Как я увидел то, что не видят другие

Начнем с того что меня всегда интересовал вопрос  управления  людским социумом. Причем не столь как предпринимателя (ведь система управления персоналом существует в той или иной форме на большинстве бизнес-предприятий )

Забегая вперед сразу скажу,  что живем мы на физическом уровне – не смотря на то, что в среде бизнесменов не принято говорить что они живут на физическом уровне по пирамиде маслоу (буду делать в скобках отступления – думаю пирамида маслоу вам известна – если нет погуглите). Большинство даже сравнительно богатых людей считают, что физический уровень выживания это уровень работяги или клерка. Но как мы потом узнаем – для ребят, которые управляют миром – физический уровень это и простой бизнесмен с оборотом в несколько сотен тысяч долларов в год. Для них (на том уровне неплохой бизнесмен равен вашему видению простого работника). То есть то, что означает для вас работник вашего предприятия в бизнесе – для них есть вы. Вы наемный работник для них, причем вы работник самый лучший, так как работник добровольный. Большинство тех кто работает на вас нужно чуть ли не ежедневно гонять из под палки – ничего им, как правило, не интересно, кроме своей зарплаты.  Вас – бизнесмена, гонять, из под палки, не нужно – вы создаете благо для управляющих миром по собственному желанию и прилагая 100% усилий.

( Читать дальше )

Подумал: 

• хочу стабильно зарабатывающий алгоритм
• который работает только лимитниками 
• усредняется на убыток
• поэтому редко сливает
• и часто зарабатывает по чуть-чуть  

Придумал тупейшую схему.

Прогнал по графику визуально за 2 или 3 часа за 2012 год.
Записал все сделки в таблицу гугл докс (сначала написать эксель, но потом понял, что экселем я дано не пользуюсь).
Получил результат:)
 

Совершенно однозначно, что это не работает.

Какие мысли появились дальше?
вручную это тестировать невозможно.
надо искать инструменты, годные для автоматизации и тестирования.

Порыл инфу по смартлабику, составил статью финансового словаря:

тестирование торговых систем. 

Было принято решение освоить программу TSLab для целей тестирования. 

Поставил программу. Не без геморра разобрался как подключить исторические данные к TSLab. Далее, тупо набрал TSLab в поиске Youtube и посмотрел тупо первый попавшийся вебинар:  

http://youtu.be/fJ8rCxG9Vas

Параллельно с мужиком начал лабать блок-схему. Далее к мужику на середине вебинара интерес пропал, стало понятно, как всё делается. Всё непонятное смотрел в онлайн доке к TSLabу:

http://www.tslab.ru/docs/online/

Если честно, для меня стало откровением, насколько геморройно оказалось простейший алгоритм описать в строго формализованных формах. Например, как толково найти последний максимум на графике, который ты глазами вроде видишь, а как описать в формулах — не понимаешь:))))

( Читать дальше )

 

Источник

infographicsmag.ru/

Всем привет!
В понелельик 12 ноября вечером на Смарт-Лабе Игорь Чечет и я проводили бесплатный вебинар, посвященный теме оптимизации торговых систем.
Речь шла о том, какие ошибки возможны при проведении оптимизации и как их можно избежать.
Каждую такую ошибку мы назвали «грехом» и подробно говорили — в каких случаях такие ошибки возникают и что с ними делать.
Вкратце содержание вебинара можно понять взглянув на интеллект-карту:


Для тех, кому любопытно более внимательно посмотреть вебинар  — выкладываю видео этого вебинара. Смотрите.



Приглашаю всех желающих посетить бесплатный вебинар Дмитрия Власова и Игоря Чечета, который состоится 15 ноября в 14 часов по Москве и будет посвящен теме выбора наилучшей торговой системы для определенного финансового инструмента. Для этого в Wealth-Lab используется Strategy Ranking — информации об этом инструменте в интернете очень мало. Поэтому, надеюсь, информация окажется для Вас полезной.

( Читать дальше )

Вдохновившись успехом вчерашнего поста, расскажу еще пару вещей, которые, возможно, не для всех очевидны).

