. Та же ФСК вместо обычных 250мио оборота в день скатилась унылое говнище с оборотом 70мио. Если раньше я мог легко торговать счет в 3мио широкой диверсификацией в 15-20 бумаг, то теперь из-за разросшегося счета + падения объема торгов на мамбе пришлось уйти в самые ликвидные бумаги.

3 Поэтому  нагрузка на самые ликвидные бумаги возросла. Так например, зачастую делаю  во фьючах лук, рося, втб более 5-10% от дневного оборота. Сейчас мне надо купить с рынка в 10 раз больше бумаг чем раньше (в три раза больший счет и в три раза меньшее число бумаг).  Увеличились проскальзывания. Если на счете в 2-3 мио и диверсификации по 20ти бумагам проскальзывание было практически равно нулю, то сейчас при обороте в 30-40мио в день проскальзывание составляет 0.03%. Удовольствие поторговать стоит мне в месяц 200-250к. Это -1.7% от капитала в месяц.  Т.е. Издержки на торговлю выросли с 5-7% до 20% в год.

( Читать дальше )

Написал третью часть Гайда, но потом решил сократить до одной самой важной главы.

 

           Пределы системной торговли

 

            В последнее время популяризируется тема алготорговли, автоследования, торговых сигналов, обучающих курсов. Однако мало кто задумывается о том будет ли это реально работать. 

            Системная торговля строится на основании анализа исторических данных. Т.е. измеряем ряд параметров ценовых рядов, делаем прогноз движения цен в будущем и торгуем этот прогноз. Проблема в том, что сам факт торговли прогноза оказывает влияние на историю цен. В физике есть понятие — режим измерения, т.е. изменение не должно существенно влиять на измеряемую величину. Обычно допускается влияние измерения на измеряемую величину в пределах 1-2% и ниже. 

( Читать дальше )

Давненько не писал про торговлю.

            Торгую ботами под тслабом 5 лет. Поднял немного денех. Но счас откатывает. Идет запил уже 3месяца. Счет овер 10мио с запасом. Перепишу хаи — выложу стейт.

 

1. Тслаб меня огорчает. Функционал новых версий порезан. Поэтому сижу на старой версии 1.2.13. В новой версии дополна глюков и багов, которые перекочевали в Тслаб2.0. Править баги разрабы не хотят. Типа вот выйдет новая версия — там и исправим. Вышла 2.0 — никуя не работает.

 

баги тслаба следующие...

а) не работает с Смартком3… там целая куча багов… за целый год не могли исправить...

б) нет гарантии входа в сделку… т.е. вместо 100 лотов вам нальют 1 и никаких сообщений и предупреждений не будет...  

в) не работают лимитные ордера… если их ставить близко от текущей цены… — т.е арбитражник не сделать никак… да и вообще там все очень криво… например логика по входу в позицию отличается от логики по выходу из позы...

г) нет итогового подсчета позы… крайне неудобно… у меня до 50-70ти поз открыто по каждой бумаге… крайне неудобно пересчитывать вручную… постоянно потеряно поз на 1-2мио...

( Читать дальше )

Мне всегда интересно какую доходность рынок может дать спекулянту,
если все идеально, комиссы=0, все летает, заявки ставятся моментально, в стакане всегда первый и всегда наливают...

запустил бота на тиках риу5 за  вчерашний день… 1фьючерс...
резалт на картинке… в таблице не рубли а пункты риу… 10пунктов=11руб… сразу скажу что резалт средний, т.к. день был не очень- трендовый… иногда «профит» доходит до 1мио пунктов в день (особенно когда ри был 200000, либо день застойный)...

зы сделки я проверял… в будущее не глядит и в техническом плане все ок… жаль средняя сделка мелковата... 

план прост

взять несколько ботов попроще стабильно работающих на российском рынке и протестить их на американских бумагах за три последних года на 15ти минутном таймфрейме… пользуя штатный датафид брокера IB...

 Однако выяснилось, что индексы на фьючи мне недоступны для скачивания (такая особенность кастрированного счета),  валюты доступны только последних 2 года, акции доступны с 2004г. Ужасные тормоза при закачке данных.

 Поэтому для начала перетестил все валютные пары за 2 года… Затем взял карту американского рынка  finviz.com/map.ashx?t=sec и протестил полностью бэсик материалс + хелскаре + индустриал гудс + утилитес, т.е всю правую треть карты за три последних года...имхо тестить бумажки из карты рынка не гуд, т.к возможна ошибка выжившего… т.е в таблицу входят лучшие бумаги а неудачников из нее выкидвают.

 

Ррезалт такой...

Сначала никуя не получалось… потом пришел дзен, что тестить надо лонг и шорт раздельно… это тем более актуально т.к шорты часто запрещают и постоянные непонятки с дивами — толи их с нас списали толи мы их получили...

