Ответы на комментарии пользователя Владимиров Владимир

Мои комментарии:в блогах в форуме
Ответы мне:в блогах в форуме
Все комментарии: к моим постам
+2

Владимиров Владимир, когда-то давно, в большом зале Московской консерватории, довелось слушать «Перезвоны» Гаврилина. Хор Минина неподражаем!!!

Там есть часть, называется «Туды-сюды». Если послушаете, сразу понятно станет, что это гимн трейдера!

(Увы! С хором Минина запись не нашел, выкладываю что доступно)

yandex.ru/video/preview/3349434742017299212

Так и тренды. Туды-сюды, не более.

avatar
Пародия на Смарт-Лаб
  • 06 апреля 2025, 16:29
  • Еще

Karkoon, на ответ черных Лхd3 простейший мат Фа1. Сf8 абсолютно верное решение, к тому же неочевидное и красивое.


Владимиров Владимир, давай еще раз проверим. Белые: Слон Ф8. Черные: Слон бьет Б2. Белые —? Если Ферзь А1, то черные просто: Слон бьет А1. Я не вижу мата.

 

«Ладья бьет Д3» относилось к моему решению, которое я предложил в теле поста и которое оказалось неверным.

 

UPD. Евгений Пискунов пискунов показал мат Слон H6. Да,  похоже на правду. Скорей всего так и есть. Блин, как все напросто :). 

avatar
Karkoon
  • 25 марта 2025, 07:39
  • Еще
Владимиров Владимир, 
+- ставить не собирался


А я уж расстроился. Думаю: за что?!))))

быть без единой цифры или количественных характеристик?


Не допонял, какие именно цифры нужны, но если это типа «если первая волна корректируется на 61.8%, то четвертая на 38.2» ))), то такие цифры — действительно шаманизм)))

текст и воспринимается скорее как болтология


В 2-часовом видео, на которое я дал неработающуую ссылку))) в комментах к ТОМУ посту, я аккурат начинаю с этого момента — зачем нужна философия и болтология практикующему трейдеру. Если не смотрели еще — велкам. Там запись моего выступления перед LiveInestingGroup. 

 

avatar
spebe
  • 18 марта 2025, 10:32
  • Еще
Владимир, может, это тебе и не нужно, и даже более того — может вредить :), я ведь буквально пытаюсь разобраться, а ты в рамках своего подхода.
avatar
localcreator
  • 07 февраля 2025, 21:50
  • Еще
Владимиров Владимир, это же обоюдный случай. Слишком дешево — можно купить, слишком дорого — можно продать :)
avatar
Alex Craft
  • 08 января 2025, 11:25
  • Еще
Владимиров Владимир, по поводу асимметричности — имеете ввиду что без лог трансформы, на графиках может быть лучше видно асимметричность и ее природу?
avatar
Alex Craft
  • 08 января 2025, 11:15
  • Еще
Владимиров Владимир, по поводу дискретизации, да согласен, тоже думаю, разбить на интервалы (наверно прогрессивная шкала лучше чем линейная) и работать с гистограммой.

А что именно логарифмы теряют? Какую информацию, это же 100% обратимое преобразование, должно 100% все сохранятся?
avatar
Alex Craft
  • 08 января 2025, 06:27
  • Еще
Владимиров Владимир, я хочу посчитать цены на ОТМ (далекие от текущей цены) опционы сроком на полгода, год, два года. Распределение будущих цен нужно чтобы получить из него сэмпл и использовать Монте Карло симуляцию для расчета цены опциона.

Я хочу а) понять как это распределние цен выглядит, используя историю цен за десятки лет и б) менять его волатильность подстраивая под текущую волатильность.

По идее можно было бы взять просто последнюю историю цены, скажем за полгода, и чисто механически получить из него эмпирическое распределение. Но проблема — слишком за короткое время — слишком маленький сэмпл, в нем оч мало либо вообще нет экстремальных событий. Чисто механически если делать на небольшом интервале — распределение (скорей всего) получится не репрезентативным, без экстремальных событий. И цены опционов, которые как раз чувствительны к таким событиям, будут сильно недооценены.
avatar
Alex Craft
  • 08 января 2025, 06:23
  • Еще
+2
Владимиров Владимир, я имел в виду конечно-разностные  формулы, позволяющие получать подобие производных для функций, заданных дискретно с шагом h. Если я ничего не напутал, и брать шаг h=1, то трактовка варианта 3Qu должна получиться, как я описал: если цена актива растет (падает) со скоростью больше заданного порога — открываем сделку




