что то меня из акций выбивает… осталося всего 7 бумажек… и похоже из русгидро тоже выбьет(что совершенно не обидно- бумажка так себе)...
рынок растет и растет, а меня выбивает и выбивает… Че за Дела?
     теоретически Система запрограммирована по максимуму на 20 акций из 40...
должен быть упакован по самые уши, а Оно вон как… всего на 30%...
     делать нечего будем-с перекладывать в лидеры..
хотя энто и увеличение риска...

Шо за рынок нонче? — не понимаю...(как любят тута на смарте говорить — сломался к Чертям собачьим… не иначе..

Если  проблема решается с помощью денег, значит, проблемы у Вас нет

загружен Тиньковым уже на 16% от всего депозита… а он сцука все прет и прет… свободных денег в кэше 30%… уже прогрузил Тинька в 2 раза..
понимаю, что сцука энто его не конечный рост — вырастет еще могет быть в два раза от текущей цены, но если будет перегруз на 30% в одну бумагу  — то энто страшный напряг… на психику..
хотя соскочу с определенными потерями в пределах минус 4 процента от нонешней цены… потери будут минимальные  -рука не дрогнет...

разрыв сознания - надо входить, чтобы сгрясти все, что можно, но можно и потерять достаточно много...(что вряд ли)… уже 100% прибыли от точки входа...

вот же билять...
щас посмотрю на индекс и тинька еще раз — и приму решение
без риска на рынке делать нечего — ОФЗ Вам в руки...

а Вы, господа Трейдеры, пока буду смотреть, что делать… натолкайте мне решений и побольше — за энто Вам всем Мерси....

… по отбэктестированной модели торгую. Слабые они пост-фактум, потому что рынок туда-сюда носило. В других сценариях могли вырасти, да и сейчас могут… MadQuant

    рассматривал портфелюгу Сумашедшего Кванта и заметил, что некоторые элементы портфелюги болтаются возле нуля… т.е. не в коня корм… задал Кванту вопрос — получил соответствующий ответ...

а так как бэктесты мне не интересны… сделаем фьючетест...

    на кону 40 бумажек (до соплей обидно, что не 40.000… (всю бы америку, рассею и другие бы страны и континенты  — чем больше, тем лучше, но капитал очень ограниченный — средств недостаточно… и получается — «жаль королевство маловато — разгуляться негде»©)

из 40 бумажек положительная сумма приращений у 27 на периоде… бычий рынок...

    далее из 27 плюсовых  в разработке 9… сверху медианы, которые на периоде дают по среднему 27% прибылей..
остальные 18 плюсовых ниже медианы и на периоде дают 10% прибылей....
         в среднем энто будет по 15% на круг… т.е. потеря половины прибылей от медианных вверх, если бы пытался накрыть всю поляну… что совершенно не устраивает…

( Читать дальше )

... чтобы зарабатывать, нужны направленные движения в несколько дней, размером в 2 и более текущих волатильностей… А.Г.

а мне, чтобы потерять… особенно, когда прет не втустепь...

Фосагро меня беспокоит...- А ты не чеши там..©



пробило вчерась на вероятность 80% против 20% дальнейшее снижение… сцука…

заходить надо было на максимуме суммы положительных приращений на периоде, но нет же...
пока потери  менее 1% депозита...
до «становления» вероятного устойчивого тренда вниз, когда нужно прыгать с парашютом -  более 1% — терпимо...
до последнего рубежа — точки бифуркации(полный писец)....3,8% (еще + треть потерь) — можно пережить...

а ежели плюнуть на теханализ и чисто по фундаменталу, то бумажка хоть куда… население увеличивается...
все, как говорил Плюшкин — «завели привычку трескать»… а без удобрений хоть усрись (каламбур)… в современном сельском хозяйстве — ну ни как....

так что можно по примеру, общеизвестного на смарте Хомяка, спокойно сидеть и ждать, когда все развернется в обратку...

индекс лег в дрейф… из возможных 20 бумажек… осталося тока 10… кошелек разбух до состояния 44%… понятно, что кэш лежит на депозите и приносит деньги, но энто не те деньги, что  с рынка...
вопрос поднять планку риска и перезайти в лучшие бумаги с удвоением? или не рисковать?..

А есть ли риск?..
ни малейшего намека… маленький ступор, потом с вероятностью больше 50% новый взлет...
да и если что, то выйду с минимальными потерями...
а так просто — теряю прибыль на тренде..
с говна слезаем — на ракету садимся...
не разбив яйца Сноу — никогда не попробуешь яичницу...

Сумашедший Квант не боится поднимать планку до предела(порядка 10%)… будем с него брать пример-с..

