Владимиров Владимир, это же обоюдный случай. Слишком дешево — можно купить, слишком дорого — можно продать :)

Владимиров Владимир, по поводу асимметричности — имеете ввиду что без лог трансформы, на графиках может быть лучше видно асимметричность и ее природу?

Владимиров Владимир, по поводу дискретизации, да согласен, тоже думаю, разбить на интервалы (наверно прогрессивная шкала лучше чем линейная) и работать с гистограммой.

А что именно логарифмы теряют? Какую информацию, это же 100% обратимое преобразование, должно 100% все сохранятся?

Владимиров Владимир, я хочу посчитать цены на ОТМ (далекие от текущей цены) опционы сроком на полгода, год, два года. Распределение будущих цен нужно чтобы получить из него сэмпл и использовать Монте Карло симуляцию для расчета цены опциона.

Я хочу а) понять как это распределние цен выглядит, используя историю цен за десятки лет и б) менять его волатильность подстраивая под текущую волатильность.

По идее можно было бы взять просто последнюю историю цены, скажем за полгода, и чисто механически получить из него эмпирическое распределение. Но проблема — слишком за короткое время — слишком маленький сэмпл, в нем оч мало либо вообще нет экстремальных событий. Чисто механически если делать на небольшом интервале — распределение (скорей всего) получится не репрезентативным, без экстремальных событий. И цены опционов, которые как раз чувствительны к таким событиям, будут сильно недооценены.

Владимиров Владимир, я имел в виду конечно-разностные  формулы, позволяющие получать подобие производных для функций, заданных дискретно с шагом h. Если я ничего не напутал, и брать шаг h=1, то трактовка варианта 3Qu должна получиться, как я описал: если цена актива растет (падает) со скоростью больше заданного порога — открываем сделку

Владимиров Владимир, комраде 3Qu уже как минимум второй раз публикует этот индикатор. Если не ошибаюсь, то он в конечных разностях предлагает сравнивать с константой значение суммы первой и второй производных в предпоследней точке: y''(i-1)+y'(i-1), т.е прогноз значения первой производной в самой свежей точке. Т.е. если угол касательной отклоняется от горизонтального направления больше, чем на заданную константу — открываем сделку

Владимиров Владимир, Вы просто не понимаете, о чем пишете. Автор вовсе не сосредотачивается на результате одной сделки или единичной разницы цены открытия и закрытия, он берет многолетний массив данных и считает финрез по совокупности всех ценовых изменений, причем не по отдельной сделке, и, скорее всего, не по сделкам совсем. И объектом управления при выборе структуры и параметров системы является доходность и риск по совокупности переоценок портфеля, причем почти наверное еще и с учетом проскальзывания и комиссии. 
Прочтите, для примера, как устроен портфель Марковица. Там решается оптимальная задача на доходность портфеля с ограничением на риск портфеля. Так же и здесь, решается задача максимизации доходности  портфеля акций при каких-то разумных ограничениях.  И при изменении параметров системы происходит не просто покупка/продажа чуть раньше, чуть позже. Меняется временная последовательность появления элементов в портфеле и их вывода из портфеля. 

Владимиров Владимир, 13:35 «Прогнозирование финансового результата» — таким дешёвым фиглярством жрецы трейдинга хотят поднять себя над смотрящими им в рот профанами.
Как только получен прогноз цены, «прогноз» финреза — чисто механический счёт.
Затемнительство, извращение сути  дела — один из признаков мошенника.
PS Нынче почему-то многие женские особи стараются подражать внешнему виду проституток, а финансовые гуру — приёмам мошенников.
Например, величание инвесторами спекулей, забредших в финансовую компанию, — один из приёмов сбить лоха с толку.

Владимиров Владимир, в каком-то смысле тут есть неявное прогнозирование цены. Конечно. Но прогнозирование финреза есть в прямом смысле. И Вам четко написали, что именно финрез был объектом исследования автора, а не частные ценовые приращения.  

Владимиров Владимир, Индекс МБ выбран как ограничение по двум соображениям: высокая ликвидность (для маштабируемости в будущем) и меньшие риски манипуляции рынком (есть впечатление, что в остальных акциях слишком большой вклад манипуляций от крупного капитала и всяких блоггеров).