В 80% бумаг низкая вола + жесткий аптренд детектед… т.е. 80% бумаг исключительно хорошо торгуется трендовыми ботами в лонг… шорта нет совсем… даже более того, все падения выкупаются и можно тоговать лонг контртренд… т.е. если упали — выкупай, легко можно покупать самую отстающую бумагу из группы в конце дня и сдавать ее на следующий день с профитом… либо покупать самый отстающий сектор… для валюты все тоже самое… парный трейдинг не рулит, т.к смысла нет шортить одну из бумаг… типичные эквити бота выглядят так (красная это лонг контртренд)… средняя сделка 0.2-0.4% доходность 15-30% годовых...

( Читать дальше )

       3 года я торговал на домашнем компе под Тслабом. Комп домашний на i7, 2 винта по тетрабайту упакованы в аппаратный рейд, бесперебойник на три часа, винда7.
 
       Все было ОК. Использовал бесплатный АммиАдмин для удаленного доступа. Уезжал два-три раза в год по месяцу в отпуска, все было ок. Два-три раза в день зайдешь удаленно на домашний комп, посмотришь все ли в порядке. Проблемы были но где то раз в 20-30 дней на несколько часов. Обычно подвисал смартком — делал удаленную перезагрузку компа, и все начинало работать снова. Крайне редко не работала служба аммиадмина час-два.
 
       Только в последние три месяца стал пользоваться крайне удобной фичей тслаба для удаленной торговли — называется менеджер уведомлений. Вообщем настраиваешь этот менеджер уведомлений и нужные системные сообщения идут на емайл. Например скрипт пересчитан, смартком отвалился, связь потеряна с сервером брокера и прочие нужные сообщения. Сейчас если все в порядке, раз в 15 мин мне приходит письмо что все ок скрипт пересчитан. На мобиле у меня стоит майл ру агент. Смотрю в мобилу, когда хочу посмотреть все ли в порядке с сервером. Крайне удобно.
 


( Читать дальше )

самый большой 1000 кубов рисовался примерно неделю по час-два в день...
часть ботов торговалась 3,4, часть для рисеча рынка 2, часть реализовывал идею 1... 

зы принцип кстати у всех прост… палю граль… куча бумаг… считаем самописный индикатор либо по каждой бумаге, либо по всем сразу… затем  ищем паттерн… затем торгуем там где паттерн есть… либо если нашли несколько паттернов — выбираем лучший… если в процессе возник еще более лучший вариант то его тоже торгуем, если плечи позволяют… вариант 2 торгует все паттерны подряд во всех бумагах — делает рисеч...

расклад такой… в одной бумаге паттерн дает где то 15-20% годовых… если выбирать лучший вариант то будет 30%… если несколько лучших сразу с плечом, то 40-редко 50%…  проблема в том что это спот т.е высокий комисс и неликвид типа фск, русгидры, татнефти… а во фьючах есть всего 5 бумаг 


( Читать дальше )

вчера ныл на форуме… smart-lab.ru/blog/202203.php      с лосами смириться можно но когда из-за собственной криворукости теряешь половину годового профита это писец как деморализует...

стейт роботорговца за неполный 2014г… предыдущие стейты с 2010г у мя лежат в блогах… лично сделал ботами с 40к — 2.8мио за 4.5года

Сваял очередной обзор тслаба. Предыдущие обзоры лежат здесь… http://smart-lab.ru/blog/121566.php   http://smart-lab.ru/blog/88092.php  http://smart-lab.ru/blog/54170.php  http://smart-lab.ru/blog/9316.php   Брокер айтиинвест смартком2… Серьезных косяков нет — можно дальше и не читать... 
       22бота ведут более 100позиций в более чем в 20ти бумагах… руками такое торговать нереально вовсе… все это хозяйство работает на домашнем компе под вин7 на бюджетном i7…
       Вкратце… респект создателям тслаба… дельная прога… лучшее что видел… надежная, простая, легкая в освоении, 100% русскоязычная… пригодна для роботорговли или как продвинутый торговый терминал… денег в этом году поднял хорошо… счас сижу на обновленных хаях… слегка откатило… еслиб не поднасрало айти со своими глюками в марте, то было бы на 250-300к больше… 


( Читать дальше )

Цена=объем
 
любителям волфиксов посвещается...
сваял как то раз один индикатор… построил бота… получил хороший результат… но в работу не запустил, т. к. ему нужен таймфрейм минута, а у меня все заточено под 15ти минутный таймфрейм… забавно что бот не пользовался информацией о цене, и вполне обходился только объемом — для профитной торговли хватало… на основе бота сделал серию ботов для торговли по объемам, но они не показали особо выдающихся достижений + требовали более сложной оптимизации...
 
индикатор выглядит так: (стопудово его уже придумали давно и называется он вроде как OBV… )
 
берем таймфрейм поменьше от 1мин и ниже, берем объем, и текущую свечу опен+слос
если свеча падающая, то продавцы=продавцы+объем
если свеча растущая, то покупцы=покупцы+объем


( Читать дальше )