Сегодня очередные покупки — Сбербанк ап и Соллерс покупал.

Портфель на конец дня

( Читать дальше )

smart-lab.ru/blog/215651.php
Метод называется «Тенденциональная планометри» все остальное херня полная «Радуги» и так далее .
Автор: Валерий Инсенович Ким  
Смысл в том что в интернете очень мало информации, поэтому все механизмы и законы стратеги пришлось выявлять самому (кроме симетрии рынка «правила пинг-понга» как говорит автор ( лично у него учился))
так вот если кому интересно и кто хочет более детально разобраться либо просто потестить (кст работает на всех таймах, от м1 до месяца) ставте лайки либо отписываетесь в коментах, буду рад помочь .
Основывается все на материи рынка, с помощью средних можно понять где трейдеры закупаются какой баланс на рынке где крупные фонды и игроки и так далее .
почти все карты на столе  

Скоро сказка сказывается, да нескоро дело делается.
Тем не менее время не стоит на месте  и проект TSLab.опционы плавно дошел до стадии маркетинга и продвижения. Продвигать мы его будем вот так вот: начиная с этого поста буду публиковать отчет по опционной позе  RIZ4 Nov (т.е. ноябрьская серия опционов на РИ) которая сформирована и полностью контролируется только через  TSLab.опционы. Видимо еще возможны глюки и технические проблемы. Версия программы пока еще не имеет статус релиза, но она позволяет делать все действия по созданию и управлению позицией, в том силе с используемой мной техникой «модельной улыбки».
Итак собственно поза:
 
поза в настоящий момент убыточна (по моей оценке), в основном это связано с тем, что в начале формирования (несколько дней назад) не была выровнена дельта и с уровня 108 прокатилась вниз с положительной дельтой, но малым сайзом и она была чисто купленная по волатильности. В настоящий момент поза доформирована в соответсвии с моими текущими рыночными ожиданиями (подъем РИ до 110) и ожиданием того что волатильность (как историческая так и опционная) принципиально не уменьшится.

( Читать дальше )

На эту тему я слышал множество версий… в том числе и от всеми известный наших друзей:
www.youtube.com/watch?v=whKzSmzweAA
И с одной стороны слушать про список «болячек» смешно… а с другой стороны даже странно)))) (спина, глаза, и т.д....)
Как можно не принимать просую истину — как биологиеческая единица, мы просто обязаны быть идеально здоровыми и работоспособными. Это твой долг перед самим собой в первую очередь! Спина? — ерунда. Гимнастика даже в домашний условиях практически из любого больного делает сверхчеловека, если подкреплять её фитнесем — то результаты просто восхитительные. Главное видеть перед собой своё здоровье. Ощущать его… и вдыхать как воздух.
Глаза, зрение, мониторы… — всего-то оправдание)) Операции, очки… — зачем? — здесь всё гораздо проще)
eyesvision.ru/image/ysrvsintablisa_sivtsev.png распечатываем и вешаем на стену. ежедневная глазная гимнастика 20-40 минут в день на протежении 30-40 дней позволяет видеть замечательно. Тем кто носит очки — раз и навсегда забыть о них. (например, метод Бэйтса)

( Читать дальше )

Решил расписать ход мыслей во время торгов Ри на этой неделе. 

Часовой график Ri (картинка кликабельна)



Чтобы не загромождать и так уже разрисованный график, отметил всё цифрами, которые детально опишу. 

РИС 1

1. идентифицированна бычья дивергенция. Для меня это означает, что вблизи этого уровня ожидается активность. Т.е. либо пойдет отскок, либо дивергенция сломается и повалимся с удвоенной силой. В общем надо быть начеку. Отслеживаю ситуацию, не забывая, что превалирующий тренд нисходящий.

2. идентифицирована фигура "неудавшийся размах", либо 123, кому как больше нравится. Прошел импульсивный пробой, все как и положено. Фигура разворотная. В приоритете лонги. В голове всегда держу, что догм на рынке не существует, любая фигура может как и исполниться так и сломаться. Стопы трейлю плотно.

