localcreator, Как на самом деле не знаю. Могу только предполагать, на основе предположений моделировать. И если результаты модели с достаточной точностью соответствуют факту, то можно считать предположения легитимными. 
   Память рынка и автокорреляция — тут конечно дело вкуса. Я исхожу из другой логики — память у цены есть, но ее глубина и сила разные при разном характере движений цены. Природой этого я бы назвал не математические абстракции и закономерности, а более приземленные: это инерция принятия решений, скорость реагирования как на новости, так и на изменение цены, сработка стопов и   проч. Т.е. ближе к человеческим факторам. А вот как пробовать это описать математически — дело хозяйское. 
   Задача предсказать тренд… Правильнее наверное иная формулировка — наличие тренда в данный момент + контроль сигнала на окончание тренда. Это одна задача, а не две. 
   В плане подтверждения — не заморачивался. Но когда раньше занимался оптимизацией прогноза под инструмент, точность расчета именно для трендовых активов улучшалась при учете памяти цены. Но не факт, что это не связано с собственно особенностями моего подхода (метода).   

Сергей Сергаев, Ну и ...? Во-первых, неэргодичны в целом, но не на отдельных участках. Во-вторых, каким боком в моих рассуждениях есть место линейной регрессии? В третьих, в линейных расчетах есть своя польза, если правильно понимать их место и функцию в алгоритме ТС. Ну и повторюсь — цель же ведь не первым крикнуть я вижу тренд, а взять прибыль, а при разном характере движения цены это следует делать по разному.    

Пародия на Смарт-Лаб, Отвечу в вашем стиле: От туды-сюды собственно и рождается новое ))) 

RoboScalp, Ну собственно все, что мы видим и ощущаем — это в прошлом. «Чисто» будущего не видит никто, априори. А про иллюзию — в общем смысле — да, на конкретном отрезке времени — нет. Тут скорее вопрос цели его определения и рецепта что и как потом делать/не делать. 

Пародия на Смарт-Лаб, Я на смартлабе еще и не такое читал... 

3Qu, У меня написано практически так же (вместо преимущественно я применил «в целом»): тренд – это в целом однонаправленное движение цены на нескольких (я бы сказал –на трех и более) интервалах, удовлетворяющее заданным условиям поведения экстремумов на интервалах и способу определения направления изменения цены в целом на интервале. 
   А по поводу «никак не ожидание» — а зачем тогда вообще задаваться вопросом существования тренда? Именно из-за ожидания его продолжения/прекращения — а это в свою очередь определяет наши действия. По большому счету, определение тренда нужно только для применения специфичных (нестандартных для вне тренда) условий ТС по входу/выходу и проч.

Karkoon, Давай внимательно: мой ответ 2. Фа1 мат — это ход белых после твоего предложенного ответного хода черных Л:d3 — 1. Сf8 Л:d3.
На 1. Сf8 C:b2 мат простейший 2. С:h6

Karkoon, на ответ черных Лхd3 простейший мат Фа1. Сf8 абсолютно верное решение, к тому же неочевидное и красивое.
   В плане порешать-поиграть в шахматы советую ресурс chess-samara.ru/play/random.html
Там на все вкусы и задачи, и турниры, и разово поиграть. А если зарегистрироваться, то еще дается хорошая статистика игр. Кстати, там еще анализ партий есть.

localcreator, Ох, тему ты подтянул… Знаю, что есть чемпионы в инфо обучении и блогерстве — вот они реально зарабатывают и риска у них нет Еще есть «чемпионы» по тактике «и вы говорите», а еще есть ошибка выжившего. Конечно, есть зарабатывающие трейдеры, но они не многочисленны и у каждого есть свой пункт преимущества — либо метод, либо скорость инета, либо инсайд, либо «кусочничание» hft и т.д. Кстати, тут даже чисто математически пропорция понятна: чтобы, например, взять + 1 млн. руб. у какого числа трейдеров надо забрать по 5 — 10 — 20 и т.п. тыс. руб. (почему так понемногу — так а какой средний ДЕПО на МБ?!). Вот почти по закону сохранения и получается пропорция + к — => 5-10% к 90-95%.
   Ну и надо честно признать, что идея «сделать деньги на бирже» — это чистая завлекаловка в том плане, что с маленькой суммы «разогнаться» до реальных, позволяющих беспечно жить сумм, маловероятно, разве что в результате удачи в «лебединой» ситуации. Активная торговля на бирже требует времени, а следовательно мало времени на зарплатную работу, т.е. средства для нормальной жизни УЖЕ ранее должны быть. 
   Трудно из общих соображений что-то советовать. Но голову пеплом не посыпай — уверен, знаний лишних не бывает, это в том числе и общее развитие личности. Если бы мы знали раньше… ух как много в жизни можно было бы оптимально изменить  
И самое главное — в текущем моменте рынок излишне новостной, такое торговать сложно. Я сейчас использую тактику жесткой нормировки прибыли, суть которой — фиксировать прибыль независимо от дальнейшего текущего ожидания движения цены, исключить долгосрочные позиции, среднесрок держать как исключение. 
   Давай, выше голову. Бери, что дает рынок и старайся не отдавать обратно  

localcreator, Рад за тебя. Когда проясняется понимание задачи — это всегда здорово и приносит много позитива. 
   Если под СДУ понимается система диф.уравнений и «осталось найти правильную СДУ» — еще раз напомню про мои пассажи о философии понимания цены и концепции своей ТС. Это реально не было заумностью и пустословием. Поскольку мы не знаем уравнения движения цены, важно выбрать для себя систему предположений и упрощений этого процесса, определить их параметры и описывать цену в рамках этих параметров. Тогда выбрать СДУ будет проще. Это не про копирование моего подхода (ты вроде к этой затее уже остыл, как мне кажется), а совет в целом. В принципе, такой подход можно называть и модельным пространством. Я этой терминологии не придерживался раньше, хотя по сути моя ТС работает в таком «несколько отличном от ценового» пространстве, изъяснялся попроще . Но если даже 15 лет назад уже говорили про модельное пространство, будем использовать такую терминологию, да и звучит солиднее 
   А градиентный спуск хорош для оптимизационных расчетов, для прогноза я бы его даже не рассматривал.   

