Вот и я поддался искушению сделать что-то для людей и решил поделиться своей поделкой по подготовке исторических данных для написания и тестирования алгоритмов торговли в программе TSLab.
Сразу скажу, что программист из меня никакой, так как только пару дней изучаю язык R. Поэтому всё сделано «в лоб» путём гугления необходимых функций. 

Итак, поехали.
Для начала, нам нужен источник данных. Я для себя выбрал Quandl. Во-первых, потому что он бесплатный (правда ограниченное количество тикеров и только дневные данные, интрадей за деньги), а во-вторых, и что самое главное, он выдаёт скорректированные цены не только закрытия, как это делает Yahoo, а ещё и открытия, максимума и минимума, что очень важно для написания и тестирования роботов.

Поэтому, первым делом, идём на сайт и регистрируемся. Получаем в личном кабинете ключ, который нам понадобится позже.
Выглядит это так:



( Читать дальше )

Меня часто спрашивают коллеги, друзья и соратники — почему мы с Астраем отмалчиваемся про крипту и не имеем в ней позы?

Ну раз тренд такой, что все в крипте, хотя бы мыслями, пришлось запилить вот этот топик. Итак, почему?

А потому, что на таком тренде может быть только лонг и стоп должен стоять на 50% расстоянии от хая, исходя из нашей философии теханализа. А чобы не получить убыток более 25% при таком стопе, надо позицию иметь максимум в полплеча. 

Поэтому, кстати, и ГО в разы превосходящее цену базового актива, выставляемое на фучи на тех биржах, где их начинают юзать, вполне оправдано. И для меня было бы приемлемо

Кстати, с таким плечом и доход и риск был бы близок к стандартным нашим самым ликвидным фучам. Ну вырос биток или рипл на 100% за месяц, но на плече 0,5 это 50% профита от лонга. Так и на плече 5-10 в Сишечке или Ришечке за месяц тоже можно поймать движение в 5-10% и нажыть те же 50% профита. Только с меньшими издержками, комиссами, спредами и внерыночными рисками. И это движение не будет чем-то таким, что происходит раз в сотни лет.

Иваны шортили, шортили да не вышортили!
Что меня искренне удивляет, это то, что искренне удивляет самизнаетекого.
Человек может бесконечно смотреть на три вещи: как растет сбербанк… как растет сбербанк и… ржать.
Однажды к мудрецу пришли ходоки. Узнали в нем Ванюту… и… ушли.
Если Вам кажется, что вас зовут  «самдурак», значит Вы задаете правильные вопросы.
Мартынов переспал с Беритцем (см ФБ)
Ванюта пересрал с Андреевым.
Молния! Иван Че ворвался в фундаментальный анализ с новым стопроцентным индикатором«тактупонеможетбыть!»
Есливкраненетводызначиттышоришьсбербанк.
Многознайство уму не научает (самолет)
Самолет уму не научает (wifi в самолете)

Похерен клуб, в отставке чиксы
Я — ни при чем, так повеЛОСЬ
Я жру финансовые чипсы
И трусь о рыночную ось

Камлаю с бубном над сбербанком
Дрочу на вновь растущий брент
Порочу лысого с хабалкой
Но чую, что не мой момент

Друзья, добытые с трудами
(Их, кстати, овердо***я)

( Читать дальше )

Моментов, которые остались в памяти как знаковые в связи с трейдингом, не так много:
1. Защита кандидатской диссертации по возможности прогнозирования ценовых рядов в 2007 году.
2. Начало реальной торговли в 2008 году (системно). Итоги года — плюс пара процентов на трех чужих счетах и полностью слитый свой личный.
3. Супер сладкий 2015 год, когда каждый месяц принес +10% на первое плечо риска за исключением августа и сентября.

В сухом остатке на текущий момент по трейдингу:
1. Я не стал миллиардером:) Миллионером стал, но это не особо интересно.
2. Постепенно за 10 лет отказался от всех источников заработка кроме трейдинга.
3. Пришел к стабильному для себя подходу, постепенно год за годом снижая активность в рынке. Начинал я с многих десятков сделок в день в 2008, в 2014-2016 было по несколько сделок в день, в 2017 перестроился к лету так, чтобы оборачиваемость капитала за год была не более 10 раз.

О чем жалею: много времени потратил на форекс (2009-2012 года). Кстати, про форекс у меня сложилось такое впечатление. Его любят (возможно, не осознавая) за то, что он намного менее трендовый, чем акции, в целом на нем пониже и постабильнее волатильность. Как следствие, гораздо легче торговать всякое контртрендовое, дивергенции, пересиживать убытки и выше вероятность везения долго не сливаться по мартингалу.

( Читать дальше )

 
www.donationalerts.ru/r/timmartynov — поддержите канал!

