Для начала небольшое вступление. Как-то Тимофей написал пост, с вопросом о том каким образом искать закономерности на рынке http://smart-lab.ru/blog/286459.php, на что я ответил что закономерности на рынке искать надо метододами DataMining'а и пытаться отыскать на графике цен что-то глазами это пустая трата времени, и этой дествительно так.

В числовом ряде искать закономерности глазами это чистое безумие, Сегодня будет пара примеров того как эти самые закономерности можно искать, в частности поговорим о закономерностях типа «в последнюю неделю квартала последний час торговли зеленый чаще чем красный», подобную закономерность заметить глазами невозможно, но найдя что-то подобное можно построить примитивную, а следователно идеальную не ограниченную степенями свободы систему. И так.

Для начала нам понадобяться сами данные. 

getSymbols('MICEX', from='2009-01-01', src='Finam', period='hour')

Давайте разберем несколько выдумманых гипотез относительно доходностей рынка в определенный период.

( Читать дальше )

Приснился мне сон. И увидел я, что будет с персонажами Смарт-лаба через 10 лет. Спешу записать пока не забылось. Если что, все претензии к Гипносу и Морфею)
Итак:

 

Тимофей Мартынов. Готовит к изданию третий том книги «Психология трейдинга» в которой подробно разбирает 128
психологических ловушек поджидающих начинающих и опытных трейдеров на пути к миллиону.
В книге автор подробно рассказывает как он сливает последние 10 лет, но зато чётко понимает почему это происходит.
Готовит 64-ю конференцию смарт-лаба. Которая пройдет как и 12 предыдущих в чебуречной напротив дома. Потому что после одной
из конференций прошедшей под Шатурой и затянувшейся на 2 недели жена на выездные конференции наложила вето.

Гусев Владимир Павлович "… ть! нах....!,…… в… на..., МРАЗИ!!!" В общем ВП в порядки.
Жив курилка, бодр и весел. Широко прославился в узких кругах своей новой книгой «Анализ свечей отечественных производителей
от геморроя и простатита»

( Читать дальше )

начало  smart-lab.ru/blog/288764.php
  ( те же в комнате)
— а как вам последняя  assemblée, любезнейший? — герр Хамстер мечтательно закатил глаза и даже цокнул языком. — это adorable! говорят, светлейший Тимофей наш Мартынович в этот раз изрядно расстарался — закуски были, говорят. Фуршет там. Из самого Романова-на-Мурмане влиятельнейшую особу выписал, Андрея Первозванного.
— того самого? — Отто фон Кселиус недоверчиво склонил голову набок.
— никак нет, ваше-ство — сложил герр Хамстер персты в умоляющей жестикуляции, — просто первый раз позвали его на ассамблею. Так тот, как злые языки говорят, изрядно выпимши был на прелиминарии, посему в утре доклад свой предствил витиевато и донельзя сумбурно. Депозиты, говорит, разгонял, а нонеча никакого интересу и нет. 
-Однако! — Отто фон Кселиус который раз крякнул, принимая очередную рюмку коньяку.
— точно Вам говрю! — герр Хамстер подосанился, готовя очередную сенсацию. — А еще говорят, светлейший наш опосля ассамблеи то, изволил отплыть на неизвестном бриге с сомнительными девицами…

( Читать дальше )

Вестников, а не надо входить потом — курите бамбук до следующего дня, до следующего входа по системе.
Стремление быть всегда в рынке — первая черта лудомана.
Incognito 015-11-13 09:07:38 
smart-lab.ru/blog/290436.php

Incognito, но мне доставляет, сколько плюсов получает Ваш пост «про курить бамбук» до следующего дня. Надеюсь, что плюсуют всё же успешные контртрендовики, для которых «курить бамбук» после убыточного трейда  - полезно.  Ибо означает – отскочить хотя бы до завтра с пути идущего против них тренда.

