Банковская система все больше и больше наполняется ликвидностью. По состоянию на сегодняшний день на депозитах в Центральном банке аккумулировано более 1,116 трлн. рублей — максимальное значение с ноябре 2016 г. Вчера регулятор провел очередной депозитный аукцион, где привлек более 526 млрд. рублей.

Ситуация с ликвидностью у кредитных организаций улучшалась в течение второго полугодия 2016 г., как раз в августе прошлого года Банк России и начал проводить депозитные аукционы после полуторагодовалого перерыва.


Кроме того, излишек денежных средств привел к тому, что базовый уровень доходности вкладов для население упал ниже ключевой процентной ставки Центрального банка. К январю 2017 г. спред между ними достиг 0,268 процентных пункта. Это говорит о том, что банкам в последнее время не нужны дополнительные деньги, а причина — отсутствие роста кредитного портфеля. За 10 месяцев 2016 г. объем выданных ссуд некредитным организациям упал на 2,15 трлн. рублей или на 6,5%.

( Читать дальше )

Кукла, естественно, не существует. Только вышли данные от EAI, где выросло все, что могло вырасти, нефть, бензин, дистилляты, добыча. Добыча, конечно, выросла совсем незначительно, всего на 176 тыс. баррелей в день. Мелочи! Если каждую неделю американцы будут увеличивать добычу на такую величину, то потребуется целых 1.8 млн/176 тыс. = 10, 2 недели на замещение всей выпадающей из-за соглашения ОПЕК+неОПЕК нефти. Целых 2 месяца и 2 недели! Засыпают что-ли там американцы? Рынок разочарован настолько слабыми данными! Нефть наверх!

Интересную тему с эмпирическими распределениям подняли Дмитрий Новиков и Nonsense. Хотелось бы одну мысль по этому поводу озвучить. Насколько понимаю, эмпирическое распределение — это когда берут историю цен БА, нарезают неким окном, из каждого полученного отрезка получают приращение, и потом строят частотную диаграмму из этих приращений. Полученное распределение и называют эмпирическим. Nonsense пишет, что возникают две проблемы:
1. У полученного распределения мю может быть не ноль, и если считать по этому распределению справедливые цены, то не будет выполняться колл-пут паритет.
2. Выбор размера окна для нарезки.

Мне же кажется, что тут другая, более существенная, проблема. Предположим, у нас есть некий случайный процесс, с помощью которого мы можем сгенерировать кучу случайных траекторий цены:

( Читать дальше )

Смотрю, какие-то коровы сегодня в тренде. Вот, свежее:

По состоянию на 1 января 2017 г. объем ФНБ составил 4,359 трлн руб., что эквивалентно $71,87 млрд долл. США, в том числе:

1) на отдельных счетах по учету средств ФНБ в Банке России размещено:

— $19,51 млрд;

— 20,76 млрд евро;

— 3,83 млрд фунтов стерлингов;
+++
Это то, что реально осталось.

2) на депозитах во Внешэкономбанке – 198,23 млрд рублей и $6,25 млрд;
+++
Все знают, что Внешэкономбанк… ну как бы это сказать, сильно пострадал от действий олимпийских застройщиков, и фактически, это деньги, которыми пришлось спасать сам ВЭБ.

3) в долговые обязательства иностранных государств на основании отдельного решения правительства Российской Федерации, без предъявления требования к рейтингу долгосрочной кредитоспособности – $3,00 млрд;
+++
Украина нам простила. Ну вы и так знаете.

4) в ценные бумаги российских эмитентов, связанные с реализацией самоокупаемых инфраструктурных проектов, перечень которых утверждается правительством Российской Федерации – 112,63 млрд руб. и $4,11 млрд;
+++
Бабло, фактически уже потраченное в разные стройки века, по какой-то причине еще учитываемое в составе резервов. Эти коровы вернутся лет через сто, но только при условии их замены на еще более жирных, и кроме того, если все это время их хорошо кормить. 

( Читать дальше )

Резервный фонд закончил 2016 г. с потерями в 2,7 трлн. рублей. Если по итогам декабря 2015 г. его объем составлял 3,6 трлн. рублей, то на 1 января 2017 г. он опустился ниже 1 трлн. до 972 млрд. рублей. С пиковых значений двухлетней давности Резервный фонд упал на 4,9 трлн. рублей.

На сегодняшний день средства фонда размещены в 3-х валютах: в долларах, евро и фунтах по 7,62 млрд., 6,71 млрд. и 1,1 млрд. соответственно.

На финансирование бюджетных нужд из 2,7 трлн. рублей было направлено почти 2,2 трлн. рублей. Остальные 531,54 млрд. рублей было потеряно из-за укрепления национальной валюты и только на декабрь месяц пришлось 93,7 млрд.

Согласно данным Министерства финансов по итогам 11 месяцев 2016 г. дефицит бюджета страны достиг 1,8 трлн. рублей. Таким образом, можно предположить, что по итогам 2016 г. расходная часть бюджета превысит доходную на 2,7 трлн. рублей.

В среднем в 2016 г. из резервов России тратилось 225 млрд. рублей в месяц. Получается, что примерно к маю страна окажется без средств в фонде и переключится на Фонд национального благосостояния.