avatar
Дед Нечипор
  • 01 января 2025, 18:51
  • Еще
Владимиров Владимир, комраде 3Qu уже как минимум второй раз публикует этот индикатор. Если не ошибаюсь, то он в конечных разностях предлагает сравнивать с константой значение суммы первой и второй производных в предпоследней точке: y''(i-1)+y'(i-1), т.е прогноз значения первой производной в самой свежей точке. Т.е. если угол касательной отклоняется от горизонтального направления больше, чем на заданную константу — открываем сделку
avatar
Дед Нечипор
  • 01 января 2025, 17:17
  • Еще
Владимиров Владимир, Вы просто не понимаете, о чем пишете. Автор вовсе не сосредотачивается на результате одной сделки или единичной разницы цены открытия и закрытия, он берет многолетний массив данных и считает финрез по совокупности всех ценовых изменений, причем не по отдельной сделке, и, скорее всего, не по сделкам совсем. И объектом управления при выборе структуры и параметров системы является доходность и риск по совокупности переоценок портфеля, причем почти наверное еще и с учетом проскальзывания и комиссии. 
Прочтите, для примера, как устроен портфель Марковица. Там решается оптимальная задача на доходность портфеля с ограничением на риск портфеля. Так же и здесь, решается задача максимизации доходности  портфеля акций при каких-то разумных ограничениях.  И при изменении параметров системы происходит не просто покупка/продажа чуть раньше, чуть позже. Меняется временная последовательность появления элементов в портфеле и их вывода из портфеля. 
avatar
SergeyJu
  • 30 декабря 2024, 16:33
  • Еще
-1
Владимиров Владимир, 13:35 «Прогнозирование финансового результата» — таким дешёвым фиглярством жрецы трейдинга хотят поднять себя над смотрящими им в рот профанами.
Как только получен прогноз цены, «прогноз» финреза — чисто механический счёт.
Затемнительство, извращение сути  дела — один из признаков мошенника.
PS Нынче почему-то многие женские особи стараются подражать внешнему виду проституток, а финансовые гуру — приёмам мошенников.
Например, величание инвесторами спекулей, забредших в финансовую компанию, — один из приёмов сбить лоха с толку.
avatar
Rostislav Kudryashov
  • 30 декабря 2024, 14:49
  • Еще
Владимиров Владимир, в каком-то смысле тут есть неявное прогнозирование цены. Конечно. Но прогнозирование финреза есть в прямом смысле. И Вам четко написали, что именно финрез был объектом исследования автора, а не частные ценовые приращения.  
avatar
SergeyJu
  • 30 декабря 2024, 10:30
  • Еще
Владимиров Владимир, Индекс МБ выбран как ограничение по двум соображениям: высокая ликвидность (для маштабируемости в будущем) и меньшие риски манипуляции рынком (есть впечатление, что в остальных акциях слишком большой вклад манипуляций от крупного капитала и всяких блоггеров).
avatar
algomrk
  • 30 декабря 2024, 07:51
  • Еще
+1
Владимиров Владимир, Может конкретным примером понятнее объясню свой подход. Вот например нашел сигнал типа rank(debt/equity), который ранжирует каждую неделю компании Мосбиржи от -25 до +25. И на истории вижу, что если рынок падает, то компании с высоким ранком падают на условные 5%, а с низким на 25%. Если рынок растет — с высоким ранком растут на 25%, с низким — на 5%. Все, дальше просто постоянно отбираются топовые одна, пять или десять акций с высоким ранком и в них перекладывается весь портфель. Если рынок на длинном горизонте в среднем не меняется или растет — будет хорошая выигрышная стратегия, у которой нет нигде прямого предсказания цен или изменений цен, движения рынка. Совсем по уму чтобы и на падающем зарабатывать, надо в лонг брать N стратегий с высоким ранком и в шорт брать N стратегий с низким ранком. Возможно это мой личный bias во взгляде, но я только так и рассматриваю предсказания рынка.
avatar
algomrk
  • 30 декабря 2024, 07:21
  • Еще
+1
Владимиров Владимир, я мало фокуса на слове ранк в прошлом сообщении уделил. Моя мысль более подробно: изменение цены зависит от изменения рынка в целом + изменений специфичных для отдельной акции. И вот первая часть малопрогнозируемая, а последняя — очень даже (субъективная база, с которой подхожу с этим проблемам лично я). Поэтому я предсказываю не то, вырастет или упадет ли акция, а задача фомулируется как определить какая акция более вероятно вырастет сильнее рынка в случае его роста или упадет меньше рынка в случае его падения, что решает ранжирование доходностей в роли таргетов для предсказания. Но согласен, что вообще любой подход к бирже дело хозяйское и тут нет объективной абсолютной правды.
avatar
algomrk
  • 30 декабря 2024, 06:21
  • Еще
+1
Владимиров Владимир, 1. Тинькофф инвестиции доходности профилей рисуют за вычетом комиссии брокера и биржи, а также с вычтенным налогом с дивидендов.

