1. Всё надо тестировать на длинной истории, 10+ лет. Тесты на паре лет и меньше сразу в мусорку, если у тикеров нет длинной истории то удлиняем в прошлое похожими по возможности, если лень заморачиваться то сразу нах с рынка.

2. Системы со средней сделкой меньше полпроцента не стоит даже разрабатывать. Все недооценивают проскальзывания. Даже маленькие изменения в рынке могут слишком сильно изменить расклад у таких систем. Просто попробуйте увеличить комисс или убрать часть прибыльных сделок и увидите наглядно что будет с такими системами.


( Читать дальше )

В этой статье я расскажу, как прорубался к бирже, чтобы разрекламировать свое питон апи и как я шел к своей бизнес модели и зафейлил с рассылкой. 

# Бизнес идея

Мне понравилась идея с унифицированным Python API для многих бирж. Берешь одно АПИ и используешь его в одном интерфейсе для различных бирж. Также я подумал, что будет классно предоставить людям готовые графические элементы, чтобы они думали только о backend.

мы решили использовать название HFT хотя, это не более, чем просто маркетинг и название, которое мне понравилось 🙂

Мы решили делать бесплатное унифицированное АПИ на питон и платное обучение по программированию торговых ботов для новичков. Конкурировать по python API с гигантами крайне тяжело и сложно, поэтому мы решили делать именно бесплатное python api и зарабатывать деньги только на обучению. Обучение программированию торговых ботов, только учим программированию специализированному на создание торговых ботов на питоне. 

По обучению мы набрали небольшую группу и провели первые онлайн занятия, чтобы собрать первые отзывы.

( Читать дальше )

За три дня начиная с понедельника по сигналам торговой системы вывел из бумаг в кэш 548 тыр.


Всем успехов в торгах
в новой реальности.

Есть простая, но эффективная торговая стратегия, которую уже много лет используют трейдеры. Здесь, на Смартлабе, я её тоже встречал. И на ЛЧИ она попадалась. Торгуют её, в основном, руками, потому что временной период принятия решения малый, это обычно первые час-два торгов.
Глазами пробегаемся по акциям, фьючерсам и если попадается сигнал на покупку, то открывают позицию. Сразу же выставляем тейк-профит и стоп-лосс. Дальше просто ждем автоматическое закрытие позиций когда цена дойдет до любой из наших стоп-заявок.

Но, сколько руками не торгуй, всё равно приходит время когда появляется желание чтобы за тебя эту работу выполнял кто-нибудь другой. Например, торговый робот.

Наработки под торговый терминал QUIK не пригодились, так как Тинькофф не поддерживает QUIK.

TSLab поддерживается, но здесь есть абонентская плата, 4000 рублей, которую не все люди готовы ежемесячно платить. 

Оба терминала мне нравятся. Функционал у них разный. Дополняя друг друга они позволяют решать практически весь спектр трейдерских задач.

( Читать дальше )

Попробовал идею подсказанную мне тут. Действительно, если моя «волатильность» пересекает снизу вверх некоторую границу, то можно отсечь убыточные периоды в RI и акциях, включая вход в лонг 22.02.2021 (выход из «фильтра» не по значению волатильности, а по ее динамике с первой точки). Периодов, правда, получилось маловато (с конца дня первой даты до конца дня второй не торгуем лонг, и входим по концу второго дня, если вошли в лонг ранее) для однозначного вывода:

26.05.2006-29.05.2006 (1 торговый день)
08.09.2008- 03.10.2008
27.09.2011-28.09.2011 (1 торговый день)
03.03.2014 (увы, Крым не отсекается, но я и не был в лонге по системам перед 3 марта, только проданный и незахэджированный 120-й пут по номиналу(!, не ГО) фьючерса на 100% СЧА и частичный шорт в Газпроме)-11.03.2014
16.12.2014-30.12.2014
22.01.2016-26.01.2016 (1 торговый день)
10.03.2020-19.03.2020
21.02.2022-05.04.2022 (с 28.02 по 23.03 не было торгов, а динамика считается только по торговым дням)
21.09.2022-22.09.2022 (1 торговый день)

Собственно все.  Из 10 случаев 4 включают всего по 1 торговому дню и явно результаты там — чистая случайность. Получается 6 «успехов» из 6. Ясно, что вероятность «успеха» больше 1/2, но и 1 ее считать преждевременно.

Не дает мне покоя мой убыток 22-25 февраля,  его причины, а также все время гложут  думы о том, как это можно было избежать строго системно. Собственно поэтому я уже несколько месяцев  занимаюсь «разбором» действий моих систем 22.02 и вопросом: «Откуда ноги растут у систем, которые вошли в лонг?»