( Читать дальше )

  Предоставляю на суд общественности, разработанный мной, «анализатор опционных позиций». Анализатор написан в экселе на языке VBA и является бесплатным проектом, доступный всем. Анализатор будет полезен в первую очередь новичкам, которые еще не знают сильные и слабые стороны различных опционных стратегий и как изменится профиль их стратегии при изменении таких условий как количество дней удержания, волатильность или курс доллара. Внешний вид такой:




( Читать дальше )

  На днях провел небольшое исследование движения фьючерса на индекс РТС за 2012-2014 г., всего 33 месяца.  Рассматривались экстремальные значения фьючерса за период (MIN, MAX), а также значения на начало и конец периодов. Начало следующего периода определяется как день окончания жизни текущего месячного опциона. Данные можно скачать здесь
 
Краткие выводы следующие:
 

1. Во всех периодах есть движение фьючерса около 5 т.п.
2. В 5-ти случаях (~ 15%) движение фьючерса < 7 т. п. (2013 г.: янв-фев; июль-авг; сент-окт; дек-янв;  2014 г.: авг-сент).
3. В 28-ми случаях ( ~ 85%) движение фьючерса >= 7 т. п.
4. В 15-ти случаях ( ~ 45%) движение фьючерса > 12 т.п.
5. В 8-ми случаях ( ~ 24 %) ход фьючерса > 15 т.п.
6. В 20-ти случаях ( 60 % ) фьючерс попадает в диапазон 7 т. п. – 15 т. п. на конец периода.

 Как это можно использовать?
 Например, построить опционную конструкцию, в которой зона наибольшей прибыли попадала бы в диапазон 7 т. п. – 15 т. п. от значения фьючерса в начале периода.


( Читать дальше )

маленький пример сделки, кому интересно на основание чего и как ??

Необходимый элемент опционного грааля. Часть2.


Продолжаем исследовать выборку движения фьючерса РТС  и изучать занятные диаграммы. Первая часть здесь smart-lab.ru/blog/179681.php . Для начала отмечу что уважаемые НеГрустин и AlexeyT ,

( Читать дальше )

       Добрый день!
     Прошел почти год с момента моего предыдущего поста, хочу поделиться изменениями своего «приложения», произошедшими за этот период.
Несмотря на то, что предыдущая версия работала, несколько смущала производительность при приближении к дате экспирации, но, в тоже время, не хотелось все менять, т.к. был риск, что тождественность данных нарушится (в итоге статистика будет нерелевантна). Но все-таки собрался и пару месяцев назад переписал весь код с нуля (путем многократных тестовых запусков старой версии и новой, убедился в их преемственности и на серию (июнь) полностью перешел на обновленную версию). Основные изменения следующие:
     1. Переписан алгоритм определения волатильностей ТЦ, спроса, предложения
     2. Переход на явное определение всех переменных и упор на работу с массивами
     3. Изменен алгоритм протоколирования данных
     4. Ввод и вывод значений диапазоном
     5. Изменен алгоритм определения исходных данных для статистики

     В итоге производительность выросла в разы, если ранее средний расчет (за 1 квант времени) происходил за 0.5-1 секунды, пиковые (при протоколировании) от 3 сек до 10 (в последние недели перед экспирацией) секунд, то теперь средний расчет осуществляется менее чем за 0.1 секунды, пиковый до 0.3 секунд. Моделирование графиков PnL и грек занимает менее 0.2 сек, ранее это было около 3-4 секунд. И это далеко не предел, если минимизировать кол-во формул на листах, а их много (около 550) (закатать их в VBA) и минимизировать кол-во графиков (строить по требованию), то возможно добиться быстрых расчетов, но в целом этого и не надо. Загрузка процессора средняя, подвисаний (песочных часов), подтормаживаний экспорта нет, на этом же ноутбуке параллельно занимаюсь другими делами, ничего друг другу не мешает.
     Ниже привожу обновленную блок-схему моего приложения, и скриншоты основных листов (масштаб уменьшил, чтобы на 1 экран помещалось), чтобы было примерно понятно, что и как реализовано, и как все это выглядит. Общее кол-во строк кода на VBA 400 (немного, так как часть функциональности сделана функциями на самих листах).

( Читать дальше )