Работал тут над одной идеей в опционах и натолкнулся на совершенно парадоксальный результат

Вот график эквити двух систем на часовиках с момента введения вечерки (май 2008-го)

 
Про синий писать долго — это как раз считаемая мной идея, а вот система, изображенная на красном графике тривиальна:
— если предыдущий час выросли и мы в лонге, то закрываем лонг и открываем шорт по средней цене (H+L)/2 следующих 15 минут (как сделать последнее я знаю);
— если предыдущий час выросли и мы в шорте, то сохраняем шорт;
— если предыдущий час упали и мы в шорте, то закрываем шорт и открываем лонг по средней цене (H+L)/2 следующих 15 минут;
— если предыдущий час упали и мы в лонге, то сохраняем лонг.

Т. е. полный контртренд на часовиках с реальным исполнением. Отдельно решил рассмотреть с 2010-го года («пильный рынок») и получил

( Читать дальше )

Практически вся торговля ценными бумагами сейчас вынесена в эти ваши интернеты. Поэтому неудивительно, что в свободное от непосредственного просирания денег время трейдёры зависают в нете, обсуждая то, как они их просрали или намерены просрать. Работа нервная, хомячки постоянно срут кирпичами от любого шороха в мировой экономике, поэтому своё напряжение и самосвалы кирпичей они сливают в специализированные интернет-помойки. Где, как нетрудно догадаться, им показывают рекламу.
«QuoteForum»
Он же ньюквота. Собрал большинство терпил с РБКшной квоты и набрал новых. Зверинец почище финамовского. На ньюквоте ведётся регулярный многостраничный срач, особые перлы сливаются в темы ринг и критика. Многие терпилы дают свои прогнозы акций. Самый большой терпила, а по совместительству и один из основателей форума, Vanuta, 9 из 10 сделок закрывает в плюс. Это полный АХТУНГ АЛЯРМ АНКАЛЕЧТА И КАЙНЕШМИШ. А вообще — это самый полезный 

( Читать дальше )

http://www.cftc.gov/PressRoom/SpeechesTestimony/genslerstatement102312

• Hold sufficient funds in Part 30 secured accounts (funds held for U.S. foreign futures and options customers trading on foreign contract markets) to meet their total obligations to customers trading on foreign markets computed under the net liquidating equity method.  FCMs would no longer be allowed to use the alternative method, which had allowed them to hold a lower amount of funds representing the margin on their foreign futures;
• Maintain written policies and procedures governing the maintenance of excess funds in customer segregated and Part 30 secured accounts. Withdrawals of 25 percent or more would necessitate pre-approval in writing by senior management and must be reported to the designated SRO and the CFTC; and 
• Make additional reports available to the SRO and the CFTC, including daily computations of segregated and Part 30 secured amounts.
Beyond the NFA rules, additional reforms in this proposal benefited from the CFTC’s broad outreach and consultation with the SROs and market participants, as well as substantial feedback from CFTC Commissioners. They include:
• First, bringing the regulators’ view of customer accounts into the 21st century by giving the SROs and the CFTC direct electronic access to FCMs’ bank and custodial accounts for customer funds, without asking the FCMs’ permission.  Further, acknowledgement letters and confirmation letters must come directly to regulators from banks and custodians.  
• Second, increasing disclosures to customers regarding the risks associated with futures trading and using FCMs to invest their funds.  Futures customers, if they wish, should have access to information about how their assets are held, similar to that which is available to mutual fund and securities customers.  FCMs would be required to provide current and potential customers with specific information about the FCM’s risks.


( Читать дальше )

Некоторые мрачные личности время от времени выдвигают претензии к Smart Lab. Они жалуются на то, что, якобы, пользователям не хватает профессионализма. Я с такой точкой зрения не согласен совершенно. 

За последние полгода, согласно моим отчетам, я извлек чуть более миллиона долларов, используя идею, найденную в открытом доступе на этом сайте.

 Что представляет из себя идея — это, само собой, коммерческий секрет, кому интересно - перебирайте архивы, меня спрашивать нет смысла.

Можно заметить, что я и сам не ожидал найти на смартлабе такой генератор альфы, просто занимался чтением контента, чтобы развлечь себя.

Всем удачных трейдов!

по налогам на америке. Брокер сказал, что ничего не знает и чтоб я разбирался сам в своей стране.   Друзья как платить налоги с прибыли на ам рынке? допустим когда снимаешь деньги, сразу нести в налоговую или по итогам года платить? какие документы нужны? кто как платит чтоб не залететь по ст. 198 УК РФ http://www.pravoparitet.ru/uk/s198/
 

Воодушевляет, побольше бы таких видео.


Интереснее всего мне было посмотреть на софт, который  был создан для этого робота.
Тем временем, мы продолжаем работать над сделками конкурса ЛЧИ 2012, увеличена скорость скролла(гораздо удобнее) — www.tradeimage.net. Если у вас есть какие-то проблемы, обновите свой браузер и почистите кэш для нашего сайта.

Программирование это прекрасно, еще 9 мес назад мое виденье трейдинга балансировало между:
1) Тестами на бумаге
2) Какими-то упрочившимися в сознании вещами
3) Здравым смыслом и логикой

Но как говорится доверяй но проверяй. И тут понеслась :) В данный момент мой ручной трейдинг стал намного более хаотичен на первый взгляд, т.к. торгуется много вещей которые так или иначе подтверждены и имеют стат. перевес.

Ну а роботы, это роботы, там все только по линеечке.

Так вот, решил я оказать в некотором роде полезную услугу трейд комунити, а именно, я буду время от времени публиковать исследования итог которых оказался FAIL-ом.

Итак что на сегодня:

1) Пробитие/ открытие выше/ниже амер. стоком 52W H/L дает полностью рандомный результат, денег там нет.

2) Фактически любое число последовательно закрытых в одну сторону баров (например 10 зеленых подряд) никак не прибавляет вероятности к тому что следующее закрытие будет обратным. Как ни крути, хоть фильтры ставь на длину % движения такого цикла, хоть геп-триггер ставь, полный рандом, как в казино.

( Читать дальше )

Среда статистического программирования Rможет быть превосходно использована для анализа биржевых данных. Фактически, с ее помощью можно решить абсолютно любые аналитические проблемы, связанные с количественными методами. Причем, в отличие от таких разработок как Matlab, Statisticaи т.д., среда

( Читать дальше )