Если Вы стремитесь к самому лучшему, то Вы это  получите

пока Тимофей Тимофеевич катается по Неве в лодке с пьяными женщинами — займемся делом...
вот тут А.Г. нам пишет… ну не нам, конечно, а  Сережкину, но от энтого суть дела не меняется…

Александр Сережкин, тренд как раз и отличает положительное среднее произведения соседних приращений.

тогда следую логическому измышлению — начало тренда энто произведение соседних приращений незначительно отличающееся от нуля (положительных, естественно… отрицательные мало интересны в россии… как говорит Квант… ему верю — по причине брокерского процента взаймы)...
но, к сожалению, энтого не достаточно у некоторых бумажек «зарождение» тренда может длится годами… нужны еще некоторые условия для рывка… т.е. образования  тренда


далее А.Г. опять пишет

все что нас должно интересовать — это будущее приращение цены

здеся согласен полностью, как только среднее произведение соседних приращений станет меньше суммы соседних приращений… тута тренду и трендец… так что надо следить в оба, когда спрыгивать с тренда...

п.с. (энто по латыне, но наоборот)
прям если бы не А.Г. то и читать на смарте, в последнее время, было бы  совершенно нечего… спасибо Вам одним словом…

переформатировался....
на хрена спрашивается  цена?.. да на хрен не нужна… а вот приращение цены энто совсем другое дело — сразу, с первого взгляда, видно, как дела у бумажки… ибо приращение цены на большом периоде болтается возле нуля по среднему, но если начинать рассматривать как она копится… то энто совсем другое дело… возникает капля за каплей океан… или же, если отрицательное приращение по среднему то — высыхают даже мелкие лужицы…
скользящая  в цене  — энто ни об чем… скользяшка об приращениях — энто сразу инфа… как дела у бумажки...

индекс застопорился -бумажки стали просится на выход… — насильно никого не держим-с

Просто так  Вам в руки ничего не придет...

фигни много пишут… на сайте Тимофей Тимофеевича… надо своей добавить… чтобы не отставать от  общей тенденции

если просуммировать период на предмет получения результата по приращениям...  то получается неплохая возможность понять — кто есть кто… на фондовом рынке..
а вот получить скользящую на основе приращений не получилося… большие расхождения (возможно, не умею готовить)… но да и фуй с ней… хватит Моментума и  волатильности, выходящей за рамки стандартного отклонения..

Нет неудач – есть не менее важные результаты

думал, думал и пришел к выводу, что «да не согласный я с Каутским» (А.Г.) ....
получается что все скользит — медиана скользит, СКО скользит еще и k-оптимизируемый параметр тоже хотят чтобы скользил — так Мы никакой стабильности не получим от слова «совсем»...
мне  «k-оптимизируемый параметр» больше постоянную в гравитационной теории Эйштейна напоминает...
а так как эмпирики в деле трейдерства полные штаны, то на интуитивном уровне так  пусть и будет-с…
коридор, как таковой, мне как и А.Г. не интересен… интересно, что там за коридором...

а за коридором у нас при 1СКО ...32% всякого разного, что не есть хорошо  — шуму много
и 2СКО....5% — можно сказать, что событий с гулькин нос т.е. «маловато будет»… нужно усредняться без энтого, похоже, тут ну ни как..

без Парето, как всегда, не обойтися… аппроксимируем линейно(чтобы не замарачиваться)… и получим на 80% «k-оптимизируемый параметр» 1,44 (что близко к Фибоначчи)....

не буду спорить, что Фибоначчи в трейдинге нужон, как собаке пятая нога, но, как измеритель измерительного, вполне годится при условии, что параметры измеряемого и сравниваемого одного порядка…

( Читать дальше )

«Коридор безразличия» — это коридор относительно некоторого уровня (вычисляемое число для разных систем по разному), в котором не совершаются операции… строится по принципу уровень плюс-минус k*«волатильность в %», где k-оптимизируемый параметр (алгоритмы оптимизации в разных системах — разные), а «волатильность» вычисляется по предыдущим значениям приращений логарифмов цен по моему авторскому алгоритму и не меняется в течении таймфрейма расчета (для трендовиков — день, да контртренда в РИ — час)

цитата из А.Г.
пытаюся в последнее время скрестить ужа и ежа ...AlexChi and А.Г. и крен, в последнее, время все больше и больше в сторону А.Г. (математика — Сильная Штука… хочешь не хочешь, а ноги сами туда тобя несут… эмпирика не дает определенности)

так как А.Г. не расколется и не выдаст k-оптимизируемый параметр.... и Мы его понимаем… с хвоста халявщиков всегда надо снимать… да и Грааль энто тонкая штука…
вот что пишет Шанхайский Барс по поводу Граалей… и трудно с Котярой спорить, ибо проходили уже через все энто на другом поприще…

( Читать дальше )