Избранное трейдера Anatole

по

Что делать

Для эффективного трейдинга имхо человеку нужно научиться делать следующее:

1. Разобраться в каких периодах он хочет  (может) играть. Решить для себя шаг периодов (имхо самый оптимальный — цифры фибоначчи).

2. Прийтй к определению тренда (в терминах ТА) и уметь определять все тренды в играемых периодах, не до того (что невозможно), не после того (что слишком поздно), а во время того как тренд уже de-facto есть… и главное в каком временном (тиковом) периоде он(и) определен(ы).

3. Во время развития тренда уметь переходить (желательно не вылетая из :)  ) с меньшего периода в больший, а по достижении предела метода (и наибольшего играемого периода) с большего периода  в меньший с последующим разворотом позы. 

4.  Во время развития тренда уметь дифферинциировать тренды на те, в которых можно (нужно) обыграть зигзаги внутри тренда и те, в которых это делать малоперспективно. 

5. Дать определение поддержжке/сопротивлению (в терминах ТА) как горизонтальным так и  вертикальным (наклонным), которые фактически становятся границей тренда (канала) и уметь определить их в верном периоде.

Вот и всё.

Что торговать

Для людей торгующих на хлеб внутри дня имхо важны несколько критериев торгуемого инструмента.

1. Спрэд. Он должен быть как можно меньше.

2. Объем. Он должен быть как можно больше. Чем больше объем тем как правило меньше спрэд.

3. Волатильность. Вышей средней. Что однако не должно приводить к значительному росту спрэда.

4. Возможности остановки торгов. Возможно… но исключительно редко. Все биржи и инструменты где остановки норма — идут н@х… а вместе с ними все акции (где возможны остановки торгов по новостям), форекс, практически все фьючи на чикаго (Россию я не знаю). итд итп

5. Невозможность исполнения приказа. Если это брокер или его платформа тупят — сразу н@х. Если это биржа – туда же. Возможны варианты, когда инструмент просто продают или покупают все — их надо стараться избегать: скажем, я не торговал много лет в час выхода новостей от ФРС, потом ситуация улучшилась (или я стал лучше), но возможно опять в будущем возникнет необходимость пересиживать эти периоды.



( Читать дальше )

По статистике люди хотят только одного

советы как достичь желаемого от самого мощного и первого миллиардера в истории: 

Джон Рокфеллер написал мемуары о своей жизни, где дал советы как разбогатеть.

1: По возможности работайте на себя, исполняя чужие цели вы никогда не разбогатеете.

2: Экономия и разумное ведение бюджета. Приобретайте товары со скидкой если есть такая возможность то лучше оптом.

3: Пассивный доход, для большого богатства старайтесь получить источник такого дохода, станьте инвестором и наслаждайтесь жизнью бесконечно.

4: Много общаться и всегда быть доброжелательным. Окружать себя успешными людьми, которые будут мотивировать вас на успех. У бедных людей психология бедности им никогда не достичь успеха и вместе с собой они будут тянуть и остальных.

5: Нужно быть ответственным за свою жизнь на все 100 %. Стараться изучать биографии успешных людей и их мысли.

6: Никогда не переставать мечтать, без мечты не будет и цели от которой нельзя отходить ни на шаг.  Без мечты человек начинает умирать.

7: Стараться заниматься своим любимым делом, которое приносит деньги и удовлетворение жизнью. Это правило позволяет достичь не только хорошего финансового положения, но и успешной и радостной жизни.


Следующий шаг.

 Вообще на форуме имхо довольно много людей серьёзно поковырявшихся в ТА и составивших на основании его инструментов и установок какой-то свой метод торговли. Что есть good, ибо люди вроде торгуют не от балды.

Тем не менее, когда они пишут о деталях метода своей торговли или о своих трейдах, то сразу режет глаз (во всяком случае мне) отсутствие серьёзных обоснований для выбора и инструментов и главное их настройки. Что не есть good, ибо просто так махать молотком сможет и обезьяна, надо понимать, что и как мы пытаемся достигнуть (только не говорите мне (и себе) что мы пытаемся заработать денег).

И так, что пытается достигнуть фигурант, который после обучения или самообучения стал продвинутым дилетантом? Сознательно или нет, но он пытается определить начало тренда, войти в него, усидеть (управляя позой) в нём в пределах резонного риска и выйти из позиции (с профитом или с лосом), когда идеи, на которых она была открыта, себя исчерпали. Т.е установка верная.

Однако, не смотря на верную установку здесь у многих проблема. Вроде методология есть, а результаты не намного лучше (а иногда разительно хуже) чем были, когда торговалось от балды.

