Приближающееся Рождество в купе с низкой реализованной волатильностью создает благоприятные условия для продажи опционов на USD/RUB.
Историческая волатильность (Close-to-close and Yang-Zhang methods for daily data) находится на уровнях 14.4 – 18.8%.


Реалайзд волатильность, рассчитанная на внутридневных данных, лежит внутри диапазона 14.5 – 16.5%

( Читать дальше )

• Цена на Брент (февральский контракт) сегодня пробивала минимумы и составляет 36.2 на момент написания этой строки. Это ниже, чем минимум понедельника, который был на 36.33. Также это чуть ниже, чем номинальный минимум декабря 2008 г. в 36.22 долл. за баррель. То есть, показан антирекорд с 2004 года (поправка: пока мы писали обзор, цена “отскочила” обратно, выше рекорда).
  
  Причиной давления можно считать сообщение Baker Hughes о количестве работающих буровых в США (выходит в 21:00 МСК по пятницам), увеличившееся за неделю на 17 до 541 шт по состоянию на 18 декабря (см. “загиб” наверх красной линии). На прошлой неделе число буровых было 524, и это был минимум с 2010 года. Это выглядит неожиданно, и, даже, издевательски для цен на нефть, которые только вышли на минимумы две недели назад — и вдруг, рост буровой активности?

( Читать дальше )

Доброго времени суток!   
Запрограммировал, на мой взгляд, вполне полезный индикатор! Презентую!


  
Страница программы: http://pmntrade.ru/indikator_account_history.html 

Индикатор предназначен для отображения на графике истории счёта, свободных средств, гарантийного обеспечения, а также пользовательских исторических данных. 


  — Возможность отображения данных: истории счёта, свободных средств, гарантийного обеспечения, пользовательских исторических данных
  — Возможность отображения в окне индикатора всех данных или выборочных
  — Возможность отображения истории счёта для счетов всех типов: акций, фьючерсов, валют
  — Возможность отображения на таймфреймах:  М1, М2, М3, М4, М5, М6, М10, М15, М20, М30, H1, H2, H4, D1, W1, MN1
  — Возможность накопления данных без ограничений
  — Возможность самостоятельного редактирования данных
  — Возможность изменение частоты сохранения данных
  — Простота использования
  — Открытый код с описанием всех функций вплоть до каждой строки

Сегодня в 22.00 халява кончится.  Если ФРС не повысит ставку, то падение на всех фондовых рынках будет ещё больше, возможно стихийное. Лучше бы повысили.





( Читать дальше )

Занимаюсь анализом сантимента СЛ на R. Написал парсер, и решил что надо как-то потестить, пришла идея посмотреть, в какие часы наиболее популярные пользователи активны на СЛ. Разделил группу на 2, те для кого писать на СЛ это работа, и те для кого это больше хобби. В группу тех для кого писать на СЛ это хобби выбрал Горчагова и Решпекта, в группу тех для кого это работа выбрал Олейника и Михаила Давыдова. Графики ниже это распределения по часам создания топиков и комментариев.

    Решпект. Наиболее активен в конце рабочего дня и немного в начале торговой сесии. По комментариям достаточно размыто, но существует корреляция с топиками, провал активности где-то с 16 до 18. Пишет даже в конце рабочего дня, после 21:00.
    Горчаков. Ситуация похожа с Решпектом, однаком в середине рабочего дня на СЛ практически не появляется. Топики пишет в основном после рабочего дня. И это понятно, человек работает, днем как правило занят другими делами. С комментариями стабильно, целый день онлайн, жмет F5 по кд ), однаком четкого паттерна не видно, наиболее активен опять же, после рабочего дня.

( Читать дальше )

Написал третью часть Гайда, но потом решил сократить до одной самой важной главы.

 

           Пределы системной торговли

 

            В последнее время популяризируется тема алготорговли, автоследования, торговых сигналов, обучающих курсов. Однако мало кто задумывается о том будет ли это реально работать. 

            Системная торговля строится на основании анализа исторических данных. Т.е. измеряем ряд параметров ценовых рядов, делаем прогноз движения цен в будущем и торгуем этот прогноз. Проблема в том, что сам факт торговли прогноза оказывает влияние на историю цен. В физике есть понятие — режим измерения, т.е. изменение не должно существенно влиять на измеряемую величину. Обычно допускается влияние измерения на измеряемую величину в пределах 1-2% и ниже. 

( Читать дальше )

Приведу полный перевод статьи с сайта seekingalpha.com. Мне понравилось написанное и с точки зрения выводов, и с точки зрения грамотности писавшего, и с точки зрения чтения для общего развития. В принципе, не так много материалов (особенно на русскоязычной стороне интернета), которые бы объясняли в деталях механизмы функционирования Федеральной резервной системы, особенно в вопросе о взаимодействии и взаимовлиянии ставок. Поэтому публикую перевод полностью, даже не вставляя собственных комментариев и ремарок. Советую прочитать целиком, а если что-то непонятно — перечитать. Я постарался сделать так, чтобы все иностранные аббревиатуры были понятны, и для этого практически везде вставил пояснения.

• Статья начинается с тщательного обзора механизма, с помощью которого будет происходить повышение ставок ФРС (обсуждая IOER и ставку RRP).
• Анализ процентных ставок ФРС в отношении рынка казначейских бумаг даст более полное представление о том, как новые инструменты ФРС будут влиять на реакции рынка.
• В обзоре будет рассмотрено, как акции и облигации будет зависеть от последующего решения ФРС.

( Читать дальше )

— Добрый день, Владимир, это СуперМегаТрейд, Алексей Иванов. У меня к вам есть уникальное предложение.
— Удалите мой телефон из вашей базы, мне это не интересно!
— Вы знаете, что я этого никогда не сделаю, так как у меня есть для вас предложение по паре удачных сделок, на которых вы заработаете миллионы.
— Мне не нужны деньги…
— Я уверен, что вы работаете, горбатитесь на кого-то, получая нищенскую зарплату, я хочу вам помочь. Чем вы занимаетесь?
— Я молюсь…
— Простите, что?
— Я молюсь за вас, чтобы господь послал вам ума и простил вам грехи, чтобы вы попали в рай..
— Да, извините, вычеркиваю вас, до свидания…

ЦБ опубликовал данные по М2 за прошлый месяц. Диспозиция М2/ЗВР сейчас такая:

Нефть в рублях:

( Читать дальше )

Исторически фондовый рынок разворачивается вниз до того, как это сделает экономика. И делает он это в среднем на 6-9 месяцев раньше. Именно поэтому рынок считается опережающим индикатором экономики. Если вовремя уловить его сигналы, можно успеть зафиксировать свой доход и спасти портфель от просадки.

1. Медвежьи сигналы фондовых индексов

Когда промышленный индекс Dow Jones Industrial Average и индекс S&P 500 пробивают линию поддержки и опускаются ниже своих 200-дневных скользящих, это является сильным «медвежьим» сигналом и представляет угрозу для рынка акций.

( Читать дальше )