Собственно начал «от печки». Свою первую систему «только лонг» я создал в 1998-м. По закрытиям дня она очень простая:

1. Если накануне мы были в лонге, то закрываем лонг, если закрытие ниже max(min(M(Н+L)/2,MC),C(t-1));
2. Если накануне вышли из лонга, то возвращаемся в лонг, если закрытие выше max(О(t),(min(M(Н+L)/2,MC),C(t-1),C(t-2));
3. Если мы в ауте на закрытие 2-х и более дней, то входим в лонг, если закрытие выше max(О(t),min(M(Н+L)/2,MC),C(t-1),MH); 

где MS вычисляется по ценам следующим образом:

с точки, которую мы считаем началом предыдущего тренда, вычисляем среднее относительных приращений цен S – m и в качестве MS  берем S(t-1)*(1+m). 

По закрытиям дня эта система работает «не очень», поэтому она была дополнена внутридневными уровнями «невозврата», достижение которых с вероятностью 0,75 показывало, что закрытие будет выше(ниже) соответствующего уровня, который нам заранее известен из пп.1-3. Эти уровни «невозврата» считаются по частотному алгоритму по дневным данным OHLC. Есть небольшая  «хитрость» в том, что вычисляются по два уровня с каждой стороны и до 12:00 используется одни уровни, а после 12:00 – другие более «узкие». Соответственно, верхний уровень – это вход в лонг, если мы в ауте, а нижний – это выход из лонга, если мы в лонге (до 12:00 может быть только выход из лонга). 

( Читать дальше )

Всем привет и  с наступившим






если кратко — то с пиковых значений глобальный контракт упал на 8 долл, а московский всего на 6.5$




( Читать дальше )

Зачем Interactive Brokers (IB) трейдерам? Большой выбор инструментов. Огромная ликвидность. Низкие комиссии. Дешевая маржиналка.

Зачем IB инвесторам? Доступ к самым лучшим etf, REITS, бондам, акциям и прочему. Низкие комиссии по некоторым из них, например по etf от Vangard (в разы меньше, чем по некоторым отечественным аналогам).

Зачем IB бизнесменам? Диверсификация страновых рисков.

На данный момент IB открывает счета резидентам РФ.

Сейчас IB принимает без проблем от резидентов РФ (доллары, евро, юани итд, кроме рубля).

Ограничения.

Для резидентов РФ не показываются рыночные данные по биржам Америки, нет возможности покупать некоторые акции ЕС. Также для всех нерезидентов США с 1 января 2023 года вводят налог 10% при продаже PTP (Publicly Traded Partnerships) — это узкая ниша активов.

( Читать дальше )

Улетал по делам, нужно было добить опционные книги и утереть всем нос на ЛЧИ, но сейчас выдалась свободная минутка и можно чуток пографоманить...

Итак, я собрал на бумаге лучшее, что было на опционную тематику. Попса продается сегодня в книжных магазинах, практически всё покупается через Вайлдбериз, а вот редкие книги можно достать через Avito, ценник, правда, не 3 копейки. Например, вонючий Чекулаев продается за 2500 руб. Да-да, тот самый, которого раздавали в 2001 году бесплатно для всех, кто хотел изучать опционы и ходил на конференции.

Коннолли стоит около 2000 руб, книга стоящая, рекомендую.

Вот так выглядит опционная полочка:



Напомню также про опрос, который делали в опционном чате, чтобы отсортировать книги по популярности авторов:



( Читать дальше )

Здравствуйте,

Мой первый пост здесь.

Досрочный инвестор. Цель — второй источник дохода, прибавка к пенсии и передать капитал по наследству.

Собственно, Виктор Петров попросил публично высказаться на тему «компаний, которые инвестируют в проекты с хорошей рентабельностью на вложенный капитал, а затем делятся прибылью с акционерами».

Высказываюсь.

Поскольку экономика в России индустриальная, то и компании в основном оцениваются по старинке. Без всяких там «по выручке», хотя уже встречаются всякие озоны и софтлайны.

Что важно мне долгосрочному инвестору? Как идет выбор эмитента в лист наблюдения? 

Несколько параметров (достаточно простых):

1. Чтобы ROIC (ROCE) был выше определенного уровня. Какого?
Ну хотя бы 15% И то, маловато при наших то ставках. Ну ладно.

2. Перспективы роста.
А что, куда контора инвестирует, есть инвест.проекты с положительными NPV?

3. Дивы
Если контора не платит дивы, то надо смотреть почему. Если это временно и объясняет почему (было такое с НКНХ), то это ОК. Если РУСАЛ и En+, ну не знаю. А будут платить то вообще или будут вкладываться в модернизацию на радость всем, кроме акционеров?

( Читать дальше )