Но есть подозрение, что плюсуют и те самые лудоманы, которые считают, что их проблема именно в том, что они не могут остановиться сегодня. Хотя по мне, системщику, так их основная проблема в том, что они торгуют несистемно — не понимая, что и как они торгуют и каковы последствия разных «фенечек» их торговли. «Курить бамбук» после просадки — это одна из таких фенечек.
Для меня — трендовика, такой перекур статистически даёт ухудшение результата, так как растёт вероятность пропустить тренд после боковика, в котором как раз и срабатывают те самые стопы и рынок возвращается туда, где был. Типичная картина — позавчера в РИ и СИ после 17:30. 

Но зато, перекурив бамбук, на следующее утро, избавившись за ночь от психологического дискомфорта предыдущего дня и поддавшись вчера страху восстановить отстопленную позицию, можно смело начинать снова косячить и получать дежурный 2% убыток по стопу — ведь 2% создаёт иллюзию контроля над убытками.
Хотя контроль над убытками создает в первую очередь статистическое знание того, к каким последствиям для депо ведут в том числе разные психологические фенечки и мани-менеджментские фишечки типа «курить бамбук после 2% просадки». 

Александр Абрамов, профессор на кафедре инвестиций и фондового рынка НИУ «ВШЭ» 11.11.15

 

Риск-менеджмент это слишком широкое понимание, чтобы пытаться раскрывать его в данной статье. Будет рассмотрена тема контроля риска с целью увеличение эффективности торгового алгоритма (т.е. уменьшении меры рыночного риска и увеличении доходности).

( Читать дальше )

(пьесса) 

— да полноте Вам,  любезнейший! Норильские мануфактуры столько не будут стоить никогда. Тем более в каких-то долларах. Это — мертвая валюта, если хотите. Вот увидите, вольнодумства этих антрепренёров доведут до того, что однажды ими будет править мавр!

В комнате сидело двое.  За солидно накрытым столом викторианского стиля, нежась в проникающих через широкие окна мансарды  скупых лучах сентябрьского солнца,  кутаясь в добротный шлафрок и вертя на большом пальце правой своей ноги турецкую туфлю, известный в определенных кругах помещик, а по совместительству и уездный предводитель дворянства граф Отто фон Кселиус  крякнул, опрокинув в себя очередную рюмку коньяку. 

Его оппонент, худощавого телосложения  повеса  неопределенного возраста  и сословия, явно нервического типа, одетый в видавший виды жилет и поеденные молью и временем красные бриджи, при этих словах вскочил и быстро зашагал по комнате, заложив руки за спину.

— ну как же так, любезнейший. Последние исследования профессора Элдера однозначно утверждают…

( Читать дальше )

Когда я прочитал о вреде трейдинга, я бросил читать

На одном из трейдерских ресурсов прочитал интересную статью. Надеюсь модераторы отнесутся благосклонно. Какое она имеет отношение к трейдингу? Самое прямое.
Прочитав задумайтесь, почему системы торговли, длительное время приносяшие стабильную прибыль, вдруг перестают работать.
Вы все делаете как всегда, сигнал — потверждение — вход… и уходите в минус. И снова, и снова..
Почему.., потому что рынок изменился, а вы (мы) незаметили этого и продолжаем работать по шаблону, который уже не работает.


«Статья Данила Дехканова. Речь пойдёт о том, что когда вы перестаёте двигаться вперёд — вы начинаете двигаться назад, а оставаться на месте, к сожалению, невозможно. Вы заметили, что чем старше вы становитесь, тем с меньшей охотой берётесь за ту работу, которая для вас непривычна или связана с большой концентрацией внимания и освоением незнакомых навыков?

Открою вам небольшой секрет. Чтение любимых газет (авторов), работа по хорошо знакомой специальности, использование родного языка и общение с друзьями, которые вас хорошо понимают, посещение любимого ресторана, просмотр любимого сериала… — всё это, так всеми нами любимое, приводит к деградации мозга.

( Читать дальше )

    Так вышло, что уже не один год занимаюсь созданием роботов на заказ. Это весьма интересное и увлекательное занятие. И это true story об этом.

 Пишу это для тех кто пойдёт по моему пути. Для программистов, которые хотят выбрать эту предметную область. Ну и для вокресных лулзов конечно.

    Читая эту статью вы узнаете про единственный не аморальный способ зарабатывать на околорынке:

Писать роботов по ТЗ.

Ведь что может быть проще!?

 

( Читать дальше )