2. Предсказывается ранк доходностей на неделю вперед (изменение цены закрытия на след неделе в процентах) для всех акций из индекса. К предсказанию абсолютных цен и даже направления я скептически отношусь.
avatar
algomrk
  • 29 декабря 2024, 20:40
  • Еще
Владимиров Владимир, «как обычно» все начинают с того, что прогнозируют цену. Потом — направление цены. Пытаются прогнозировать дно и максимум. Рисуют линии Эллиотта, вилы, волны вульфа. Потом плюют на предсказания и рисуют скользяшки, которые пересекаются, и считают ворон и повешенных  с помощью  японских свечей, а а потом рассказывают, что теханализ не работает. 
avatar
SergeyJu
  • 29 декабря 2024, 16:53
  • Еще
Владимиров Владимир, мой ответ основан на многолетнем опыте работы в алго и взаимодействия с многими десятками алготорговцев. 
Если мне не верите, спросите А.Г, или дикого кванта или Силаева.
avatar
SergeyJu
  • 29 декабря 2024, 16:19
  • Еще
Выберите надежного брокера, чтобы начать зарабатывать на бирже:

полезные записи за 24 часа

★26 44 💣 Облигации как ловушка: почему даже “безрисковый” инструмент может разорить инвестора. ТОП-3 важных ошибок
★9 18 До 25% дивидендами в 2025 году. Топ-10 акций по дивидендной доходности от «Цифра брокер»
★7 8 Памятка про налог на материальную выгоду
★6 0 Итоги недели 10.04.2025. Эскалация «торговых войн» - почему сейчас. Курс доллара и нефть
★5 116 Ситуация на текущий момент
★4 0 Инфляция в начале апреля не оставляется шансов на смягчение ДКП. Наполняемость бюджета страдает из-за курса, в апреле траты увеличились
★4 74 МИД Китая сделал заявление:
★4 2 Аукционы Минфина — спрос исчез из-за затянувшихся переговоров/пошлин и инфляционного давления, придётся вспомнить про флоатеры/аукционы РЕПО
★4 15 Мощный взлёт рынка акций! Продолжится ли обвал?
★3 64 Плюйте в лицо тому, кто говорит что наш рынок дешевый
+201 64 Плюйте в лицо тому, кто говорит что наш рынок дешевый
+182 116 Ситуация на текущий момент
+137 25 Хочется плакать, когда смотришь отчетность Мать и Дитя
+135 77 Азия. Пятница.
+109 126 Индекс МБ сегодня
+109 44 💣 Облигации как ловушка: почему даже “безрисковый” инструмент может разорить инвестора. ТОП-3 важных ошибок
+107 74 МИД Китая сделал заявление:
+106 4 Всё внимание на тарифы🔥Акции и инвестиции
+91 27 В США начали беспокоиться о России
+73 29 Чем нынешний кризис отличается от предыдущих Почему доллар слабый, а золото растёт Что выгодно россиянам в кризис

самые обсуждаемые сегодня

126к Индекс МБ сегодня
116к Ситуация на текущий момент
77к Азия. Пятница.
69к Метод Геллы. Быки ликуют (индекс МБ)
64к Плюйте в лицо тому, кто говорит что наш рынок дешевый
48к Ну вот! Индексяка то наш уже маленько и подрос!
47к Есть или мыться? Почти половина французов урезали покупки средств гигиены. Ле Фигаро.
32к 75 стран, 90 дней, НОЛЬ ШАНСОВ. Разоблачение грандиозного блефа Трампа в торговой игре!
31к Сбербанк. Суперидея?
29к Чем нынешний кризис отличается от предыдущих Почему доллар слабый, а золото растёт Что выгодно россиянам в кризис
....все тэги
UPDONW
Новый дизайн