Еженедельная программа Антикризис №86 с Тимофеем Мартыновым (21.11.2017).
00:00 оглавление
03:00 3 конференции
05:00 Стоит ли ехать в Турцию в ноябре?
13:15 ЗОЖ довел Савелия Крамарова до могилы
23:00 Что еще добавить в мой ЗОЖ?
26:11 Книга Манифест Инвестора
31:20 Срок окупаемости аренды в городах РФ
35:45 Почему «отжимают» бизнес?
41:10 Благотворительность Газпрома
45:25 Финанз оклеветал Дерипаску и его IPO
48:08 Сечин развелся
49:30 Пересадка головы состоялась!

( Читать дальше )

в продолжение записи кто Чей ты, БИТКОИН?

= Еще недавно исполнительный директор JPMorgan Джейми Даймон жестко критиковал биткоин, обещая уволить любого сотрудника, торгующего им, и заявлял, что биткоин и криптовалюты в целом — мошенничество похуже тюльпанной лихорадки и представляют собой инструмент для отмывания денег. Ирония в том, что сегодня швейцарское издание Handelszeitung сообщило о том, что FINMA (Служба по надзору за финансовыми рынками Швейцарии) ввела санкции в отношении подразделения JPMorgan в Швейцарии в связи с нарушениями стандартов противодействия отмывания денег. В сообщении Handelszeitung также сообщает, что решение регулятора было принято еще 30 июня, и должно было быть опубликовано в течение последующей недели, однако JPMorgan предпринял действия с целью помешать публикации решения.
/forexpf.ru/

кстати, слышал что «90% биткоинов находятся в менее чем 10% кошельков»
то бишь, с таким фрифлоатом жить будет весело

                                                          На злобу дня — падение ВТБ,
и в продолжение поста коллеги Geist'a, продолжаем вдохновлять РА на
                                                                       творческие подвиги.

Широка страна моя родная,
Много в ней активов для шорта.
Я другой такой страны не знаю,
Где так вольно дышут медведя!

От Москвы до самых до окраин,
С южных гор до северных морей
Спекулянт проходит, как хозяин
Необъятной Родины своей!
Всюду шорт и вольно и широко,
Точно Волга полная, течет.
Неликвидам — есть у нас дорога,
И блючипсам — есть у нас почет.

Котировки падают так быстро,

( Читать дальше )

Коллега РА (стыдно должно быть, товарищ РА!) совсем забил на «субботнее ниачем», приходится развлекать себя самому.

Ну вот, написал минут за 20, называется «Дабл В».

Однажды теплым вечерком,
На фоне Арарата,
В долине
2 сошлись биджо,
2 биржевых собрата. 
 
Один весь день в эфире был,
Другой — на вебинарах,
Один шортил, другой шортил,
Устали в терминалах.
 
И вот в тени под миндалем,
В корчме «У генацвале»,
Они друг друга вдруг нашли -
Хотя всю жизнь искали.
 
Один налил «Ахалшени»,
Другой – «Киндзмараули»,
Когда шашлык им принесли,
Чачи по 100 махнули.
 
«Что делаешь по жизни, брат?»
«Торгую «голубишки»».
«Как трейдишь?» – «Только от шорта!»
«Тогда сечешь ты фишку!»
 
«Я тоже только шорчу, брат,
Всё в шорт – и ни#бёт,
Чем выше отрастет расклад,
Тем ниже упадёт.»
 
«Один в один, как у меня,

( Читать дальше )

История Тельмана Исмаилова, обсуждаемая на  smart-lab.ru/blog/432494.php
сводит унылую судьбу «гениального бизнесмена» к причитаниям «омманули. ограбили».
Как бы не так...

Вопли про «отняли, отжали. силовики лалала» имели бы смысл, будь Исмаилов гением программирования или ученым-биологом. Но увы, это не так. Он тупо «сел на тему» и «держал кормушку». Изменились подходы — и все кончилось. Будь он бизнесменом, не было бы разговоров про убыточность Паласа.  И таких в России — полон дом.

Смешно наблюдать за прыжками либерозных на тему «отжали бизнес, „скока бы ты не заработал“. Да не отжимают бизнеса. Отжимают темы. Попробуйте отжать, к примеру, Лабораторию Касперского. Не получится. Ум за разум зайдет у любого рейдера. А бензоколонку на выезде из города — легко.  Потому что эта бензоколонка — это не бизнес, а бандитская „тема“. Никто её не раскручивал годами, раздавая листовки у метро „у нас на 3 коп с литра дешевле“. Дали взятку, получили участок, построили, за взятку ввели в эксплуатацию. Никто не занимался маркетингом, рабочими процессами, регламентами, безопасностью. И, когда в 500 метрах появляется Би-Пи — начинается нытье про „зажимают бизнессс, охохо“. После чего „любимое детище“ уходит за три копейки в Шелл, Несте или Фаэтон, а „успешный бизнесмен“ начинает, надувая щеки, рассказывать, как у него „отжали силовики“. Кому он нужен, какие накукуй силовики???

( Читать дальше )