spebe, а содержательные рассуждения о движении цены могут быть без единой цифры или количественных характеристик? Уверен, что нет. Поэтому в целом текст и воспринимается скорее как болтология на тему, чем конкретика по теме.
PS +- ставить не собирался, с телефона промахнулся вместо «ответить»

cern, А какие проблемы сделать такой индикатор? Что касается меня: делаю только то, что интересно и полезно для моего подхода торговли, на заказ ничего не пишу. 

localcreator, Минимизируется среднеквадратическая ошибка за несколько последних фреймов относительно факта естественно. И правильно это надо делать по H и L раздельно. Про «веса коэффициентов» — не понял. У меня их нет, или это ты про свой способ?   

localcreator, 
1. Немного изменилось.
2. Слишком в ретроспективу не вижу смысла лезть по банальной причине — полагаю, что влияние прошлых фреймов должно уменьшаться с их удаленностью. Зависимость, которая используется мною для учета подобного затухания, дальше 5 фреймов мало что практически меняет. И еще — я принципиально не использую оптимизационную подгонку под класс и инструмент. 
3. По хорошему, глубина ретроспективы зависит еще от типа текущего поведения цены. Но этот тип определяется только постфактум. В дилемме — прогнозировать на общих параметрах, или на параметрах для конкретного типа рынка с риском неверно его задать, пока придерживаюсь первого способа.
4. Совпадение или нет: мог бы пофилософствовать ))) на эту тему, ответ есть но не формализованный.
5. Вопрос про метку для обучения недопонял. Поясни свою логику 6-го бара

localcreator, Нет, в логике синтетики от моего подхода ничего нет. К теме сентимента я тоже по началу отнесся отрицательно, но переваривал ее параллельно с другими идеями, пока не созрело более глубокое понимание каким способом там можно поработать и что потом с  результатами делать. ))
   Приятным сюрпризом оказалась непротиворечивость моих подходов и синтетики, а изначально был уверен что они будут антагонистами. Вот пример их паллиатива — сегодняшняя покупка акций Системы (сама заявка была выставлена за час до сделки):
     

localcreator, В лимит стоимости я не лез. По двум причинам: во-первых, не совсем точно понимаю что это за зверь ))); а во-вторых, у меня есть прогнозные High и Low интервалов (так что область отката +- погрешность мне понятна) и при достижении доли синтетического объема выше 0,35 (в обычной нормировке выше 80-85%) и продолжении ее роста до 0,4+  откат становится просто вопросом максимум пары ближайших свечек. Впрочем, возьму термин лимита стоимости на предмет подумать. )))

Артур, За искренность + ))). Если вы объясните мне зачем делиться индикатором с другими трейдерами, возможно я и сделаю это. Но, забегая вперед, выражу уверенность что аргументы так поступить совсем отсутствуют. Я поделился идеей, а порою это стоит дороже.
  Бесплатные индикаторы нам дают брокеры, так они на нас и зарабатывают. Ну и бесплатные эти индикаторы тоже по очевидной причине. Свой путь должен пройти каждый самостоятельно. 
Удачи 

Alex Craft, Ну можно и так сказать — на графиках видно лучше и понятнее что с ней делать. Хотя графики — не самый лучший способ представления. Но еще раз — каждый идет по пути своего восприятия и своими доступными и понятными методами. Если бы было точное решение, тогда многообразия взглядов и не было бы. 
   «Обоюдный случай» — он ведь в обе стороны профит<=>риск. А торгуем мы вероятность.

Alex Craft, Вашу цель понял. Срок прогнозирования пол года-год в наше время новостного рынка — на мой взгляд весьма оптимистично. С опционами не работаю, только фонда и фьючерсы, поэтому по теме ОТМ, тем более на таких отдаленных сроках, лучше промолчу.
   Насчет дискретности — вообще то имел ввиду не гистограммы, а иное — подход. Но не суть, все равно каждый копает в основном вокруг своего видения.
   Логарифмическое представление сужает область репрезентативной генеральной совокупности, или лучше по простому — оно хорошо подсвечивает более сильные взаимосвязи, а остальные связи снижает. Например, несимметричность обусловлена — на мой взгляд — как раз не основными связями.  

Биржевые «реальные распределения» как вы их назвали не «могут быть несимметричным», а всегда несимметричные. Но это не значит, что в ТС нельзя использовать подходы с симметричным распределением. Все зависит от того, что именно вы хотите получить на выходе как основание для действий. Вам распределение цены для чего нужно, что конкретно вы будете с ним делать если будете его знать? Если не секрет — изложите кратко, интересно услышать.
   В принципе, получить распределение цены на предыдущих интервалах вполне возможно, это не столь трудная задача. Ну и насчет несимметричности. Это не только проблема (с несимметричностью дискретно-линейно можно бодаться), но и источник информации.
   Ну и насчет логарифмов — они «убивают» часть полезной информации.