По поводу брокеров. Да, несмотря на то, что я плачу брокеру на порядок больше среднего чека, это все равно значительно меньше, чем плата бирже. Спросите у любого сотрудника биржи и он вам расскажет почему так происходит. История называется «как брокеры просрали срочку» и выглядит так.

Давным давно жили были жадные, алчные и тупые брокеры. Вместо того, чтобы держать нормальные тарифы на ФОРТС эти раздолбаи принялись демпинговать, предлагая копейки за тарифы и переманивая друг у друга клиентов. Это привело к тому, что практически у любого брокера — срочка убыточна. Аяяй, оёёй, сами дураки.

Эту чушь я слышал в минимальных вариациях множество раз. По сравнению с ней, развод Буратино на 5 золотых выглядит высшей математикой. На самом деле все было вот как.

Исторически так сложилось, что доступ на биржу осуществлялся через брокерские платформы, типа тормозного квика и прочий сырой софт. И биржа РТС придумала хитрый ход. Она предложила клиентам прямой доступ на торги, минуя все эти брокерские системы. Это сработало, оборотистые клиенты стали торговать минуя брокера. Брокер стал для них просто системой бэкофиса, поэтому появилась возможность торговаться.

( Читать дальше )

5 самых распространённых сожалений умирающих
Одна женщина (в данном случае её имя не важно) много лет работала в хосписе. Её обязанность – облегчение состояния умирающих пациентов. Таким образом, она буквально проводила с ними последние дни и часы. Из своих наблюдений она составила своеобразный рейтинг основных сожалений людей, подошедших к самому краю жизни.
Итак, 5 самых распространённых сожалений умирающих.
1. Я сожалею, что у меня не было смелости, чтобы жить жизнью, правильной именно для меня, а не жизнью, которую ожидали от меня другие.
Это наиболее распространенное сожаление среди людей. Когда люди осознают, что их жизнь почти закончена, они могут оглянуться назад и легко увидеть, какие их мечты остались не реализованными. Большинство людей едва ли пытались исполнить даже половину из их мечтаний и должны были умереть, зная, что это происходило только вследствие выбора, который они сделали или не сделали. Очень важно попытаться реализовать, по крайней мере, некоторые из ваших основных желаний на своем жизненном пути. С того момента, когда вы теряете свое здоровье, становится уже слишком поздно что-то предпринимать. Здоровье приносит ту свободу, которую очень немногие понимают, пока не теряют его.


( Читать дальше )

Свежачок от августа месяца 2012г.  Блин не смог вставить видео… поэтому ссылка 




https://www.youtube.com/watch?v=E34UEszcH0A

Интересно ваше мнение, почему спрэд адр/локал может очень сильно расходиться? Все понятно, что закрывается программа конвертации, но все же?
То что напрашивается:
1. Валютный риск — вобщем-то можно хеджить, вопрос стоимости конечно
2. Необходимость хранения бумаг в рос. кастоди — кредитный риск инфраструктуры
3. При необходимости торгануть большой объем, придется иметь дело опять таки с российскими контрагентами — кредитный риск
4. Время для завода активов на ММВБ (с учетом конвертации валюты) не позволяет покупать/продавать в моменте. Либо приходится держать рубли в ожидании подходящего момента для входа

еще какие то факторы есть?

Работал тут над одной идеей в опционах и натолкнулся на совершенно парадоксальный результат

Вот график эквити двух систем на часовиках с момента введения вечерки (май 2008-го)

 
Про синий писать долго — это как раз считаемая мной идея, а вот система, изображенная на красном графике тривиальна:
— если предыдущий час выросли и мы в лонге, то закрываем лонг и открываем шорт по средней цене (H+L)/2 следующих 15 минут (как сделать последнее я знаю);
— если предыдущий час выросли и мы в шорте, то сохраняем шорт;
— если предыдущий час упали и мы в шорте, то закрываем шорт и открываем лонг по средней цене (H+L)/2 следующих 15 минут;
— если предыдущий час упали и мы в лонге, то сохраняем лонг.

Т. е. полный контртренд на часовиках с реальным исполнением. Отдельно решил рассмотреть с 2010-го года («пильный рынок») и получил

( Читать дальше )