Владимиров Владимир, Может конкретным примером понятнее объясню свой подход. Вот например нашел сигнал типа rank(debt/equity), который ранжирует каждую неделю компании Мосбиржи от -25 до +25. И на истории вижу, что если рынок падает, то компании с высоким ранком падают на условные 5%, а с низким на 25%. Если рынок растет — с высоким ранком растут на 25%, с низким — на 5%. Все, дальше просто постоянно отбираются топовые одна, пять или десять акций с высоким ранком и в них перекладывается весь портфель. Если рынок на длинном горизонте в среднем не меняется или растет — будет хорошая выигрышная стратегия, у которой нет нигде прямого предсказания цен или изменений цен, движения рынка. Совсем по уму чтобы и на падающем зарабатывать, надо в лонг брать N стратегий с высоким ранком и в шорт брать N стратегий с низким ранком. Возможно это мой личный bias во взгляде, но я только так и рассматриваю предсказания рынка.

Владимиров Владимир, я мало фокуса на слове ранк в прошлом сообщении уделил. Моя мысль более подробно: изменение цены зависит от изменения рынка в целом + изменений специфичных для отдельной акции. И вот первая часть малопрогнозируемая, а последняя — очень даже (субъективная база, с которой подхожу с этим проблемам лично я). Поэтому я предсказываю не то, вырастет или упадет ли акция, а задача фомулируется как определить какая акция более вероятно вырастет сильнее рынка в случае его роста или упадет меньше рынка в случае его падения, что решает ранжирование доходностей в роли таргетов для предсказания. Но согласен, что вообще любой подход к бирже дело хозяйское и тут нет объективной абсолютной правды.

Владимиров Владимир, 1. Тинькофф инвестиции доходности профилей рисуют за вычетом комиссии брокера и биржи, а также с вычтенным налогом с дивидендов.

2. Предсказывается ранк доходностей на неделю вперед (изменение цены закрытия на след неделе в процентах) для всех акций из индекса. К предсказанию абсолютных цен и даже направления я скептически отношусь.

Владимиров Владимир, «как обычно» все начинают с того, что прогнозируют цену. Потом — направление цены. Пытаются прогнозировать дно и максимум. Рисуют линии Эллиотта, вилы, волны вульфа. Потом плюют на предсказания и рисуют скользяшки, которые пересекаются, и считают ворон и повешенных  с помощью  японских свечей, а а потом рассказывают, что теханализ не работает. 

Владимиров Владимир, мой ответ основан на многолетнем опыте работы в алго и взаимодействия с многими десятками алготорговцев. 
Если мне не верите, спросите А.Г, или дикого кванта или Силаева.

Владимиров Владимир, цену практически никто не прогнозирует в алго. Обычно прогнозируют средний финансовый результат и риск своих действий. И ладно, если речь идет об одной торговой системе на одном активе. А если о портфеле из активов, или, тем более, о портфеле из систем? 

Владимиров Владимир, как не считай, а вклад от трейдинга в суммарный доход на уровне погрешности.))

Владимиров Владимир, понял, уточняющий вопрос удалил.

Владимиров Владимир, на снижении ставки бумаги будут стоить в 2 раза дороже +100% против -5% в депозите еще некоторые 18% доходности дают сверху. Да все ваши рассуждения не контрят никак что реальная доходность депозита с учетом девальвации и инфляции отрицательная. Акции все равно инфляцию съедают со временем. У банков сейчас это легкие деньги брать у простаков физиков депозиты покупать офз под 16% доходности с выплатой 2 раза в год и реинвестированием и рост тела на снижении ставки через 2-3 года, на эти 3 % и живут, поэтому платят за рекламу депозитов всем подряд — очень выгодно.

Владимиров Владимир,   ---  вот и ответ на ВСЕ   вопросы ху ис ху !  если у кого то они после данного фото ещё остались. пусть попробуют  продать билеты Тимофею.  как яростный псевдоинвестор он обязательно купит)