( Читать дальше )

ФР МБ: результаты Июня, Q2 и H1'21

ФР МБ: результаты Июня, Q2 и H1'21
Всем привет! Продолжаю публикацию ежемесячных результатов системы на российском рынке (теперь без портфелей на следующий месяц, поскольку я жадный и ленивый ;). Начало здесь: smart-lab.ru/blog/412664.php, результаты мая: smart-lab.ru/blog/699947.php

По итогам месяца модель заработала +1.43%, с максимальной просадкой 2.1% по дороге. Индекс МосБиржи полной доходности за тот же период показал результат +3.43%, с максимальной просадкой 1.23%. Модель уже второй месяц подряд существенно проиграла индексу по доходности, однако абсолютный результат, как total return инвестора, меня устраивает. К тому же, на бурном росте модель традиционно проигрывает индексу, поскольку она гораздо лучше диверсифицирована.

По итогам второго квартала модель заработала +7.1%, с максимальной просадкой 2.1%. Индекс МосБиржи полной доходности за тот же период показал результат +10.3%, с максимальной просадкой 6.1% по дороге. Результатом в абсолюте я доволен. Хотя модель и проиграла 3.2% индексу — на растущем рынке это неудивительно, тем более риски (в терминах максимальной просадки) у модели оказались почти в 3 раза ниже.

( Читать дальше )

SPY он же SPYF?

На бумаге я давненько торгую на америке всякое разное. Один из примеров был описан в прошлом.
С тех пор прошел год и та система виртуально заработала денег.
Поскольку мосбиржа расщедрилась на SPYF, наверное только ленивый не взял в руки данные по SPY и не нафиттил кучу прибыльных систем.
Я — не исключение:)

Что легко находится? Небольшое (но логичное и эффективное) улучшение той описанной (см. выше) системы позволило получить такой контртренд:
SPY он же SPYF?
Много ума не надо, чтобы выкупать падения — тут секрета нет. Впрочем и тренд из спая тоже вытащить удается:
SPY он же SPYF?

( Читать дальше )

Опционы. Тесты продаж одиночных опционов

В моих планах провести тесты различных стратегий на нашем и американском рынках опционов. Прежде чем разобрать итоги работы опционных спредов, логично начать с самого простого. В данной статье я привожу результаты продаж одиночных опционов на индекс и доллар на нашем рынке с хеджем и без него.

Тесты основаны на теоретической стоимости опционов, рассчитанной Московской Биржей с июня 2010 г. по июнь 2018 г.
Понятно, что теоретическая стоимость иногда вылазит за границы спреда и не очень достоверно отражает текущий рынок.
Тем не менее, я полагаю, что это происходит не так часто, да и на дистанции ошибки сглаживаются и компенсируют друг друга. 
К тому же, в моей стратегии промежуточные цены опционов влияют на результат только через хеджирование. 

Как устроены тесты

Раз в месяц продаются сто опционов одного страйка и держатся до экспирации. 
Для каждого теста фиксируется удаленность страйка от центрального в шагах.
К примеру, стратегия «Strike -1» означает, что раз в месяц продаются опционы страйка, находящегося на 1 шаг слева от текущего центрального страйка.

( Читать дальше )

На фондовом рынке США сформировался пузырь небывалых размеров

Оценки напрочь оторвались от фундаментального анализа, мультипликаторы находятся на исторических максимумах, скорость эмиссии ценных бумаг зашкаливает — и всё это сопровождается безумно спекулятивным поведением инвесторов. Большой кризис неизбежен.

Начать я хочу с, казалось бы, очевидного, но сегодня далеко не все осознают, для чего появились акции. Итак, акция — это доля в компании. Зачем нужна доля в компании? Для того, чтобы иметь часть её прибыли. Именно поэтому реальная ценность акции обусловлена текущей и будущей прибылью компании-эмитента, которая передаётся акционеру в форме дивидендов.

Некоторые компании выплачивают дивиденды ежеквартально, другие — ежегодно, а есть те, которые более десятилетия не делились чистой прибылью со своими акционерами. В конце прошлого века подобное было редкостью, однако с появлением интернета скорость масштабирования бизнеса увеличилась на порядок, и технологические компании взяли за правило реинвестировать всю чистую прибыль в развитие, чтобы в будущем дивиденды были ещё больше.



( Читать дальше )
  • обсудить на форуме:
  • Tesla

Албанский HFT (c), итоги 2020 года

Албанский HFT ©
Копирайт мой, прошу в дальнейшем при использовании ссылаться на меня :)

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн