localcreator, Нет, в логике синтетики от моего подхода ничего нет. К теме сентимента я тоже по началу отнесся отрицательно, но переваривал ее параллельно с другими идеями, пока не созрело более глубокое понимание каким способом там можно поработать и что потом с  результатами делать. ))
   Приятным сюрпризом оказалась непротиворечивость моих подходов и синтетики, а изначально был уверен что они будут антагонистами. Вот пример их паллиатива — сегодняшняя покупка акций Системы (сама заявка была выставлена за час до сделки):
     

localcreator, В лимит стоимости я не лез. По двум причинам: во-первых, не совсем точно понимаю что это за зверь ))); а во-вторых, у меня есть прогнозные High и Low интервалов (так что область отката +- погрешность мне понятна) и при достижении доли синтетического объема выше 0,35 (в обычной нормировке выше 80-85%) и продолжении ее роста до 0,4+  откат становится просто вопросом максимум пары ближайших свечек. Впрочем, возьму термин лимита стоимости на предмет подумать. )))

Артур, За искренность + ))). Если вы объясните мне зачем делиться индикатором с другими трейдерами, возможно я и сделаю это. Но, забегая вперед, выражу уверенность что аргументы так поступить совсем отсутствуют. Я поделился идеей, а порою это стоит дороже.
  Бесплатные индикаторы нам дают брокеры, так они на нас и зарабатывают. Ну и бесплатные эти индикаторы тоже по очевидной причине. Свой путь должен пройти каждый самостоятельно. 
Удачи 

Alex Craft, Ну можно и так сказать — на графиках видно лучше и понятнее что с ней делать. Хотя графики — не самый лучший способ представления. Но еще раз — каждый идет по пути своего восприятия и своими доступными и понятными методами. Если бы было точное решение, тогда многообразия взглядов и не было бы. 
   «Обоюдный случай» — он ведь в обе стороны профит<=>риск. А торгуем мы вероятность.

Alex Craft, Вашу цель понял. Срок прогнозирования пол года-год в наше время новостного рынка — на мой взгляд весьма оптимистично. С опционами не работаю, только фонда и фьючерсы, поэтому по теме ОТМ, тем более на таких отдаленных сроках, лучше промолчу.
   Насчет дискретности — вообще то имел ввиду не гистограммы, а иное — подход. Но не суть, все равно каждый копает в основном вокруг своего видения.
   Логарифмическое представление сужает область репрезентативной генеральной совокупности, или лучше по простому — оно хорошо подсвечивает более сильные взаимосвязи, а остальные связи снижает. Например, несимметричность обусловлена — на мой взгляд — как раз не основными связями.  

Биржевые «реальные распределения» как вы их назвали не «могут быть несимметричным», а всегда несимметричные. Но это не значит, что в ТС нельзя использовать подходы с симметричным распределением. Все зависит от того, что именно вы хотите получить на выходе как основание для действий. Вам распределение цены для чего нужно, что конкретно вы будете с ним делать если будете его знать? Если не секрет — изложите кратко, интересно услышать.
   В принципе, получить распределение цены на предыдущих интервалах вполне возможно, это не столь трудная задача. Ну и насчет несимметричности. Это не только проблема (с несимметричностью дискретно-линейно можно бодаться), но и источник информации.
   Ну и насчет логарифмов — они «убивают» часть полезной информации.    

Дед Нечипор, Похоже вы правы. Честно говоря, в эту сторону смотреть даже в голову не пришло. Тогда получается у автора записана формула первой производной — это 5.18 с этой же страницы, которую вы привели, а шаг значений x равен 1. 

Дед Нечипор, Думаю что называть C(-2) [точнее С(-1)-С(-2)] второй производной вряд ли корректно. Посмотрите во что превращается формула при граничном условии P = 0 — получите мою трактовку. А при Р<>0 этот параметр принимает характер оптимизационно-подгонного.   

Если верно прочитал «микрошрифт работающей стратегии», то предполагается лонг (шорт) если текущий Close выше (ниже) предыдущего на треть от разницы предыдущего и предпредыдущего Close. Попытка не пытка, как говорил один известный исторический персонаж, главное упорство — когда то да и сыграет  
   P.S. В бытность повсеместно разрешенных казино я как-то собрал флеш-рояль на червях с обменом 1 карты. Но повторить впоследствии так и не получилось )))

SergeyJu, О чем я пишу я прекрасно понимаю. Видимо, вы хотели сказать, что я не верно понимаю идею автора? Тогда надо выражаться точнее. 
  Теперь об идее автора. Вот его прямая цитата: «сигнал типа rank(debt/equity)… ранжирует каждую неделю компании Мосбиржи от -25 до +25» и если на истории «рынок падает, то компании с высоким ранком падают на условные 5%, а с низким на 25%. Если рынок растет — с высоким ранком растут на 25%, с низким — на 5%. Все, дальше просто постоянно отбираются топовые одна, пять или десять акций с высоким ранком и в них перекладывается весь портфель». Т.е. определенным оператором отбираются акции, которые при росте индекса давали бОльший рост на истории, а дальше они ранжируются в группы по величине роста. Далее — следующая цитата: "предсказывается ранк доходностей на неделю вперед (изменение цены закрытия на след неделе в процентах)". Вполне возможно, что на этом этапе предполагается продолжение корреляции с индексом для всей группы (ранга) в целом, а не в разрезе акций. 
    Я выделяю для себя те аспекты подхода, которые интересны мне, и вопросы соответственно задаю в этом направлении. Вы мыслите в рамках своих убеждений и подхода, но почему то желаете и от меня быть в их рамках. У нас существенно разные подходы к торговле, насколько я понял по предыдущим нашим диалогам. 
   Насчет портфеля Марковица. Ранжирование акций и оперирование рангом акций, по моему мнению, не предполагает такого подхода. Ну и собственно, оптимизация параметров портфеля по Макровицу тоже не избавляет от неявных но конкретных прогнозов как по цене и ее динамике, так и по риску. 
   А вот один вопрос остался открытым в этой идее. Ранжирование идет на истории, ОК. Тогда не совсем ясно что может добавить одна неделя (портфель пересматривается еженедельно) с точки зрения истории. Скорее всего, тут речь идет о смене ранга в зависимости от поведения индекса за последнюю неделю.

SergeyJu, С автором мы уже конкретику в вопросе навели.
   Насчет вашей фразы о прогнозировании финреза. Прочтите как финрез предсказывается автором — через изменение цены закрытия через неделю. А изменение цены через неделю есть ни что иное, как разница цен закрытия следующей и последней (которую мы знаем). Тут собственно дело вкуса как такое называть: прогноз цены закрытия следующей недели, или прогноз изменения цены закрытия. Это как спорить о «A+Б => это А прибавили к Б, или Б прибавили к А». Вам нравится рассуждать в терминах прогнозирования финреза, никто не возражает, но другим по нраву иная трактовка. Ну и добавлю, что прогноз финреза без (пусть неявного) прогнозирования цены банально невозможен.      

algomrk, В вашем подходе индекс МБ абсолютно верно выбран. Просто я торгую не только ФР, но и ФОРТС, поэтому термин рынок для меня понятие более широкое.  

algomrk, Да, на примере стало окончательно понятно, спасибо. А весь рынок в данном случае — индекс МБ, забыл что торгуются только акции из него. 

algomrk, Тогда еще вопрос )))
Мне видится, что утверждение «изменение цены зависит от изменения рынка в целом… - часть малопрогнозируемая» и задача определения «какая акция более вероятно вырастет сильнее рынка в случае его роста или упадет меньше рынка в случае его падения» несколько противоречивы. Поскольку, не зная как изменится рынок в целом, говорить о том, что вырастет выше рынка это неопределенность. Предположу, что имеется ввиду поиск активов, динамика изменения которых за предыдущий период была более существенная +  ожидание ее продолжения. 
   «Рынок в целом» вообще вряд ли можно достоверно прогнозировать — слишком много параметров и связей. Но можно оценивать нелинейность его динамики, а дальше делать некоторые выводы. Использую такой подход, но толку от него честно говоря мало. 
   Ну и насчет оценки вероятности более высокого роста. Мы все торгуем вероятность своего предсказания, если называть вещи своими именами. Термин вероятность в данном случае условный и связан с конкретными предположениями о динамике цены и возможности классификации ее состояний. Тоже считаю вероятность верности прогноза направления, тут важно для себя понимать его сущность. 

algomrk, Спасибо за ответы. По 1 п. буду знать, не имею счета в Тиньке. По 2 п. — не вижу принципиальной разницы между прогнозом изменения цены и прогнозом цены. Тем более, что условие «цена закрытия следующей недели» прогнозирует не только величину, но и время. Но дело хозяйское как и что называть в своем подходе. Я не стесняюсь ))) — прогнозирую цену и направление ее движения. Удачи. 

Rostislav Kudryashov, Вот-вот, согласен с вами. Даже банальное соотношение тейк/стоп предполагает неявное прогнозирование цены. Автор вот предсказывает изменение цены закрытия через неделю, но не считает это прогнозированием цены. ОК, ну мыслит так народ — стереотипы превалируют… А может под термином прогноз они понимают что-то небогоугодное? 

SergeyJu, К чему излагать этот экскурс в «обычную» историю развития алго и эти эмоции? Повторю — придерживаюсь иной точки зрения и другого подхода, и так любимые всеми скользяшки не использую. Уверен, что законодательно это не запрещено )))
В данном случае хотелось услышать ответы автора поста. 

SergeyJu, Я в курсе про ваш многолетний опыт (в общих чертах и сомнений в нем у меня нет). И дело не в том, что верю или не верю. Чтобы не было сомнений насчет «верю» — могу прямо сказать, что вы входите в число пары десятков человек на этом сайте, к мнению которых я отношусь с вниманием. А вы вот похоже не верите, что могут быть и иные точки зрения и подходы, отличающиеся от «как обычно».

SergeyJu, Мы с вами уже ранее кратко обменивались мнениями на тему прогнозирования. У нас разные точки зрения. Мой вопрос был не на тему управления риском.  

Неплохой результат для года, но не выдающийся для алго — в фразе нет негатива.
   Несколько вопросов:
1. Выше спрашивали про «брутто итог». Скорее всего имелись ввиду не налоги, а % комиссии «брокер+биржа». Налоги это святое, и они отнимаются уже от итога без комиссии.
2. В тексте проскользнул термин «предсказывание». Это та тема, которая мне интересна и собственно направление моей ТС. Моментум — это констатация прошлой динамики. Если у вас есть прогнозирование, то что прогнозируется — направление, цена?