( Читать дальше )

Сменил симкарту потому что, плохо работал LTE.
LTE прям хорошо начал работать, но в связи с заменой карты, прям на некоторое время жизнь моя круто изменилась.

Дело в том, что по правилам сотового оператора, в целях безопасности, на сутки с момента смены накладывается ряд ограничений.

Первым делом отвалился мобильный банк, и отправить кому то деньги стало невозможным, через мобильное приложение.
Когда расплачиваешься картой — нет подтверждения по смс, что как то неприятно, потеря контроля)

Невозможным стало заехать на парковку, так как нужно отправить смс на короткий номер, чтобы открылся шлагбаум.

Машину поставить на дополнительную охрану тоже стало невозможно. Все эти функции завязаны на один номер.

Даже купить что то через интернет стало невозможным, смс подтверждение не приходит.

Нужно было зайти в почту на чужом компе — а фиг там! Двухконтурная защита....

Старики наши выходят на улицу, посмотрев приложение "

( Читать дальше )

В биржевой классике, например про механизмы, можно прочитать известный пример от канемана и тверски.


Что поражает, так  это выводы «психологов», которые биржевые классики принимают за верные.

На самом деле задача изначально помещает людей в ложную ситуацию, вовсе не похожую на биржевую. Им предлагается получить халявные деньги, или потерять свои кровные, потерять которые он не готовы. понятно что реакция будет однозначная: фиксировать халяву, и бороться за то, чтобы не потерять свое.

но самый главный момент упускается горе-психологами именно психологический.

Люди приходят на биржу попытаться заработать. Они выделили для этого деньги и ГОТОВЫ к потерям, понимают, что без этого никак. Поэтому зачем им фиксировать убыток, они же не терять на биржу пришли, типа потерял и ушел. Временные убытки  не мешают позиции быть в игре, поэтому люди спокойно к этому относятся. А живые деньги готовы фиксировать, потому что давать течь прибыли — это не для краткосрочных таймфреймов, а для инвесторов.

( Читать дальше )

Всем Улувату!:D

Мерседес пока подождет, серф это святое! Каждый год — новый спот!:) когда у тебя каждый вечер тачдаун, доска и невероятно красивые споты (уж я точно вам говорю, самое то это Бали!;) тут не сильно крутит, рай для новичков! На Таити слишком большие тубы, а вот Бали норм:)) робот там потихоньку стрижет. вчерашний тачдаун вам в ленту!


У вас 10 утра, у нас уже 3 часа дня:))) какой тут нафиг трейдинг или мерседес… скутера выше крыши достаточно!:))) пффф))) вообще работать не хочется)))

Всю просадку по нефти терплю))) все равно вырастет;)))

В общем и целом у вас минус 14, у нас плюс 33 и пусть весь мир подождет да и нефть никуда не денеться:))) друзья, бинтанг (пиво местное), серф и волны! Что еще нужно в январе?!:)) пойду прочитаю мантру на рост нашей североморской!:)



( Читать дальше )

Как известно, Тимофей Мартынов в своей книге сомневается в том, что уровни на рынке существуют и что они не являются фантазией трейдера. Ведь если нарисовать любую линию на графике, то ее прохождение ценой можно интерпретировать как пробой уровня и найдется хотя бы одно место на графике, где от этой линии шел отскок. Вроде бы разумно, но, с другой стороны, уровни сопротивления и поддержки — это незыблемая основа тех. анализа, подкрепляемая логикой вроде того, что цена имеет память. 

Итак, существуют ли уровни?  

Если существуют, то торговать от них должно быть выгодно. Для того, чтобы ответить для себя на этот вопрос я написал простенький алгоритм вычисления уровней и входа при отбое от уровня. Если даже этот простенький алгоритм покажет, что входить от уровней выгодно, то значит, утверждение ТМ в корне неверно. В конце поста будет описание алгоритма для алготрейдеров. Пока его пропустим.

Воины-победители сначала побеждают и только затем вступают в бой, те же, кто терпят поражение, сначала вступают в битву, и только затем пытаются победить.

( Читать дальше )

ZeroHedge: Oil Hits 18 Month High On Reports Kuwait, Oman Cut Crude Output

Цены на нефть достигли 18-месячных максимумов в первый торговый день 2017 года, после доклада газетой Al-Ansa, член ОПЕК Кувейт сократил добычу на 130 тыс/барр в сутки до 2.75 млн/день, по словам исполнительного директора Jamal Jaafer Kuwait Oil Co. В то же время, Оман сообщил о сокращении 45 тыс/барр в день с 1.01 млн, глава маркетинга министерства нефти Ali Al-Riyami, сообщил на Oman TV.

И так, рост который сделала нефть, оценивает её как самый эффективный актив 2016, на ожиданиях ОПЕК сократить добычу, продолжаются доклады о том, что добыча начинает сокращаться, если только на некоторое время от стран близких к Саудовской Аравии и это вряд ли оспорит сделку в Вене: реальный вопрос в том, будут ли «жульничать» члены ОПЕК и как на это отреагируют члены вне-ОПЕК.

«Новый год показывает начало сокращений, которые были согласованы между ОПЕК и некоторыми производителями, не входящими в ОПЕК» — сказал Hamza Khan, глава стратегии по сырьевым товарам ING Bank NV в Амстердаме Bloomberg.

( Читать дальше )